Da teoria à prática - página 412

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

Sim, mostrarei os resultados da experiência comercial de "memória" mais tarde.

mas não é muito cedo, há muitas condições para se criar... só por diversão, mas talvez algo interessante.

Não há problema. Talvez Koldun e Alyoshenka acordem. Eles vão ajudar.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Como um lembrete, este histograma do verdadeiro fluxo de carrapatos:

sugere que os eventos de mercado (o aparecimento de cotações de carrapatos) também têm uma "memória". Isto não vai a lugar algum. A teoria difusiva do processo Markov então não se encaixa.

Preciso que os eventos fiquem sem "memória". O que não deve ser entendido?

Isso é um aborrecimento ....

Você não pode fazer isso.

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

Vadio ....

Isso não vai acontecer.

Eu peguei, Rena. Bem, eu sou tão teimoso quanto uma ovelha, então qual é o problema? Pelo menos eu consegui o máximo do expoente que pude. Não é... Agora estou sentado em logaritmos. Como poderia ficar mais desmarcado? É lindo! O gato de Schrodinger e eu acabamos de iniciar nossa longa jornada pela espiral do tempo.

[Mykola Demko]

os diagramas são criados com um código como este.

      int size=10;
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         FileWrite(han,
         Array[i]/Array[10],
         Array[i+10]/Array[20],
         Array[i+20]/Array[30],
         Array[i+30]/Array[40],
         Array[i+40]/Array[50],
         Array[i+50]/Array[60],
         Array[i+60]/Array[70]
         );
        }

[Mykola Demko]

O que está nos gráficos?

A distribuição dos incrementos entre as barras vizinhas nos altos (o mesmo para os baixos), a distribuição é cortada em 7 seções como se segue:

a distribuição até 10 é normalizada pelo valor da distribuição número 10 (ou seja, o número de incrementos igual a 10)

a distribuição de 10 a 20 é normalizada para o número de distribuição 20, etc. até 70

Como você pode ver, ainda vemos uma certa lei sobre M1, mas quanto mais velha a TF, mais e mais caos; sobre H4 a lei em questão não é observada de forma alguma.

Isso é o que significa ter os dados certos e mostra que o tempo astronômico não é relevante.

ZS No código acima do contador i está o módulo de incremento em pips.

[Violetta Novak]

Alexander_K2:

Dei outra olhada nesse histograma e converti meu TS em intervalos de tempo logarítmicos. Pela primeira vez! E direto para o real.

E tudo em vão.

De acordo com seu histograma, Alexander, ler citações em intervalos de tempo logarítmicos é mais determinístico do que ler através do expoente. Quanto à amostra propriamente dita, devemos ver a diferença de curtose, assimetria, dispersão e desvio std ao ler citações diferentes. De acordo com a idéia a curtose deve crescer, o desvio padrão deve diminuir, ou seja, a determinação do processo está crescendo, ou seja, o processo torna-se menos aleatório. Também precisamos olhar os histogramas de incrementos de carrapatos para diferentes leituras. O que há neles?

Quanto mais não aleatório for o processo, menor será seu desvio padrão, mais estreito e maior será o sino na trama. De fato, a propagação da aleatoriedade em relação à expectativa matemática torna-se cada vez mais mínima.

Figuras 25.3, 25.4

http://stratum.ac.ru/education/textbooks/modelir/lection25.html

PS. A propósito, oDr. Trader apontou exatamente isto.

[secret]

Novaja:

Sobre o assunto:quanto mais não aleatório for um processo, menor será seu desvio padrão, mais estreito e mais alto será o sino no gráfico. De fato, a propagação da aleatoriedade em relação à expectativa matemática torna-se cada vez mais mínima.

Em muitos casos isto é verdade, para muitos processos da vida real (não gerados).

Mas nem sempre, portanto, não pode ser uma regra geral (lei).

Tomemos, por exemplo, a soma cumulativa dos incrementos GSF +1 e -1 (a infame moeda de que Alexander tem tanto medo). Faça uma caminhada aleatória - o processo aleatório de referência sem memória.

E seus incrementos são dois picos estreitos, não mais)

Eu recomendaria usar estas palestras com cautela, elas são um tanto "amadoras", muito soltas com o texto.

[igrok333]

Alexander_K2:

Dei outra olhada nesse histograma e converti meu TS em intervalos de tempo logarítmicos. Pela primeira vez! E direto para o real.

E para o inferno com isso.

Novaja:

Em teoria a curtose deve aumentar, o desvio padrão deve diminuir, ou seja, a determinação do processo aumenta, ou seja, o processo torna-se cada vez menos aleatório.

Alexander_K2, você deve ler as citações. Primeira leitura - uma vez em 24 horas, segunda - uma vez por hora, próxima - uma vez em 24 horas, próxima - uma vez por hora ... )))
o processo será cada vez mais não aleatório.

qual será a distribuição?

e o mais importante, o que isso lhe dará?

[Evgeniy Chumakov]

Está tranquilo em minha linha favorita....

Duas experiências, estes são os resultados. Se algo estiver errado, por favor não ria, pois eu não fiz isto antes.

Na primeira experiência, a relação entre o tamanho da parada e o tamanho do lucro é de 2/1 , na segunda experiência 1/2.

Como entendo se o incremento é igual ou menor (não observado) - 0,05 , então a taxa de sucesso do incremento positivo é maior na próxima etapa.

Exceto que -0,05 pode aparecer várias vezes seguidas. Então precisamos calcular quando este valor aparecerá com baixa probabilidade.

[Renat Akhtyamov]

(gasps) Ok!

Vivao graal!