Da teoria à prática - página 229
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Você só pode fazer uma declaração tão confiante se tiver tentado todos os tipos de contas em todos os 300 corretores. Eu escrevo o que testei e medi pessoalmente. E não em contas de centavos em corretoras do tipo GroboForex.
é por isso que estou tão confiante, o mínimo era 20ms, para atrair, então eles o aumentaram
o LMAX tem um mínimo estável de 50 ms em MT4
Quanto ao mt4, o mínimo era de 20 mms e então eles aumentaram o mínimo estável para 50 mms.
Não, apenas estupidamente começa a processar o próximo tick enquanto o antigo não está terminado para um bot no gráfico....
Isto não deveria acontecer. Se o processo de computação da EA não terminou no tick atual e um novo tick já chegou, então este novo tick deve ser pulado. Esta é a lógica MT4/5. Você pode confirmar sua refutação?
Eu nunca tive problemas com isso e já escalpei muito.
Isto não deveria acontecer. Se o processo de computação da EA não terminou no tick atual e um novo tick já chegou, então este novo tick deve ser pulado. Esta é a lógica MT4/5. Você pode confirmar suas refutações?
Escreva um teste simples e veja... Talvez seja só eu...
Você é quem afirma que os MT4/5 EAs não negociam da maneira que deveriam. Eu não notei isso, por que eu deveria escrever um teste?
Você é quem afirma que os MT4/5 EAs não negociam da maneira que deveriam. Eu não notei isso, por que eu deveria escrever um teste?
Isto é difícil de notar quando se escalda, quando se tem muitos ofícios e não se sabe se estão todos corretos...
Nunca tive nenhum problema com isso. No mt5 houve uma vez em que a DT mudou abruptamente a política de execução e as posições tiveram que ser contabilizadas de forma diferente, e a sincronização do ambiente foi lenta, mas depois foi corrigida.
é por isso que estou tão confiante, o mínimo era 20 ms, para atrair, então eles o aumentaram
O LMAX tem um mínimo estável de 50 ms em MT4
Para saber o mínimo que você tem que procurar em todos os corretores e em todos os tipos de contas. Meu atraso é significativamente menor.
Não há diferença entre centavos e não-centavos
Essa é a teoria. Mas os spreads nas contas de centavos não diferem uns dos outros?
... não diferem em nada, exceto no que se refere à carga do servidor
Se quisermos verificar a ordem de carregamento em centavos, precisamos usar mais contas e menos reclamações daqueles que perderam $50, e não 5000. E a carga do servidor determina em grande parte a velocidade de processamento de uma ordem comercial.
Para saber o mínimo que você tem que passar por todos os corretores e todos os tipos de conta. Eu tenho um atraso muito menor.
Isto é em teoria. Se você me disser que as condições comerciais (spreads, por exemplo) em contas de centavos não são diferentes?
Bem, a carga exata sobre o centavo é muito maior porque há mais contas e menos reclamações serão aquelas que perderam $50, e não 5000. E a carga do servidor determina em grande parte a velocidade de processamento de uma ordem comercial.
Estou sussurrando, não pode ser menos, mostrar o tronco
para o protocolo fixo, a execução média é de 2-10 ms (e nem sempre), e você quer ser produzido em algum lugar (não produzido) via MT Gateway - este é o custo adicional
na troca em aberto ~30 ms de execução via praça
Hipóteses foram apresentadas, a saber:
1. A distribuição dos incrementos de preço é uma distribuição t2-distribuída pelo Estudante.
2. O processo de precificação é não-markoviano e nenhuma exceção pode destruir esta não-markovianidade.
3. A primeira aproximação do modelo de preços é um processo Wiener com deriva, descrito em termos da equação Fokker-Planck.
Caro Alexander, eu vim ao seu enorme ramo onde você apresentou estas hipóteses primeiro. Para ser honesto, não tenho tempo para ler um fio tão grande. Por favor, diga-me, a que conclusão particular você chegou enquanto discutia com outros queridos participantes do fórum?
Aqui, você apresenta hipóteses - você já as verificou estatisticamente? Em caso afirmativo, que algoritmos comerciais ideais você estabeleceu a partir deles?