Comprar stop Vender stop Grid conselheiro como uma classe - página 6

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Andrey Kisselyov:
Para mim tudo depende da volatilidade do instrumento, se o instrumento for menos volátil então é melhor trabalhar em uma quebra (ordens de limite) se o instrumento for volátil então trabalhar em uma quebra(ordens de parada).


Respeitosamente.



Esta linha não se trata de ordens de limite, mas de ordens de parada pendentes. E em qualquer símbolo haverá sempre um período de tempo onde há alta volatilidade (leia-se "tendência") e baixa volatilidade (leia-se "plano").


Adicionado: sobre suas mensagens - por favor, não escreva estas mensagens cínicas em todas as mensagens, especialmente na seção ru do fórum, porque:

  • tal pós-escrito contradiz a mentalidade daqueles que leram a seção ru do fórum
  • não há respeito em seus cargos - você deve escrever cada frase com uma letra pequena
  • você recebe muitas reclamações.

 

Versão 1.008: quanto mais longa a ausência de tendência (o que significa um conjunto de posições em uma direção), mais provável é uma recuo, então multiplicamos o lote para a ordem oposta pendente.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
//+------------------------------------------------------------------+

ds

 
Vladimir Karputov:

Versão 1.008: quanto mais longa a ausência de tendência (o que significa um conjunto de posições em uma direção), mais provável é uma recuo, então multiplicamos o lote para a ordem oposta pendente.

ds


Obviamente, você não tem experiência em comércio de grade.

Quanto mais longa for a tendência sem uma inversão, maior será a probabilidade de sua continuação.

Portanto, aumentar o tamanho total de seu lote eliminará qualquer equilíbrio que você possa ter.

 
Andrey F. Zelinsky:

Obviamente, você não tem experiência em comércio de grade.

Quanto mais tempo não houver tendência, maior é a probabilidade de que continue.

Assim, a construção de um lote agregado eliminará qualquer equilíbrio que você possa ter.


1. Onde você vê uma grade? Há sempre duas ordens pendentes.

2. Quando se trabalha com ordens pendentes e se aumenta o lote para uma ordem pendente Direção oposta à última posição aberta, nada pode "varrer o equilíbrio".

3. Realmente não há muito de retrocesso. Um exemplo de estatísticas sobre o acionamento de ordens de parada pendentes com uma etapa de 35:

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Consultor Especialista Compra stop Vender stop Grid como uma classe

Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27

Para o passo 35, totais ampliados:

Direção_de_operações_EURUSD_35

Aqui podemos ver que

  • quase 50% de todos os casos são quando a duração das operações ininterruptas é igual a "1". Então temos situações como: abrir Comprar e depois reverter a posição (ou seja, fechar Comprar com prejuízo e abrir Vender) ou esta situação: abrir Vender e depois reverter a posição (ou seja, fechar Vender com prejuízo e abrir Comprar). Assim, situações com negócios ininterruptos de comprimento "1" são uma perda garantida.
  • Aproximadamente 25% de todos os casos com a duração de negócios ininterruptos igual a "2", pelo seguinte exemplo: abrimos a Buy, depois abrimos outra Buy e revertemos a posição (isto é, fechamos duas Buy e abrimos Sell - resultando em uma perda de zero).

Acho que estas categorias mais numerosas (duração de negócios ininterruptos igual a "1" e "2") devem ser consideradas com mais detalhes a fim de corrigir a estratégia de colocar ordens Stop pendentes.


 
Vladimir Karputov:

1. Onde você viu uma grade? Há sempre duas ordens de parada pendentes no trabalho.


1. chamar rinoceronte a um elefante não faz com que a tromba do elefante caia.

Aqui está sua foto:

Sua descrição e a grade limpa são todas a mesma estratégia.

Vladimir Karputov:

3. Não é muito comum, na verdade, o capotamento. Aqui está um exemplo das estatísticas de ordens de parada pendentes que disparam em incrementos de 35:

Na realidade, não ocorre nenhum retrocesso com tanta freqüência que você não terá dinheiro suficiente para reanimar um equilíbrio que foi drenado (mais uma vez).

Há um mecânico no mercado que faz variações de super-conselheiros, que se baseiam na tese "uma rechaçada está prestes a acontecer". Portanto, ele tem a garantia de recuar uma vez por mês. Ou seja, uma vez por mês há um movimento sem ressalto que varre o equilíbrio.

 
Andrey F. Zelinsky:

1. chamar um elefante de rinoceronte não faz com que a tromba do elefante caia.

Aqui está sua foto:

sua descrição e a grade em branco são todas estratégias da mesma essência.

A realidade é que nenhuma conta é tão comum que você não tem dinheiro suficiente para ressuscitar um saldo esgotado (mais uma vez).

Há um mecânico no mercado que dirige variações de super-conselheiros que se baseiam na tese "isto vai acontecer". Portanto, ele tem a garantia de recuar uma vez por mês. Ou seja, uma vez por mês há um movimento sem ressalto que varre o equilíbrio.


Uma ordem de parada pendente em uma tendência (sem voltar atrás) irá colher lucros. A figura que você citou mostra o resultado da negociação, apenas em uma não tendência (quanto ao que a inscrição correspondente está acima da figura,"o resultado quando há uma tendência e várias ordens pendentes acionadas". Tal posição agregada que consiste em TODAS as posições com um lucro POSITIVO não é, de forma alguma, um perdedor.

 
Vladimir Karputov:

Uma ordem de parada pendente em uma tendência (não tendencial) terá lucro. A figura que você forneceu mostra o resultado da negociação, apenas em uma não tendência (sobre a qual há uma inscrição apropriada acima da figura, "o resultado quando há uma tendência e várias ordens pendentes acionadas". Tal posição agregada que consiste em TODAS as posições com um lucro POSITIVO não pode falhar.


Bem, como não há como perder aqui, eu só vou inserir o clipe (duas partes, ou seja, dois vídeos diferentes)


 
Andrey F. Zelinsky:

Bem, como não há como puxar o autoclismo aqui, vou apenas inserir um clipe (duas partes, ou seja, dois clipes diferentes).



Você está acostumado com o bom lixo. E a respeito das ordens de parada pendentes - você tem algo a dizer?

 
Vladimir Karputov:

Bem, você já está acostumado com a inundação. Mas a respeito das ordens de parada pendentes - você tem algo a dizer?


Bem, eu lhe disse - você só me ouvirá quando você mesmo o testar.

p.s. E o vídeo, é um modzi -- e modzi não conta como uma inundação.

 
Andrey F. Zelinsky:

Bem, eu lhe disse - você só me ouvirá quando você mesmo o testar.

p.s. E um rolo é um modzi -- e um modzi não conta como uma inundação.


Talvez você devesse lê-lo novamente:

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes estratégicos

Comprar parada Vender parada Grid Expert Advisor como uma classe

Vladimir Karputov, 2017.10.06 14:58

Versão 1.008: quanto maior a ausência de tendência (o que significa um conjunto de posições em uma direção), maior a possibilidade de reversão e, portanto, multiplicar o lote para a ordem oposta pendente.

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//| 1.001:                                                           |
//|   when starting, sets Buy stop and sell stop                     |
//| 1.002:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: if DEAL_ENTRY_IN delete all pending orders,|
//|   and, sets Buy stop and sell stop                               |
//| 1.003:                                                           |
//|   OnTradeTransaction: DEAL_ENTRY_IN                              |
//|      DEAL_TYPE_BUY => ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL)         |
//|      DEAL_TYPE_SELL => ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY)         |
//|   PlacesXXXX:                                                    |
//|      "RefreshRates()" is now inside the "PlacesXXXX"             |
//|   OnTradeTransaction:                                            |
//|      a "while" loop for "PlacesXXXX"                             |
//| 1.004:                                                           |
//|   add OnTester and save csv file                                 |
//| 1.005:                                                           |
//|   add Geometric and arithmetic progression                       |
//|      only a geometric progression is realized                    |
//| 1.006:                                                           |
//|      arithmetic progression is realized                          |
//| 1.007:                                                           |
//|      correct ClosePositions: Symbol() => m_symbol.Name()         |
//| 1.008:                                                           |
//|      the more a recoilless trend,                                |
//|      the bigger lot on an opposite position                      |
//+------------------------------------------------------------------+

ds


Muito simplesmente, usando três COMPRAS consecutivas como exemplo

1. Definimos parada de compra e parada de venda.

2. A Buy stop entrou em vigor - definimos a Buy stop e Sell stop novamente, mas a Sell stop aumentou o tamanho do lote.

3. Uma parada de compra foi acionada - definimos novamente a parada de compra e a parada de venda, mas a parada de venda aumentou o lote.

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