O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 174
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Tirar proveito do mercado é evidente. Mas isso seria muito fácil ;)))
Meu trabalho é assegurar que isto seja alcançado sem perdas. E isso não é fácil.
Mas o objetivo deve ser especificado. E uma vez estabelecido o objetivo, a questão do prazo para atingir o objetivo é imediatamente levantada. E este prazo depende do rendimento médio diário do TC de trabalho.
Por exemplo:
Estou mais interessado em discutir barras de igualdade do que em dividir a pele de um urso não especializado.
Junko escreveu em um dos fóruns (não me lembro onde) que a partir do H4 as barras podem ser condicionalmente consideradas como tânticas (não têm mais freqüências flutuando).
Há uma observação de que com a TF H4 há uma freqüência significativamente menos alta no espectro. É isso que eu quero dizer. Mas o espectro "nada" da mesma maneira, mas mais lento que em TFs menores, em termos de uma barra. Isto é, não levamos em conta o valor de tempo. Nós normalizamos o tempo para uma barra.
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Acho que não deve ser baseado no tempo. Devemos tomar um evento como um ponto de referência. O evento é um carrapato ou um horário de abertura de bar.
Pode ser extrapolado. Vamos ter a forma da tendência futura. Neste caso, que diferença faz quando a forma será? Para cada evento, movemos as ordens como a forma mostra.
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Para análise espectral, uma Renco ou Rangebar é a melhor opção. Eles têm uma velocidade máxima e todas as constantes derivadas dela. O que não é um padrão?
Acho que não é preciso estar apegado ao tempo. Devemos tomar um evento como um ponto de referência. Em nosso caso, o evento é um carrapato ou um horário de abertura de bar.
Ela pode ser extrapolada. Vamos ter a forma da tendência futura. Neste caso, que diferença faz quando a forma será? Para cada evento, movemos as ordens como a forma mostra.
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Para análise espectral, uma Renco ou Rangebar é a melhor opção. Eles têm uma velocidade máxima e todas as constantes derivadas dela. O que não é um padrão?
A diferença (significativa) aparece no comércio multi-instrumento. O depósito (capital de margem) é limitado; conseqüentemente, ele deve ser gasto principalmente para fazer pedidos sobre os instrumentos que devem ser movimentados "agora mesmo" e não "algum dia".
Uma das conseqüências: na negociação de um único instrumento, o "lucro máximo / volume negociado" pode ser obtido quando V=F(maxLot)=const*Equity, mas na negociação de múltiplas moedas, a quantidade de margem (V) investida na transação deve ser proporcional à "probabilidade instantânea" de movimento no momento atual, ou seja, a velocidade prevista de mudança de preço para o instrumento em questão. E a velocidade é conhecida por ser uma função do tempo.
Algo parecido com isto. // Provavelmente, eu coloquei isso incorretamente, desculpe.
Uma diferença (significativa) aparece no comércio multi-instrumento. O depósito (margem) é limitado; portanto, ele deve ser gasto principalmente para fazer pedidos de instrumentos que se espera que se movimentem "agora mesmo" em vez de "algum dia".
Uma das conseqüências: na negociação de um único instrumento, o "lucro máximo / volume negociado" pode ser obtido quando V=F(maxLot)=const*Equity, mas na negociação de múltiplas moedas, a quantidade de margem (V) investida na transação deve ser proporcional à "probabilidade instantânea" de movimento no momento atual, ou seja, a velocidade prevista de mudança de preço para o instrumento em questão. E a velocidade é conhecida por ser uma função do tempo.
Algo parecido com isto. // Talvez, eu tenha colocado incorretamente, desculpe se eu o fiz.
Não é um problema assim tão grande.
1. Por que este comércio multi-instrumento? Você pode passar sem ele.
2. Mesmo que você a utilize, pode fazer uma margem de lucro de quantas vezes quiser.
3. Você pode apagar ordens pendentes se algo for excedido. Negocie exclusivamente com pedidos pendentes, quando a forma da tendência é conhecida.
Não é um problema assim tão grande.
1. Por que este comércio multi-instrumento? Você pode passar sem ele.
2. Mesmo que você a utilize, pode fazer uma margem de lucro de quantas vezes quiser.
3. Você pode apagar ordens pendentes se algo for excedido. Você só pode negociar com ordens pendentes quando o formulário de tendência for conhecido.
Tudo isso é possível. Também podemos levar o tempo em consideração. E esta escolha deve ser feita preferencialmente não pelo critério "eu quero/não quero", mas pelo critério "rentabilidade (TS)*confiabilidade (TS) -> max".
Uma diferença (significativa) aparece no comércio multi-instrumento. O depósito (capital de margem) é limitado, portanto deve ser gasto predominantemente para fazer pedidos em instrumentos que se espera que se movimentem "agora mesmo" em vez de "algum dia".
Dividi o TS de multimoedas em "multimoedas" e "multimoedas" para mim mesmo.
Os primeiros são aqueles em que os pares negociados não estão relacionados entre si (seu caso com a escolha "agora mesmo, não um dia").
O segundo são aqueles em que algo não pode ser excluído com base na probabilidade de lucro/perda em um único par. Há a gestão da posição global de multimoedas. Para mim mesmo, chamo isto de "verdadeira multicurrency", na qual ocorrem sinergias.
Tudo isso é possível. Você também pode levar tempo em consideração. E esta escolha deve ser feita preferencialmente de acordo com o critério "rentabilidade (TC)* confiabilidade (TC) -> max", em vez de "eu quero/não quero".
De qualquer forma, não entendo por que preciso de tempo? Ao invés de tempo, haverá eventos. Não importa quanto tempo passe entre os eventos. Não incomoda em um gráfico de tempo igual quantos eventos ocorrem entre barras. Embora, este valor não seja constante.
A propósito, eu estava pensando, como hipótese, a distribuição da densidade temporal desigual é a mesma em diferentes instrumentos com o mesmo método de divisão em barras. Por exemplo, comércio noturno ou de férias, esperando antes das notícias. Tudo tem o mesmo padrão de comportamento de mercado em diferentes instrumentos.
Portanto, talvez suas preocupações sejam infundadas.
Barras, tempo - é tudo para confusão, o principal é o movimento de preços (carrapatos) e um algoritmo rígido, então você pode ao menos construir sobre algo.
Eu adoro a conspiração (fique à vontade). Estou pronto para ouvir cada palavra que você disser.