Indicador diferencial Sultonov - página 40

 
Vladimir:

Até onde me lembro, respeitado Yusufkhoja Sultonov, você indicou o propósito de criar o indicador como garantia de seu nome. Em outras palavras, os direitos autorais. Agora as fórmulas para o cálculo das linhas indicadoras foram publicadas, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:

Espero que você encontre diferenças significativas que são significativas para o propósito de criar o indicador, aquelas que surgem precisamente de sua aplicação e não podem ser derivadas do RSI de forma alguma. Agora suas fórmulas parecem, desculpe, como mostrar resultados intermediários do cálculo do indicador de LER sem referência a seu autor.

E daí? O autômato Kalashnikov não contém um único novo, desconhecido antes dele, detalhe ou princípio. Entretanto, o autômato Kalashnikov, não o Walter-Schmeisser-Bulkin ou outros.
 
Yuriy Asaulenko:
E daí? Não há uma única peça nova ou princípio no rifle automático Kalashnikov, desconhecido antes dele. Mas é um rifle automático Kalashnikov, não Walter-Schmeisser-Bulkin ou outros.

A espingarda de assalto Kalashnikov é conhecida por suas diferenças em relação a outras armas. Antes de tudo, é confiável e despretensioso. A confiabilidade, por exemplo, tem um indicador bastante quantitativo, o tempo médio entre falhas. Ele pode ser usado para comparação.

A propósito, por que você acha que todos sabem tudo, necessário para a produção do rifle Kalashnikov? Por que ninguém pode copiá-lo? Você acha que não há pontos secretos em sua produção que não sejam publicados em nenhum lugar? As peças (de aço) não podem ser escondidas, é claro.

Mas os detalhes do complexo processo de endurecimento de barris em várias etapas podem. Alguém conhece a forma e o volume do tanque no qual o barril é colocado para endurecimento; em qual líquido (ou meio vapor-líquido), qual é a vazão desse líquido e quais são as condições de temperatura?

P.S. Tanto quanto me lembro, a Tchecoslováquia e a China tinham licenças da URSS para produzir algumas cópias de AK. Entretanto, não foram revelados todos os detalhes e princípios, o desempenho destes análogos é muito pior.
 
Vladimir:

Até onde me lembro, respeitado Yusufkhoja Sultonov, você indicou o propósito de criar o indicador como garantia de seu nome. Em outras palavras, os direitos autorais. Agora as fórmulas de cálculo das linhas indicadoras foram publicadas, https://www.mql5.com/ru/forum/216101:

O Indicador Diferencial do Sultonov:


Compare-os com estes (uma busca pelas palavras "rsi indicador" leva à wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B:


Você não acha que suas duas linhas são o numerador e denominador do RS? Já que você está preocupado com os direitos autorais, talvez você devesse destacar claramente esse fato e fornecer um link para que não seja acusado de plágio? Onde os direitos autorais são importantes, uma formulação precisa também é apropriada - o que foi feito por você e o que foi feito antes de você. Por exemplo, como em uma afirmação: "uma forma de fazer algo por..., distinguido pelo fato de que...". O mesmo artigo da wikipedia também especifica o método de cálculo da média:


Espero que você encontre diferenças importantes para o propósito deste indicador, aquelas que surgem de seu uso e não podem ser derivadas do RSI. Agora suas fórmulas parecem, com licença, como uma exibição de resultados intermediários do cálculo do indicador de LER sem referência a seu autor.

1. Nós temos, na notação de Wilder:

U = MA(BUN) da U(N);

D = MA(BEN) de D(N);

N = BUN + BEN.

Em Wilder's:

U = MA(N) de U(N);

D = MA(N) de D(N);

2. Em geral, podemos recusar da 1ª barra da história e realizar todos os cálculos dentro da 0ª barra, a barra atual:

Metodologia de cálculo

O cálculo da força dos touros é realizado de acordo com a fórmula:

BullsPower(i) = SUM(Close(i)- Open (i), N) / BUN

Onde:

  • BullsPower(i)- valor atual da força dos touros;
  • Fechar(i)- Preço fechado da barra atual;
  • Aberto(i)- Preço aberto da barra atual;
  • N- período de cálculo do indicador;
  • BUN- número de aumentos positivos de preços fechados para N barras. A soma inclui apenas os incrementos positivos.

De forma correspondente, para calcular a força dos ursos, usamos a fórmula:

BearsPower(i) = SUM(Open(i) - Close(i), N) / BEN

onde:

  • BearsPower(i)- valor atual da força de resistência a baixa;
  • BEN- quantidade de incrementos negativos de preços fechados para N barras. A soma inclui apenas os incrementos negativos.
  • N = BUN + BEN

Aqui está o indicador de acordo com nosso método, período 10:

Se tivéssemos seguido o método de Waldler, teríamos um quadro totalmente diferente:


 
Yousufkhodja Sultonov:

...

2. Podemos dispensar completamente a 1ª barra da história e fazer todos os cálculos dentro da 0ª, atual, barra:

...

O que isso significaria? A questão é puramente formal, para chamar a atenção, pois é pouco provável que você explique.

No RSI, o número de incrementos para cima/para baixo não é calculado, ele é simplesmente dividido pelo período do indicador. Uma nuance tão pequena. Você acha que esta nuança merece ser chamada de invenção e ser chamada por seu próprio nome?

Você pode refiná-lo em RSI - faça uma contagem de quantidade e divisão por ele. Como escrevi anteriormente, PSI pode ser retratado no estilo de PSI - ou seja, uma linha, e na moda no estilo de ADH - retratar separadamente os componentes. Mas pode ser considerada uma invenção? Esta é apenas uma opção no processo... Qualquer programador especializado faz várias invenções desse tipo por dia.

 

Em geral, não há nenhuma diferença prática em relação à LER. Tentei calcular componentes RSI com divisão por um determinado período e com divisão por número real de incrementos.

Há diferenças, mas elas são tão insignificantes e não têm tanto interesse, a ponto de considerar este método de cálculo como um método separado.

Abaixo na imagem: amarelo - componentes RSI, por baixo há a cor vermelha - é o estilo Yousufkhodja.

Isto prova mais uma vez que, antes de inventar algo, você deve saber o que já foi inventado.

 
Dmitry Fedoseev:

Em geral, não há nenhuma diferença prática em relação à LER. Tentei calcular componentes RSI com divisão por um determinado período e com divisão por número real de incrementos.

Há diferenças, mas elas são tão insignificantes e não têm tanto interesse, a ponto de considerar este método de cálculo como um método separado.

Abaixo na imagem: amarelo - componentes RSI, por baixo há a cor vermelha - é o estilo Yousufkhodja.

Isto prova mais uma vez que, antes de inventar algo, você deve saber o que já foi inventado.

Caro Dimitri, somente depois de eu lhe mostrar os componentes em gráficos separados, você "adivinhou" que eles podem ser apresentados como um indicador separado. Mostre-me a fonte, onde você, ou qualquer outra pessoa, já fez isso na prática antes?
 
Dmitry Fedoseev:

O que isso significaria? A questão é puramente formal, para chamar a atenção, pois é pouco provável que você explique.

O RSI não conta o número de incrementos para baixo/cima, ele simplesmente se divide pelo período do indicador. Uma nuance tão pequena. Você acha que esta nuança merece ser chamada de invenção e ser chamada por seu próprio nome?

Pode ser refinado em RSI - para fazer a contagem de quantidade e divisão por ele. Como escrevi anteriormente, PSI pode ser retratado no estilo de PSI - ou seja, uma linha, e na moda no estilo de ADH - retratar separadamente os componentes. Mas pode ser considerada uma invenção? Esta é apenas uma opção no processo... Qualquer programador especializado faz várias invenções desse tipo por dia.

Isso significa que tal indicador está pronto e não há mais nada aqui dos métodos da Widler, usando máximos e mínimos da barra anterior e da barra atual. Aqui todos os cálculos são baseados nos dados dentro da barra atual e não há ênfase em "altos" e "baixos", essas diferenças fundamentais não são suficientes, do seu ponto de vista?
Arquivos anexados:
 
Yousufkhodja Sultonov:
Meu caro Dimitri, é somente depois de eu ter mostrado a você componentes em um gráfico separado que você "adivinhou" que ele pode ser apresentado como um indicador separado. Mostre-me a fonte, onde você, ou qualquer outra pessoa,fez isso na prática antes?

Todos conhecem o indicador ADX.

Qualquer escritor de EA que saiba escrever indicadores sabe que o conteúdo de qualquer buffer pode ser exibido em um gráfico, mas ninguém nunca adivinhou que ele pode ser apresentado ao mundo como uma invenção)

 
Dmitry Fedoseev:

Em geral, não há diferença prática do RSI.


Você está mentindo, Dimitri))


 
Ihor Herasko:

Você está mentindo, Dimitri))



Haverá um código em 5 mins. Tenha em mente que a RSI utiliza o alisamento Wilder, que é o mesmo que o alisamento exponencial, mas com um período mais longo, de modo que pode haver um descasamento perceptível.

Razão: