e vagando ao acaso novamente... - página 7
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1-One online coloca uma 1-1 SB, e o oponente faz um acordo sobre ela.
2-One online coloca +1-1 mas não SB, e levando em conta como o segundo negócio.
A julgar pelas declarações de que você pode ganhar dinheiro em qualquer coisa, se apenas no movimento, então Kent deve ganhar em ambos os casos, mesmo quando jogado contra ele de propósito.
Se a vontade estiver lá.
Caso contrário, eu também sou o Papa.Diga-me então como fazer dinheiro em movimento sem usar nenhum padrão. O que é preciso para fazer isso?
Eu lhe direi ... pela última vez (é verdade, antes era dito separadamente, mas agora está "em um arquivo")
A ÚNICA fonte de renda que existe de uma SÉRIE de ofícios é a diferença positiva dos dois produtos: AvP * NP - AvL * NL.
onde AvP - lucro médio por comércio da série (no par de moedas);
NP - número de negócios lucrativos da série;
AvL e NL - o mesmo, respectivamente, para os lotes.
Quando NP != NL - tudo está claro aqui.
Mas, estamos discutindo SB que é prescrito 50/50 resultado (ou seja, em geral - NP = NL).
Então, a fonte de renda é quando AvP > AvL, e seus valores são COMPLETAMENTE SUJEITOS À NOSSA AÇÃO (não preciso explicar como).
... Sei como fazer dinheiro com um depósito sem fim, mas com um depósito finito tenho que procurar padrões.
E aqueles que têm "um depósito finito", devem NOTAR que a ameaça ao seu depósito aparece APÓS o preço ter se movido em uma certa direção a uma certa distância. E agora deixe-os dizer: conhecendo os parâmetros de movimentação de preços, que podem matar seu depósito, e esperando que ele se mova (!), você não seria capaz, se de repente começasse, de AERN mais dinheiro nele, do que ele come por parte do TS, que está definido para vaguear ...?(Ou até compensar 90...95% das perdas que causou)
Se NÃO, então você ainda tem muito a aprender com o mercado.
Bem, se você é capaz, então qual é o problema?
Há menos chances de perder quando há movimento?
Há menos chances de se perder quando há movimento?
Depende do que você fizer.
Estou apenas afirmando que existe um sistema de ações, no qual uma perda não é obtida de forma puramente mecânica (a menos que o corretor jogue um "espigão" de mil e quinhentos pontos em um spread de quatro dígitos de duzentos ou quatrocentos... ...e mesmo com bloqueio de comunicação ou bloqueio terminal em geral)
Vou lhe dizer ... pela última vez (é verdade, antes era dito de uma forma desarticulada, mas agora vou colocá-lo junto "em um arquivo")
A ÚNICA fonte de renda que existe de uma SÉRIE de ofícios é a diferença positiva dos dois produtos: AvP * NP - AvL * NL.
onde AvP - valor médio de lucro por comércio da série (no par de moedas);
NP - número de negócios lucrativos da série;
AvL e NL - o mesmo, respectivamente, para os lotes.
Quando NP != NL - tudo está claro aqui.
Mas, estamos discutindo um SB, que é prescrito um resultado 50/50 (ou seja, em geral - NP = NL)
Então a fonte de renda é quando a AvP > AvL, além disso, seus valores são COMPLETAMENTE SUJEITOS À NOSSA AÇÃO (não preciso explicar como).
E aqueles "com um depósito finito" devem NOTAR que seu depósito está em risco quando o preço se move em uma certa direção por uma certa distância. E agora deixe-os dizer: conhecendo os parâmetros de movimentação de preços, que podem matar seu depósito, e esperando que ele se mova (!), você não seria capaz, se ele começasse de repente, de OUVIR MAIS SOBRE AQUELE que ele vai comer naquela parte do TS, que está programada para flutuar ...?(Ou até compensar apenas 90...95% dos danos causados)
Se NÃO, então você ainda tem muito a aprender com o mercado.
Bem, se você puder, então qual é o problema?
A idéia é boa - simplesmente abrimos negócios em diferentes direções de acordo com um certo algoritmo até que haja mais negócios positivos do que negativos. E claro, conhecendo as condições que levarão à perda, podemos construir um sistema que explorará essa mesma condição para cobrir a perda do sistema principal. Mas isto é em termos gerais, mas quando se trata da realização do algoritmo, de repente acontece que este momento de troca entre sistemas terá que ser ajustado usando os padrões encontrados, porque se você iniciar o primeiro, então é uma questão de tempo para cair, se você iniciar o segundo, então o lucro é uma questão de tempo e se eles funcionarem simultaneamente, então eventualmente perderemos na propagação.
A pergunta mais importante é: Como você faz isso? Porque a idéia é tão antiga quanto os mercados mundiais .... Como fazer isso?
A idéia é boa, nós apenas abrimos negócios em diferentes direções de acordo com um certo algoritmo, até que haja mais negócios positivos do que negativos. E claro, conhecendo as condições que levarão à perda, podemos construir um sistema que usará essa mesma condição para cobrir a perda do sistema principal. Mas isto é em termos gerais, mas quando se trata da realização do algoritmo, de repente se descobre que este momento de mudança entre sistemas terá que ser ajustado usando os padrões encontrados, porque se você iniciar o primeiro, então o dreno é uma questão de tempo; se você iniciar o segundo, o lucro é uma questão de tempo, e se eles funcionarem simultaneamente, então eventualmente você perderá na propagação.
A pergunta mais importante é: Como fazer? Porque a idéia em si é tão antiga quanto os mercados mundiais... Como você o implementa?
Nah... esta sua idéia não funciona.
Tudo "veio junto" para mim somente depois de integrar o "mecanismo" do "Compensador" três completamente independentes um do outro, separadamente, creio, todos efeitos matemáticos bem conhecidos
... E um simples "pé-de-cabra" não fará o trabalho
Não... esta sua idéia não funciona.
Tudo "veio junto" somente depois de eu ter combinado no "mecanismo" do "Compensador" três completamente independentes um do outro, separadamente, creio eu, bem conhecidos por todos os efeitos matemáticos ... E um simples "pé-de-cabra" não resolve tal problema...
Então você está vivendo do fluxo de renda?
Então, você vive com a renda de um jogo de azar?
Na verdade, é teoricamente possível vencer em orljanka sem martingale e sem depósito infinito, mas, na verdade, apenas no limite. Eu tive sucesso (no papel, é claro), mas a quantidade de ganhos não vale a pena)).
ZZY 5 anos atrás, foi resolvido como um problema auxiliar. Agora a tecnologia foi perdida, pois não era mais necessária). Na verdade, o problema não era como ganhar, mas como maximizar o prazer de ter fundos limitados).
Traiçoeiro...
Eu estou apenas voando para longe.
Você não pode simplesmente aplicar alguma lógica a essa afirmação também?
A lógica foi feita há muito tempo, eu gostaria que alguém tivesse o cérebro para entendê-la.
Na verdade, é teoricamente possível vencer em orljanka sem martingale e sem depósito infinito, mas, na verdade, apenas no limite. Eu tive sucesso (no papel, é claro), mas a quantidade de ganhos não vale a pena)).
ZZY 5 anos atrás, foi resolvido como um problema auxiliar. Agora a tecnologia foi perdida, pois não era mais necessária). Na verdade, o problema não era como ganhar, mas como maximizar o prazer de ter fundos limitados).
Bem, por quanto tempo você pode organizar a repetição deste palhaço?