Usando redes neurais no comércio - página 31
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Eu acho que você NÃO entendeu. Acho que você tem tudo isso misturado. Os padrões, como tais, têm sido, são e sempre serão. O primeiro livro que li foi sobre TA. E foi este documento de 1990 a alguns anos. Todos os números aí descritos ainda estão presentes. E a maioria das figuras de análise técnica pode ser chamada de padrões. Além da onda do "primeiro segundo" (o impulso do mercado) não é um padrão? Com um desenvolvimento em um terceiro. Ou não um desenvolvimento. Ou, por exemplo, "impulse-bounce-impulse-bounce" - a borboleta de Gartley. Olhe para o gráfico agora mesmo, há muitas borboletas. E Gartley descreveu este modelo em 1935. Em geral, a existência de padrões certamente não pode ser preocupada por muito tempo.
Exceto que eu não tenho certeza se os padrões precisam ser classificados. Fiz uma experiência com uma única camada de perceptron sobre o reconhecimento de padrões simples. O perceptron aprende rapidamente e os reconhece a todos. E, é claro, o padrão flutua. O Perceptron não é incomodado por ele. Portanto, não é realmente necessário classificar os padrões. Mas talvez seja necessário classificar o "ambiente" dos padrões. Então você pode descobrir que a classe "bairro" dos mesmos padrões difere em lugares diferentes e esta diferença deve afetar algo. Mas isto é especulação. Você tem que checar...
Ele não leu nenhum desses livros - esse é seu ponto positivo.
Ele não leu nenhum desses livros - esse é seu ponto positivo.
Eu não queria caracterizar personalidades, eu queria ser substantivo.
E sobre personalidades, está no bonde.
Eu não queria caracterizar personalidades, eu queria ser substantivo.
E sobre personalidades - isso é sobre o bonde.
Que tal outro? Você discute sobre os benefícios da econometria. Você pode simplesmente mostrar como você negociou hoje, com setas nos pontos de entrada ou outra coisa? Alguma coisa? Qualquer coisa para mostrar a credibilidade da abordagem. Qualquer captura de tela. Qualquer coisa.
Que tal isso? Você está argumentando os méritos da econometria. Você pode simplesmente nos mostrar como você negociou hoje, com setas nos pontos de entrada ou outra coisa? Alguma coisa? Qualquer coisa para mostrar a credibilidade da abordagem. Qualquer captura de tela. Qualquer coisa.
Sente-se em um banco, por cinco anos (um termo extravagante agora), se você for contratado, em cinco anos implemente este plano.
Não estou fazendo campanha por nada nem por ninguém.
Aqui está o ponto de fricção com a versão R-3.0.1. Esse é o problema.
Eu não queria caracterizar personalidades, eu queria ser substantivo.
E sobre personalidades, está no bonde.
Você tem uma pilha de conhecimento confusa em sua cabeça.
1. NS não são utilizados apenas para classificação, mas também para previsão
2. NS têm sido utilizados no comércio por um longo e bem sucedido tempo.
3. a econometria é usada para prever séries estacionárias. séries não estacionárias são reduzidas a forma estacionária. Ou de uma forma "pseudo-estacionária".
Sente-se em um banco, por cinco anos (um termo extravagante agora), se você for contratado, em cinco anos implemente este plano.
Não estou fazendo campanha por nada nem por ninguém.
Aqui está o ponto de fricção com a versão R-3.0.1. Esse é o problema.
bem, se é tão difícil para você. por favor. aqui está um exemplo. há uma rede dentro.
Você está apenas provando algo, mas ainda não está claro como utilizá-lo. (Pelo menos para mim não).
você tem uma pilha de conhecimento confusa em sua cabeça.
1. Os NSs são utilizados não apenas para classificação, mas também para previsão
2. NS têm sido utilizadas com sucesso no comércio há muito tempo.
3. A econometria é usada para prever séries estacionárias. As séries não-estacionárias são reduzidas a forma estacionária. Ou de uma forma "pseudo-estacionária".
Eu não julgo por 1,2.
Mas você, por alguma razão, não está respondendo ao meu posto acima.
Copypaste
"Não é verdade. Além da ARIMA, existem as FARIMA's. Em modelos espaciais estaduais sem engrenagem. Modelos GARCH..... Muita coisa mudou nos últimos 10 anos. Veja a lista de pacotes R, não só funciona com não-estacionalidades, mas também tem código pronto".
Bem, se é tão difícil para você. por favor, aqui está um exemplo. há uma rede dentro.
Você está apenas provando algo, mas ainda não está claro como utilizá-lo. (Pelo menos para mim não).
Não estou julgando 1,2.
Mas você, por alguma razão, não está respondendo ao meu posto acima.
Copypaste
"Não é verdade. Além da ARIMA, existem as FARIMA's. Em modelos espaciais estaduais sem engrenagem. Modelos GARCH..... Muita coisa mudou nos últimos 10 anos. Veja a lista de pacotes R, não só funciona com não-estacionalidades, mas também tem código fora da prateleira".
Foi-lhe dito - GARCH trabalha com filas estacionárias.
FARIMA - não sei. Código de prateleira - talvez. Ele leva a uma forma estacionária.
Então?
Errrrrr.... Pensei que era apenas com processos estacionários que a econometria moderna lida! E os processos não estacionários são reduzidos a uma forma estacionária como resultado de várias manipulações.
E é preciso escrever - acho que eles estão procurando algumas particularidades das quais nenhuma previsão pode ser feita . Como, esta é a sua IMHO.
Erm.... você meio que me empata - eu pensava que era apenas com processos estacionários que a econometria moderna se preocupava ...
Dizem que a cognição pode ser histórica ou lógica.
Histórico. Até 1987 eu concordo plenamente com você. Estacionaridade. O domínio da Nobels com seu mercado eficiente e sua vadiagem aleatória.
1987 - crise nos mercados. Pensante, mas os Nobels continuaram a perseverar. Acho que a Black and Scholes criou um fundo para demonstrar a eficiência dos mercados. Explodiu em 1998.
Depois de 1998, ainda mais se pensou na dubiedade da idéia de estacionaridade.
Após a crise de 2008, não encontro nenhuma publicação que se refira a econometria que considere processos estacionários - apenas não estacionários. Publicações mais teóricas são códigos de software prontos para uso em R. Um colega chamou este código.