Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 9
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Bem, por que não podemos usar o derivado de lucro devido à variabilidade de RI? MT é apenas a média hospitalar... Você não pode usar RI como um fator determinante na determinação da robustez de um sistema.
sim, é permitida a variação de mo, e mo é a média hospitalar. Mas se Mo variar dentro de uma pequena faixa (ou seja, a própria distribuição de Mo é estatística:), então a média hospitalar será representativa e os resíduos serão normalmente distribuídos.
P.S. Eu mesmo não utilizo a econometria e não analiso balanços. Utilizo índices mais simples de comerciantes, e também utilizo análise de equidade visual.
Vou publicar a resposta prometida acima - precisamos da normalidade dos resíduos apenas para estimativas confiáveis de intervalo (para calcular a largura do intervalo de confiança) - um procedimento importante para problemas aplicados. Mas se as estimativas de intervalo não forem necessárias - podemos construir uma regressão para qualquer distribuição tanto do valor observado na amostra quanto dos resíduos.
Portanto, se os resíduos são distribuídos normalmente, de forma anormal, com rabos grossos, com rabos finos, sem rabos - tudo o mesmo..................................................
Perde-se alguma mistura de coisas diferentes e o propósito.
Nós, comerciantes, não temos nenhum propósito em avaliar a exatidão das estimativas de intervalo. É uma ferramenta auxiliar, necessária para determinar a credibilidade dos números resultantes.
Se construímos a regressão e o resíduo é normal - a análise está completa e temos sorte com o TS.
Isso nunca aconteceu em minha curta prática. O resíduo não é normal e nem mesmo estacionário. Os números da regressão não podem ser confiáveis. O que fazer a seguir? Se você colocar a palavra "equilíbrio" em minhas declarações, o que significa que os resultados do teste não podem ser confiáveis. É disso que se trata. É o alvo, não a correção do modelo de regressão.
Sim, a variabilidade de mo é permitida, e mo é uma média hospitalar. Mas se Mo varia em uma pequena faixa (ou seja, a própria distribuição de Mo é estável:)), então a média é indicativa e os resíduos serão distribuídos normalmente.
P.S. Eu mesmo não utilizo a econometria e não analiso balanços. Utilizo índices mais simples de comerciantes, e também utilizo análise de equidade visual.
não-não, você usa métodos "secretos" que você "não é contratado para descrever aqui".
Não, não, você usa métodos "secretos" que você "não é contratado para descrever aqui".
Sim, eles são mais simples do que isso. ciumento? :)
Alguma confusão de coisas diferentes e o objetivo se perde.
Nós, comerciantes, não temos nenhum propósito em avaliar a exatidão das estimativas de intervalo. É uma ferramenta auxiliar, necessária para determinar a credibilidade dos números obtidos.
Se construímos a regressão e o resíduo é normal, a análise terminou e estamos satisfeitos com o TS.
Isso nunca aconteceu em minha curta prática. O resíduo não é normal e nem mesmo estacionário. Os números da regressão não podem ser confiáveis. O que fazer a seguir? Se você colocar a palavra "equilíbrio" em minhas declarações, o que significa que os resultados do teste não podem ser confiáveis. É disso que se trata. É o alvo, não a correção do modelo de regressão.
Então não nos entendemos - a normalidade do residual não é necessária se as estimativas de intervalo não forem necessárias. Um modelo sem normalidade de resíduos será correto e adequado com uma certa precisão se a série estiver estacionária.
Por que você precisaria de um modelo assim? Previsão de lucro - sim, se a série for estacionária. Embora em al.ar haja um par de gráficos PAMM, onde a curva de equilíbrio estava crescendo constantemente e depois caiu rapidamente (colapso) - a clássica não-estacionariedade.
Sim, com eles e os mais simples. Ciúmes? :)
é claro! Eu amo todos os tipos de adoradores do "conhecimento secreto" e da "conspiração mundial".
Sim, a variação de mo é permitida, e mo é a média hospitalar. Mas se o mo variar dentro de uma pequena faixa (ou seja, a própria distribuição do mo é estatisticamente significativa:)), então a média hospitalar será representativa e os resíduos serão normalmente distribuídos
P.S. Eu mesmo não utilizo a econometria e não analiso balanços. Utilizo índices mais simples de comerciantes, e também utilizo análise de equidade visual.
Os resíduos não devem ser distribuídos normalmente.
A distribuição normal é uma idealização.
Observo há muito tempo um fascínio generalizado por esta idealização.
Então não nos entendemos - a normalidade do residual não é necessária se as estimativas de intervalo não forem necessárias. Um modelo sem normalidade de resíduos será correto e adequado com uma certa precisão se a série estiver estacionária.
O que significa estacionário? Como é determinado?
Os resíduos não têm que ser distribuídos normalmente.
Uma distribuição normal é uma idealização.
Observo há muito tempo um fascínio generalizado por esta idealização.
Bem, me dê um exemplo de um "bom" do seu ponto de vista, onde os resíduos não são normalmente distribuídos
Então, se a rentabilidade do TS deve ser constante, ou seja, mo=const, por que precisamos de alguma dissuasão complicada em vez de apenas subtrair a tendência linear da equidade? Isto é, modelo de tendência y=kx, onde k=mo, x-transações, y-equidade
Quão complicado? Em vez de símbolos de "tendência", escreveu "HP".
Mas há considerações mais sérias. A fórmula de suavização de linha reta analítica (mais precisa do que dissuasiva) é muito dependente do tamanho da amostra. Vamos pegar a amostra EURUSD desde 2000. Vamos isolar a tendência como uma linha reta. quase uma linha reta horizontal, mas com desvios de cerca de 2500 pips! Isto é exatamente o que a máquina escreve - a temperatura média hospitalar. Mas se tomarmos qualquer filtro, obteremos uma variação de dezenas de pips. Como não estamos negociando em intervalos de tempo de 10 anos, podemos fazer com uma linha reta ao suavizar 50-100 observações. Mas algumas estimativas requerem mais observações. Eu sempre aplico um filtro para evitar entrar em detalhes. Consideração puramente prática.