Econometria: vamos discutir o balanço da CU. - página 8
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Lá, finalmente. Este é exatamente o tópico da linha.
Não se pode comparar um 240 com um 52. Para mim, é uma questão de princípio. A questão é que 240 e 52 são realizações de variáveis aleatórias. Foi assim que caiu. E a questão básica é: qual é a probabilidade de no futuro ser a mesma, ou quase a mesma, ou não ser de todo a mesma?
A análise residual deve responder a esta pergunta, e é muito mais importante do que o tamanho do lucro do teste.
Que idiota jogaria fora um TS rentável se ele tivesse ou não rabos gordos na distribuição?
Há um TS rentável, por exemplo. 30% de lucro por mês durante um ano, mas tem caudas grossas na distribuição de saldos do modelo de gráfico de balanço. Então?
bem, você certamente é burro)) Já expliquei que este é um sinal de que os resultados passados não podem ser confiáveis. Incluindo "30% de lucro por mês durante um ano". Você pode fazer o mesmo com Martin e haverá drawdowns de equidade, que na verdade serão caudas grossas na zona negativa. No entanto, algumas pessoas são espertas o suficiente para não negociar que
bem, você é definitivamente burro)) Já expliquei que é um sinal de que os resultados passados não são confiáveis. Incluindo "30% de lucro por mês durante um ano". Você pode fazer o mesmo com Martin e haverá drawdowns de equidade, que na verdade serão caudas grossas na zona negativa. No entanto, algumas pessoas são espertas o suficiente para não negociar que
Estúpido, me perdoe!
Releia o fio oito vezes - não há equidade, apenas um gráfico de balanço..... Talvez seja você quem seja estúpido?
Tente novamente - você tem um TS rentável, construído (por alguma razão) um modelo de regressão usando o gráfico de balanço. Os resíduos são normalmente distribuídos, mas com caudas grossas. E o que isso significa?
P.S. Escreverei a resposta correta abaixo...
Você se esforçou ao máximo para responder a isto. DEMI deu uma resposta de um livro sobre análise de regressão, mas há pouca análise de regressão quando se modela o kotir. E não mostra normalidade em nenhum lugar.
Portanto, não importa se é uma análise de regressão ou o que quer que seja. A soma de um grande número de distribuições independentes tende a ser normal.
Que idiota vai jogar fora um TS rentável se ele tiver ou não rabos gordos na distribuição?
Há um TS rentável, por exemplo. 30% de lucro por mês durante um ano, mas tem caudas grossas na distribuição de saldos do modelo de gráfico de balanço. Então?
Meu entendimento é que as caudas gordurosas são variações variáveis, aberrantes no quociente. E isto não é uma coisa boa. O resultado do TC anterior não pode ser extrapolado para o futuro. Isto sugere que o TS "vai envelhecer". Esta é uma característica do TS construído sobre TA, onde as estatísticas do TS não são controladas. Você consegue - funciona por um mês, três meses, meu recorde é de 6 meses. Foi por isso que comecei a pensar no tema deste tópico.
Se o resíduo for estacionário, a rentabilidade do TS permanecerá inalterada com uma especificação: ele flutuará dentro da variação. Se você subtrair a variação da rentabilidade e ainda assim obter uma vantagem, então é perfeito.
Se o resíduo for normal, a regra sigma funcionará.
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É assim que deve ser.
Estúpido, me perdoe!
Reler a linha oito vezes - não há equidade, apenas um gráfico de balanço..... Talvez você seja o idiota?
Tente novamente - você tem um TS rentável, construído (por alguma razão) um modelo de regressão usando o gráfico de balanço. Os resíduos são normalmente distribuídos, mas com caudas grossas. E o que isso significa?
P.S. Escreverei a resposta correta abaixo...
somente equidade, se o balanço da faa tiver analisado é incorreto, pois esconde os drawdowns dentro dos comércios. Mas estes são termos puramente MT.
se o MOI é imutável, isso é bom. O sistema pode ser comercializado - robustez. Caso contrário, não há confiança nos resultados do passado e o sistema não pode ser comercializado.
Meu entendimento é que as caudas grossas são variações variáveis, aberrantes no quociente. E isto não é bom. O resultado do TC anterior não pode ser extrapolado para o futuro. Isto sugere que o TS "vai envelhecer". Esta é uma característica do TS construído sobre TA, onde as estatísticas do TS não são controladas. Você consegue - funciona por um mês, três meses, meu recorde é de 6 meses. Foi por isso que comecei a pensar no tema deste tópico.
Se o residual for estacionário, a rentabilidade do TS permanecerá inalterada com uma especificação: ele flutuará dentro da variação. Se a variação for subtraída da rentabilidade e ainda for positiva, então ela é ideal.
Se o resíduo for normal, a regra da sigma funcionará.
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Deveria ser assim.
Vou publicar a resposta como prometido acima - precisamos da normalidade dos resíduos apenas para estimativas confiáveis de intervalo (para calcular a largura do intervalo de confiança) - um procedimento importante para problemas aplicados. Mas se as estimativas de intervalo não forem necessárias, podemos construir uma regressão para qualquer distribuição tanto do valor observado na amostra quanto dos resíduos.
Portanto, resíduos normalmente distribuídos, anormalmente, com rabos grossos, com rabos finos, sem rabos - tudo o mesmo..................................................
Ao abandonar a tendência, você está abandonando o principal, porque é a tendência que determina a direção e a inclinação do processo em questão. Para tornar mais claro, considere duas realizações similares às anteriores, mas a primeira é +240% e a segunda é -52%. Tire as tendências e você recebe barulho. Neste caso, o que a análise deste ruído produzirá? Desta forma, o "bebê" é derramado e apenas "água" é deixada.
Acho que não é a primeira vez que lhe explico isso pessoalmente - ninguém está jogando fora uma tendência em nenhum lugar.
Escreveu acima: a tendência é "entupir" as estatísticas e deu a prova sobre os cálculos. É por isso que destaco a tendência, a fim de ter números reais sobre o ruído.
Tanto quanto eu entendo, as caudas gordurosas são variáveis, aberrantes no quociente. E isto não é bom. O resultado do TC anterior não pode ser extrapolado para o futuro. Isto sugere que o TS "vai envelhecer". Esta é uma característica do TS construído sobre TA, onde as estatísticas do TS não são controladas. Você consegue - funciona por um mês, três meses, meu recorde é de 6 meses. Foi por isso que comecei a pensar no tema deste tópico.
Se o resíduo for estacionário, a rentabilidade do TS permanecerá inalterada com uma especificação: ele flutuará dentro da variação. Se a variação for subtraída da rentabilidade e ainda for positiva, então ela é ideal.
Se o resíduo for normal, a regra da sigma funcionará.
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Deve ser assim que funciona.
Então, se a rentabilidade do TS é assumida como inalterada, ou seja, mo=const, por que alguns complicados detritos em vez de apenas subtrair a tendência linear do patrimônio líquido? Isto é, modelo de tendência y=kx, onde k=mo, x-transações, y-equidade