Tarefas de treinamento do cérebro relacionadas ao comércio de uma forma ou de outra. Teórico, teoria dos jogos, etc. - página 4
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Para a formulação original (ideal) do problema, isto é assim. Mas na realidade (como muitos escreveram acima) os fatores-chave são a dispersão e a finitude do capital. Neste sentido, como próximo passo para a realidade, seria interessante incluir uma comissão na forma de uma fração fixa da taxa. A pergunta pode ser: quanto p difere de 0,5 para que a expectativa matemática permaneça positiva nesta comissão?
Você tem em mente um processo independente aleatório com uma probabilidade diferente de 0,5? Há caras que comerciam sem propagação e comissão e seu capital é praticamente ilimitado. Por tal processo, eles lhe pagarão mais do que todo o CD que você comercializa. Posso apresentá-lo, se houver uma razão real...
Mas algo me diz que não há. Somente as fantasias dos trigêmeos da Reshetov sobre a expectativa sempre positiva de dinheiro.
Uau, que tópico interessante foi levantado!!! Eu gostaria de compartilhar meus resultados de um jogo de probabilidades iguais.
Eu tentei com um amigo testar o jogo manualmente em probabilidades iguais: como na vida real, se você usar um gerador de números aleatórios normal na forma de atirar uma moeda ao ar (e é exatamente o que usamos para os testes), a probabilidade de cair águia / rio é distribuída aproximadamente igualmente, na ausência de número zerro na roleta pode muito bem ter uma vitória média.
Com base na observação de que de tempos em tempos números vermelhos e pretos na roleta formam uma série e que uma série de dois ou mais números da mesma cor caem com mais freqüência do que as cores alternadas, formulamos as regras do jogo:
- No início, olhamos para o número de cores que caíram (por exemplo, vermelho).
- Colocamos uma aposta mínima no vermelho.
- Se o vermelho caiu (ganhamos), então novamente colocamos uma aposta mínima no vermelho.
- Se o preto caiu (nós perdemos), apostamos o dobro no preto.
- Sempre que há uma mudança de cor (quando perdemos), aposte duas vezes na cor que caiu por último (ou seja, aposte sempre no que caiu - seguimos a mudança de cor, desejando pegar a próxima série de números de uma cor).
Assim, armados com estas regras, pegando uma moeda e um pedaço de papel, começamos a testar. Em todos os casos, o depósito estava crescendo ao final da mesa. Ao mesmo tempo, as perdas não foram tão grandes. O máximo de drawdown foi de oito perdas consecutivas. Com uma aposta mínima de 1 centavo, isto significa:
1-2-4-8-16-32-64-128
Portanto, você deve sempre ter 512 centavos de dólar a mais.
Escusado será dizer que todos os cassinos têm um limite para a aposta máxima. Eu joguei pessoalmente em um cassino online que não tem esse limite. Mínimo = 1 centavo, mas não há limite para o máximo. Não há muitos cassinos desse tipo na Internet, mas eles existem. Infelizmente, o programa sabe em que cor eu aposto, e o proprietário do cassino não é tolo em fazer uma distribuição de probabilidade completamente aleatória. Então me deparei com outra série de 13 perdas, deixei o cassino e nunca mais voltei. Mas um programa é um programa. Se você sentar dois contra o outro e jogar com uma moeda, então 1 pode bater o outro - é bastante realista.
Agora veja: em forex o preço tem inércia - não é segredo. É o equivalente a uma série de números de roleta da mesma cor. Além disso, não há números do tipo zerro em forex - isto aumenta as chances de ganhar. Você pode tentar inventar uma EA e ver como ela funciona. Os termos são os mesmos que para a roleta. Você pode tentar começar com a parada e tomar igual a dois níveis de min. Por exemplo, por muito tempo desta forma:
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Se o preto caiu (perdemos), duplique a aposta no preto
- Sempre que houver uma mudança de cor (quando perdemos), aposte o dobro na cor que saiu por último (ou seja, aposte sempre no que saiu - acompanhamos a mudança de cor, querendo pegar a próxima série de números de uma cor)
E se você não dobrar?
E se você não dobrar?
E então, como sair de um sorteio? Em vez de dobrar, você pode multiplicar o lote de uma ordem perdida por algum coeficiente que seja inferior a dois, mas ainda permite que você traga o depósito para o breakeven pelo menos. Isto minimizará os drawdowns, mas ainda assim, com cada perda subseqüente o lote deve ser aumentado.
E então, como sair de um sorteio? Em vez de dobrar, você pode multiplicar o lote de uma ordem perdida por algum coeficiente que seja inferior a dois, mas ainda assim leva o depósito ao breakeven, pelo menos. Isto minimizará os drawdowns, mas ainda assim, com cada lote de perda subseqüente deve ser aumentado.
Não um conhecedor de cassinos, mas há uma opinião de que em seu exemplo, mas sem dobrar as taxas, apanharíamos todas as cores caídas, e a perda em sua alternância. E terminar o ciclo em um dado + e começar de novo.
drknn:
No entanto, as perdas não foram tão grandes. O máximo de drawdown foi de oito perdas consecutivas. Com uma aposta mínima de 1 centavo, isso funciona:
1-2-4-8-16-32-64-128
Portanto, você deve sempre ter 512 centavos de dólar a mais.
Você tem em mente um processo comercializável e independente com uma probabilidade diferente de 0,5? Há caras que comerciam sem propagação e sem comissão e seu capital é praticamente ilimitado. Por tal processo, eles lhe pagarão mais do que todo o CD que você comercializa. Eu posso apresentá-los se você tiver uma razão real.
Se isto também se aplica ao lucro MO por comércio para o TC em um lote constante, então me lembrarei de sua sugestão no caso de :). Embora seja quase impossível provar uma coisa dessas, não importa o que os resultados do teste mostrem.
Na verdade, estou apenas puxando na direção de um verdadeiro teste: passe-o pela história e você terá tudo :). Intuitivamente, parece que tal teste deveria ser baseado na construção de uma distribuição empírica de incrementos.