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Não há problemas com a dissuasão. Muitos métodos qualitativamente diferentes. A ferramenta mais elaborada.
como? o método dos mínimos quadrados?
O ISC é um método de estimativa, não uma ferramenta dissuasiva.
É o uso de métodos de estimativa, dos quais existem muitos, que distingue qualitativamente as estatísticas de AT.
Não é o aforismo deles. Uma vez necessária a teoria dos sistemas, estudei-a.
É quase um axioma: "A questão da adequação do modelo na teoria de sistemas é incorreta, porque a própria estrutura do modelo é determinada pela divisão subjetiva do sistema em um objeto de influência e um ambiente".
O problema da adequação de um modelo ao seu objeto é muito bem resolvido, mas ainda não me deparei com ele no mercado. Parece-me que é utilizado um esquema padrão: é feita alguma suposição verbal sobre o mercado, depois esta suposição é decomposta em componentes e estes componentes são anotados analiticamente. Mas há sempre uma cauda que aciona todo o modelo. Mas não posso me lembrar se o modelo obtido é adequado ao próprio mercado.
Embora a modelagem sempre calcule o erro do modelo. Pode ser assim?
Ainda não pensei sobre isso. Embora o problema seja óbvio.
O problema da adequação do modelo ao seu objeto está muito bem resolvido, mas não o vi no mercado. Parece-me que é utilizado um esquema padrão: é feita alguma suposição verbal sobre o mercado, depois esta suposição é decomposta em componentes e estes componentes são anotados analiticamente. Mas há sempre uma cauda que aciona todo o modelo. Mas não posso me lembrar se o modelo obtido é adequado ao próprio mercado.
Embora a modelagem sempre calcule o erro do modelo. Pode ser assim?
Ainda não pensei sobre isso. Embora o problema seja óbvio.
O modelo é o TS. Os resíduos são erros de previsão sob a forma de perdas. Os Drawdowns são a acumulação de erros em uma série de negócios. Os comerciantes os analisam através de indicadores tais como MAKSDD, PF, FS, Sharpe ratio, etc. A maioria avalia a adequação do modelo/TS de forma puramente visual - pela suavidade da curva e pelos drawdowns máximos. Alguns por regras imperiais - como PF>2 etc.
Apenas TS diferentes têm muitas nuances na análise dos resultados para reduzir tudo a uma única fórmula matemática.
O modelo é um TC. A cauda é um erro de previsão sob a forma de perdas. Os Drawdowns são a acumulação de erros em uma série de negócios. Os comerciantes os analisam através de métricas tais como MAKSDD, PF, FS, kt de Sharpe, etc. A maioria avalia a adequação do modelo/TS de forma puramente visual - pela suavidade da curva e pelos drawdowns máximos. Alguns por regras imperiais - como PF>2 etc.
Há apenas muitas nuances na análise dos resultados para diferentes TCs para reduzir tudo a uma única fórmula matemática.
Tudo isso é compreensível. Se acrescentarmos à sua lista de pensamentos sobre as características estatísticas do resíduo (erro), obtemos uma lista bastante completa.
Mas meu entendimento do matemático é que ele está falando sobre avaliações de modelos na teoria de sistemas. Na TAP, por exemplo. Todos estes são extremamente avançados. Seus modelos voam até Marte, atingem as próprias cidades americanas, etc. É sobre o que não se aplica no mercado.
O ISC é um método de estimativa, não uma ferramenta dissuasiva.
É o uso de métodos de estimativa, dos quais existem muitos, que distingue qualitativamente as estatísticas de AT.
Se existe uma avaliação de tendências, como não é uma ferramenta dissuasiva? e a AT é uma consequência disso, não é?
Tudo isso é compreensível. Se você acrescentar à sua lista pensamentos sobre as características estatísticas do residual (erro), você obtém uma lista bastante completa.
Mas meu entendimento do matemático é que ele está falando sobre avaliações de modelos na teoria de sistemas. Na TAP, por exemplo. Todos estes são extremamente avançados. Seus modelos voam até Marte, atingem as próprias cidades americanas, etc. É sobre o que não se aplica no mercado.
lá lidam com modelos com erro estacionário - eles não perdem sua relevância com o tempo. As leis da física sempre se aplicam, embora haja também fatores não contabilizados, mas eles são insignificantes. No mercado tudo muda e os participantes se ajustam à mudança das regras e uns aos outros. Portanto, não se sabe antecipadamente por quanto tempo o modelo/TS será relevante/robusto. Portanto, a relevância precisa ser monitorada constantemente, não apenas uma vez em um século, como em algumas outras áreas. O atraso na determinação da relevância do TS é crítico.
Lá se trata de modelos com erro estacionário - eles não perdem sua relevância com o tempo. As leis da física sempre se aplicam, embora haja também fatores não contabilizados, mas eles são insignificantes. No mercado tudo muda e os participantes se ajustam à mudança das regras e uns aos outros. Portanto, não se sabe antecipadamente por quanto tempo o modelo/TC será relevante/robusto. Portanto, a relevância precisa ser monitorada constantemente, não apenas uma vez em um século, como em algumas outras áreas. O atraso na determinação da relevância do TS é crítico.
Sim, eu perdi isso, isso me escapou da cabeça.
Parte do nosso objeto que estamos tentando modelar é humano, e isto leva a que o comportamento do objeto seja não-estacionário e que tudo tenha saltos qualitativos. Eu simplesmente esqueci. Uma vez me ensinaram que os objetos vêm em determinístico, estocástico (uma mistura dos dois) e indeterminado, ou seja, um cujo comportamento pode ser determinístico em um intervalo, depois estocástico e, muitas vezes com um salto de um para o outro. Esta é uma característica dos sistemas dos quais os seres humanos fazem parte.
Porra, tudo me passa pela cabeça. Eles me ensinaram isso na faculdade.
A história de quando Soros derrubou a libra britânica é bem conhecida.