Econometria: por que a co-integração é necessária - página 6
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Você pode mostrar os instrumentos cointegrados? Para que a diferença seja estacionária.
Não, nem todos eles. Eu não vou ensinar.
Eu concordo, quero dizer correlação linear - antecipando sua resposta à pergunta anterior
Sanych!
Não se pode confiar, mas pode-se confiar com essa probabilidade :)
Eu não entendo nada. Vou ler o que são falsas correlações.
Acho que o que a faaaa significou foi que se sua geladeira descongela sozinha a cada 28 dias, então este evento se correlaciona com as fases da lua com um coeficiente próximo a 1,00, mas isso não significa que as fases da lua dependem do ritmo de descongelamento de sua geladeira (correlação não é uma relação).
OK, vamos colocar isto de outra forma. Estou pronto para enviar-lhe um EA que emule táticas comerciais de tendências primitivas. Não perde dinheiro porque não leva em conta comissões, lacunas e escorregamentos. Ela abre uma posição no momento em que a tendência é detectada, e a fecha quando ela é quebrada. Em resumo, é um simples Expert Advisor que segue a tendência. Você está pronto para estudá-la do ponto de vista econométrico?
Você pode mostrar instrumentos cointegrados? Para que a diferença seja estacionária.
Leia meu primeiro post neste tópico.
A co-integração é um conceito muito poderoso. Dois processos aleatórios são considerados como co-integrados se a diferença entre eles for um processo estacionário aleatório. As tendências e os preconceitos, se presentes em processos aleatórios, devem ser removidos.
Caro Econometrista, leia a definição que dei anteriormente.
Leia, afinal, wikipedia, que diz em linguagem normal que "Antes dos anos 80 muitos economistas usavam regressões lineares sobre (de-trended[citação necessária]) dados não estacionários de séries cronológicas, que o ganhador do Prêmio Nobel Clive Granger[1] e outros mostraram ser uma abordagem perigosa que poderia produzir uma correlação espúria".
Eu me pergunto se o cotier e o lucro são cointegrados ou não?
Se eles não são cointegrados, então o lucro é aleatório. E se eles são cointegrados, então o lucro não é aleatório?
Se alguém me der um arquivo com duas filas: kotir e lucro, então eu contarei a cointegração. Muito curioso.
Co-integrado no caso de uma estratégia de compra e retenção. Não cointegrado no caso geral, embora seja possível construir exemplos de séries de lucro onde esta cointegração seria o caso.
Não há nenhuma conexão com a aleatoriedade e não aleatoriedade do lucro aqui.
faa, ao menos explique algo em seus dedos. Bem, digamos, falsa correlação.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Mas agora eu tenho e posso provar que tenho cointegração. E daí?
Bem, tente provar que está fora da amostra. Vou lhe dar uma pista sobre os erros...
Se tenho especificamente, o índice do dólar foi tomado e comparado com o par eurodólar. Isto mostra a base econômica para a existência de cointegração entre estas séries.
Onde este índice é negociado? Ou pelo menos futuros sobre ele? Agora seus resultados são uma prova de que para qualquer série você pode construir outra, e este par de séries será cointegrado.
Se você ler sobre a cointegração, a questão da tendência é fundamental.
Acredite, eu li e (ao contrário de você) tenho uma idéia prática de como aplicá-la. Eu até escrevi para o que e como a cointegração é aplicada.
Há sempre a questão da falsa correlação quando se utiliza uma moeda múltipla. Pareceu-me apenas que a cointegração é uma ferramenta para cortar a falsa correlação.
Co-integração e correlação são conceitos completamente diferentes. Um pode existir sem o outro, e de forma alguma um conceito implica a existência do outro.
Conclusão: não cabe, portanto não dependem.
Então você escolheu o modelo errado. Use um modelo não-linear, como a regressão polinomial, e você ficará feliz.
Vou decepcioná-lo com o seguinte fato. O ajuste não tem nada a ver com a independência de variáveis aleatórias. Há uma definição estrita de independência no teórico.
Foi assim que o tema começou. Essa é a questão. Dê uma olhada, com gráficos e cálculos. Mas o que fazer com ele?
OK, vamos colocar isto de outra forma. Estou pronto para enviar-lhe um EA que emule táticas comerciais de tendências primitivas. Não perde dinheiro porque não leva em conta comissões, lacunas e escorregamentos. Ela abre uma posição no momento em que a tendência é detectada, e a fecha quando ela é quebrada. Em resumo, é um simples Expert Advisor que segue a tendência. Você está pronto para estudá-lo econometricamente?
Estou interessado em citações e valores de equilíbrio do seu consultor especializado em períodos iguais de tempo. Sob a forma de /csv. Eu mesmo estou interessado em ver a cointegração entre as duas séries. Aparentemente, nem todos entenderam a importância do sucesso neste caso. Além do teste de avanço, teremos uma ferramenta mais confiável.
Clique sobre o arquivo. Vou calculá-lo amanhã.