Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tudo o que você quer fazer é ficar rico.
A econometria não se trata de interesse próprio, mas sim da crise mundial.
Não importa exatamente o que é o indicador e não é o ponto que ele não tem sentido. A coisa mais importante para um nerd é calcular tudo o que vem à mão. Mas o programador finalmente dominou EViews e está feliz por poder conectar alguns dados ao programa e obter em troca alguns números sem sentido. O principal aqui não é o resultado, mas a alegria do processo.
O economista quer que nos regozijemos junto com ele. Portanto, não estraguemos seu humor com mercantilismo e nos regozijemos com as possibilidades sem sentido da econometria.
Honremos também a memória de Jenkins e Box, os instigadores da crise mundial, com um minuto de silêncio, ou seja, devemos tentar viver um minuto inteiro sem praguejar com eles. Isso não vai acontecer de uma só vez e de forma alguma, mas você tem que tentar.
Reshetov escreve bem, você não pode nem mesmo ficar ofendido.
Tudo o que li sobre econometria não é um reconhecimento da SB e do mercado eficiente. Quanto a mim, a crise foi criada por essas pessoas, com base nobres, Markowitzes e vários fundos com uma capitalização de milhares de trilhões de dólares. Box e Jenkins não são um deles. Eles resolveram um problema muito simples - passar de um mercado instável para um mercado quase estacionário e levar em conta o ruído além da tendência. Tudo.
Em forma de imagem, a equação acima.
Tudo o que li sobre econometria não é um reconhecimento da SB e do mercado eficiente.
Os economistas têm provas matemáticas da ineficiência dos mercados? Não me diga que se Jenkins e Box não conseguem encontrar tal prova, então isso em si é prova, porque até mesmo o completo absurdo dos pais fundadores da seita econométrica não está sujeito a qualquer dúvida, mas é a verdade em último recurso.
Como uma imagem da equação acima.
Malevich descansa.
E no OOS para continuar a mesma equação sem mudar nada nela, é chato?
Malevich descansa.
Posso continuar a mesma equação no OOS sem alterar nada nele, avarias?
Os econométricos têm uma prova matemática da ineficiência dos mercados? Não me diga que se Jenkins e Box não conseguiram encontrar tal prova, então isso por si só é prova, porque até mesmo as tolices dos pais fundadores da seita econométrica não estão sujeitas a qualquer dúvida, mas é a verdade em último recurso.
Pode-se provar isso e pode-se assumir a fé. Eu vi a prova, se eu a encontrar, eu lhe darei o link. A premissa de Box e Jenkins é a não-estacionariedade do mercado, a presença da memória nele. Eles construíram seus modelos não como eu fiz, do nada, mas após análise da ACF e CFC + 1 mais nuance, sobre a qual escreverei mais tarde, em algumas ocasiões.
Mas será muito difícil usar o OOS para continuar a mesma equação sem mudar nada nela?
Leia Brukova, você não quer alardear. Depois basta lembrar (e para muitos no fórum uma revelação) as pessoas que tiveram um enorme impacto na análise e previsão dos dados econômicos.A propósito, o quadro de previsão.
A propósito, uma imagem da previsão.
A propósito, já houve um lembrete de que Malevich está descansando. Não é necessário estudar nenhuma econometria para fazer tais "previsões", é apenas necessário e suficiente construir um envelope a partir do preço mais mais menos um quilômetro.
Para economistas especialmente dotados, ninguém pediu previsões, mas um pedido para continuar o quadro antigo no OOS, ou seja, para mostrar tanto os dados nos quais o chamado indicador sem sentido foi ajustado como os dados nos quais não foi ajustado, tudo sob a forma de um gráfico.
A propósito, já houve um lembrete de que Malevich descansa. Você não precisa estudar nenhuma econometria para fazer tais previsões, você só precisa construir um envelope a partir do preço mais mais menos um quilômetro.
Para economistas especiais, ninguém pediu previsões, mas a continuação do quadro antigo no OOS, ou seja, para mostrar tanto os dados nos quais o chamado indicador sem sentido foi colocado, como os dados nos quais ele não foi colocado na forma de um único gráfico.
A resposta é a mesma, Brukow. Você tem que resolver toda uma série de problemas para este quadro. Bastante demorado.
Só me lembro de ser respeitado por muitas pessoas e não faz parte dos meus planos ensinar como construir sistemas rentáveis. Pessoalmente, você pode fazer isso melhor do que eu.
Eu respondi a mesma pergunta, Brukow.
Qual é o uso de Brukiv com suas chamadas "previsões" da taxa de câmbio da libra, quando há um livro mais sensato: "Matemática em Economia" de S. Yudin. V. Yudin?
Pelo menos Yudin não se prende à econometria e dá exemplos de vários problemas econômicos aplicados (e não apenas econômicos). Além disso, o software do livro de Yudin não é proprietário, ou seja, não é preciso comprar um porco em um poço para resolver alguns problemas econométricos sem sentido.
Para os economistas particularmente dotados, ninguém pediu previsões, mas um pedido para continuar o velho quadro no OOS, ou seja, para mostrar os dados nos quais o ajuste foi feito
Acima foi minha resposta à pergunta e não tive sucesso. Pensando que era isso que Box e Jenkins teriam respondido.
Todos os tipos de truques com testes de avanço fazem sentido para um mercado não-estacionário. O modelo ARMA inclui necessariamente uma etapa para determinar a estacionaridade do quociente - o chamado teste de raiz da unidade. Aqui está o resultado.
Com este teste, rejeitamos estritamente a hipótese de que nosso quociente seja estacionário. Assim, concluímos que não podemos confiar no teste prospectivo mesmo que ele dê um resultado positivo - é apenas uma coincidência e nada mais, e nenhum teste prospectivo para este modelo não dará nenhuma garantia para o futuro.
Já escrevi sobre isso muitas vezes. O teste de avanço é uma coisa muito perigosa.
O que fazer?
Box e Jenkins ensinam: você deve diferenciar um quociente, ou seja, tomar a diferença dos bares vizinhos. Isto é o que se chama "integração". Vamos fazer um teste de raiz unitário para a primeira diferença.
Pela diferença, o teste mostra que essa diferença é estacionária, portanto, devemos construir um modelo para a diferença de preço.
Mas isso é mais tarde.
Qual é o uso de Brukiv com suas chamadas "previsões" da taxa de câmbio da libra, quando há um livro mais sensato: "Matemática em Economia" de S. Yudin. V. Yudin?