1º e 2º derivados do MACD - página 50
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então, qual é o problema se houver uma série? Aceleração é a segunda derivada. Nós construímos F[i]-2*F[i+1]+F[i+2] e pronto.
Não é isso, bem, tenho que pensar como me expressar claramente na linguagem humana. Por isso, agora vou confundir você novamente.
É por isso que tem que haver uma terceira parte. Deve responder à questão do que C(-1), C(-2), etc. seria igual na ausência de influências externas no mercado.
Isto é o mais importante. Só não está claro como os filtros foram calculados partindo do pressuposto de que C(0)=C(-1)=C(-2)=... Por muito tempo, tenho lutado com este problema de determinação do movimento futuro dos preços na ausência de excitações externas. Precisamos fazer algumas suposições sobre nosso sistema (linear, por exemplo) e sobre o tipo de excitações (por exemplo, dinâmica).
Isto é o mais importante. Só não está claro como os filtros são calculados na suposição de que C(0)=C(-1)=C(-2)=... Há muito tempo eu tenho lutado com este problema de determinar o movimento futuro dos preços na ausência de excitações externas. Precisamos fazer algumas suposições sobre nosso sistema (linear, por exemplo) e sobre o tipo de excitações (por exemplo, dinâmica).
Não calcular filtros a partir de tal pressuposto, é uma solução temporária para, pelo menos de alguma forma, calcular os filtros e entender o que fazer a seguir. C(-1), C(-2)... devem ser desconhecidos, e os filtros ajudarão a encontrá-los. Eu acho que sim...
Oh, como as pessoas do rádio estão saindo! Fourier não é suficiente - eles querem Voltaire :)
Rapazes, quando não há excitação, não há reação. Desculpe se eu o aborreci.
Quanto à busca de níveis de mercado na ausência de novas informações - não é fácil, é muito fácil :)
Rapazes, quando não há excitação, não há reação. Desculpe se eu o aborreci.
A implicação é que analisamos a reação do mercado às excitações anteriores e prevemos esta reação no futuro, o que implica que não haverá novas excitações. Em termos simples, "prever a cauda da reação". Pelo menos foi assim que entendi o post de AlexeyFX "...a questão do que será igual a C(-1), C(-2), etc., na ausência de influências externas no mercado". Mas posso ter entendido mal.
Oh, como as pessoas do rádio estão saindo! Fourier não é suficiente para eles - eles querem Voltaire :)
Removi meu posto com o "empurrar para trás". Boa sorte a todos aqui!
Removi meu posto com o "empurrar para trás". Boa sorte a todos aqui!
Eu o tirei. Ninguém insistiu, a propósito :)
Há uma grande diferença. O filtro redesenhou-se suavemente e quanto mais no passado, menos. O filtro é redesenhado repentina e imediatamente na direção oposta. Você também pode anexar um sinal sonoro que diz "O que, SUKA, você não estava esperando?!
Eu citei ZZ como uma demonstração do problema, enquanto você se afastou do problema e está anunciando uma suavidade no passado que simplesmente não se importa com ele. O problema com o comércio é que não podemos dizer a diferença entre uma inversão e uma correção. Em sua terminologia, você não pode dizer em cada onda a amplitude na borda direita ou a onda ainda vai continuar e uma inversão está à frente.
Por exemplo, sua expectativa é de 0.
MO não igual a zero é uma constante, uma mudança. Isso não faz diferença.
O problema reconhecido é a dispersão, que não é uma constante e existem enormes mercados para a comercialização desta não constante. Como eles dizem, vemos o grão mas não o tronco.