1º e 2º derivados do MACD - página 28
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Correção: as cotações se comportam como ruído 1/f^2 (ruído vermelho). Aqui está o espectro EURUSD M1, 8192 barras (código anexo):
A linha vermelha é um espectro 1/f^2 perfeito. O espectro 1/f^2 é típico do movimento browniano. É interessante ler este link sobre o assunto deste tópico:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Colega, é cedo e você está realmente empurrando o envelope :) Ainda estou acordado, mas já pensei nisso, e aqui está sua pequena curva... e - exatamente duas maneiras de entendê-lo: ou para ler o artigo em russo ou em código no OOP :(
É interessante...
A propósito - para os proponentes da posição: "se em um processo SB a aplicação de um determinado método permite tirar algumas conclusões que não são peculiares aos processos SB, então a aplicação desse método em um processo com um componente não aleatório é inaceitável" - NÃO ACREDITO (Vinin, desculpe se você puder).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
O artigo é curioso. Mas ainda assim... Ainda não acredito que não se possa ganhar dinheiro sistematicamente no mercado.
Há fenômenos que não cabem neste caleidoscópio de explicações: O autor não considera as dependências entre citações históricas (ou melhor, retornos) de um único instrumento. Em um RW (Random Walk) perfeito não deveria haver dependências em princípio, porque não é mais RW. Isso significa que as dependências podem ser detectadas por testes, mas somente dentro do limite de "erro", ou seja, estatisticamente insignificante. Leia mais sobre isso aqui.
Independentemente de o fenômeno no link ser causado pelo conhecido comportamento de volatilidade refletido, digamos, em modelos *ARCH (o ponto de vista da maioria dos que discutiram o fenômeno), ou a memória profunda do mercado (meu ponto de vista), ele ainda existe. E estabelece de forma bastante confiável que o forex não é RW (e muito provavelmente não martingale). E também que a informação recebida está longe de ser totalmente assimilada, ou seja, o mercado é ineficiente mesmo em um sentido fraco, ou seja, quando se considera apenas as cotações.
P.S. Note que o fenômeno é essencialmente não-linear: a habitual autocorrelação Pearson não a captura, pois ela praticamente desaparece já no 10º bar.
E não quero ouvir nada sobre a estacionaridade/não estacionaridade do fenômeno (é para faa1947): a aplicação prática no comércio está fora de questão.
Será interessante - escrever pessoalmente, vou tentar explicar mal-entendidos. Não quero aqui uma discussão pública.
O artigo é curioso. Mas ainda assim... Ainda não acredito que não se possa ganhar dinheiro sistematicamente no mercado.
É possível ganhar sistematicamente no mercado. Aqui está um artigo interessante e um trecho dele:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Meu modelo é um daqueles que imprime dinheiro", diz o matemático William Hooper formado no conforto de sua luxuosa casa em Hampstead, um dos subúrbios mais desejáveis de Londres. O modelo matemático que ele projetou para negociar moedas não imprime literalmente dinheiro, mas fez enormes somas tanto para ele quanto para o banco onde ele trabalha. ...Os chamados comerciantes algorítmicos são normalmente pagos cerca de 20% do dinheiro que seu modelo faz e o típico comerciante algorítmico fará de seu empregador cerca de US$ 10-20 milhões por ano... Ele diz que gosta de gastar seu dinheiro em aparelhos de alta tecnologia, arte e champanhe e, como seu modelo faz todo o comércio, ele tem muito tempo para trabalhar na academia e para ir em férias de aventura.
Note que os quants são principalmente matemáticos, não econométricos. Portanto, você tem a vantagem.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Aqui ele é nosso típico milionário comerciante:
Correção: as cotações se comportam como ruído 1/f^2 (ruído vermelho). Aqui está o espectro EURUSD M5, 8192 barras (código anexo):
A linha vermelha é um espectro 1/f^2 perfeito. O espectro 1/f^2 é típico do movimento browniano. É interessante ler este link sobre o assunto deste tópico:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Existem verdades, mentiras e estatísticas que ensinam a não confiar nem na verdade nem nas mentiras.
A base das estatísticas é o postulado de que cada valor obtido deve fazer sentido econômico, caso contrário é muito fácil cair em uma fornicação numérica. O artigo explora a ata. Não há explicação econômica para os movimentos em atas, portanto, todas as conclusões do artigo não passam de um exercício de estatística. Gostaria de lembrar que qualquer teoria só é consistente se tiver propostas que não possam ser provadas por meio da própria teoria (teorema de Gödel de incompletude e inconsistência).
Tem sido apontado muitas vezes neste fórum que você pode começar a falar sobre tendências em forex com H1. E, falando sério, comece com D1 e acima. A partir desses prazos, você pode combinar os movimentos com eventos econômicos e políticos, ou seja, compreender o significado dos números.
Em meu posto escrevi que os apoiadores da SB são a maioria no mundo. E estas são pessoas que não são treináveis. Você pode chamar os Nobels, que após a queda de 87 e acusações contra eles de serem bandidos, criaram um fundo, decidiram em total conformidade com a SB, entraram em falência em 97 e continuam a afirmar a correção da teoria da SB.
A razão desta teimosia é muito simples: o dinheiro principal no ocidente está em uma variedade de fundos mútuos que são "consagrados" por Nobels que têm uma ciência "avançada" baseada em SB e no mercado eficiente. De que outra forma enganar os depositantes após outra perda de dinheiro nestes fundos? E estamos falando de centenas de trilhões de dólares!
Leia outros autores. Por exemplo, Mandenbrot e similares. Há publicações de estatísticos que fornecem evidências de inércia nos mercados.
Eu descrevi meu velho modelo de ajuste sinusoidal porque alguém pediu sua produção. Eu desisti da regressão há muito tempo, e não estou agitando meu modelo aqui. Para que a regressão seja bem sucedida, deve haver um sinal determinístico e previsível nas citações que exceda o ruído. Os fenômenos naturais são mais ou menos previsíveis por causa da repetibilidade de suas suposições físicas (um exemplo famoso é a previsão do número de manchas solares). Na minha opinião, não existe um sinal tão determinístico em citações forex. A faa mencionou a sazonalidade e os ciclos econômicos. Talvez em prazos maiores (anos) eles ainda possam ser vistos, embora menos frequentemente devido à influência dos governos na economia em suas tentativas de evitar um crescimento muito rápido da economia com sua inflação e as recessões que são o curso natural das coisas. Imagine a tarefa de prever a temperatura do ar se as pessoas aprendessem a regulá-la com certa precisão na tentativa de evitar invernos frios e anos quentes. Se estamos falando de citações em pequenos prazos, o que interessa aos comerciantes (minutos, horas), então não há sazonalidade e ciclicidade. Existem apenas perturbações externas (notícias) e reações do mercado. Como a direção das notícias não pode ser prevista em minha opinião, não faz sentido incluí-las em um modelo de mercado (modelo de regressão, por exemplo). A reação do mercado, ou seja, o comportamento do preço após seu aumento ou queda inicial, ainda pode ser prevista, ou pelo menos espero que possa.
Eu nunca disse nada sobre "determinismo". Eu tive uma idéia baseada na teoria da representação canônica de variáveis aleatórias. De qualquer forma, que se lixe. Que não há "tendências" nebulosas, muito menos sazonalidade, etc. - Não preciso ficar agitado com isso. Eu escrevo isso em quase todos os posts.
PS; brevemente, escreveu faa: ... Uma citação é um complexo estocástico multifatorial, não é nem mesmo auto-similar, mas na escala "visual" acessível de um comerciante se comporta quase como um martingale, e isto apesar do fato de que o processo tem fortes relações não-lineares. Pode-se obter algum conhecimento adequado sobre o processo somente com a ajuda da análise fractal, já existem muitas técnicas e métodos acumulados. Por exemplo, um espectro de singularidade, que mostrará todo o abismo da situação :o)
É possível ganhar dinheiro sistematicamente no mercado. Aqui está um artigo interessante e um trecho do mesmo:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Meu modelo é um daqueles que imprime dinheiro", diz o matemático William Hooper formado no conforto de sua luxuosa casa em Hampstead, um dos subúrbios mais desejáveis de Londres. O modelo matemático que ele projetou para negociar moedas não imprime literalmente dinheiro, mas fez enormes somas tanto para ele quanto para o banco onde ele trabalha. ...Os chamados comerciantes algorítmicos são normalmente pagos cerca de 20% do dinheiro que seu modelo faz e o típico comerciante algorítmico fará de seu empregador cerca de US$ 10-20 milhões por ano... Ele diz que gosta de gastar seu dinheiro em aparelhos de alta tecnologia, arte e champanhe e, como seu modelo faz todo o comércio, ele tem muito tempo para trabalhar na academia e para ir em férias de aventura.
Note que os quants são principalmente matemáticos, não econométricos. Portanto, você tem a vantagem.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Aqui está nosso típico comerciante milionário:
sim, tudo é possível, sem dúvida.
Somente este e outros artigos similares carregam o significado especulativo "primário", também amplificado pelos jornalistas. E quantos fundos foram pelo cano abaixo, aparentemente não sem a ajuda de quants :o)
Você tem certeza de tê-lo escrito corretamente?
A base das estatísticas é o postulado de que cada valor obtido deve fazer sentido econômico, caso contrário é muito fácil cair em uma fornicação numérica. O artigo explora as atas. Não há explicação econômica para os movimentos em atas, portanto, todas as conclusões do artigo não passam de um exercício de estatística.
Isto, para dizer de forma suave, é também um exercício de equilíbrio verbal. Ninguém impede que se olhe para minutos e até mesmo carrapatos e tire conclusões sobre eles que contribuam para uma estratégia lucrativa. As quants fazem exatamente isso.
Em geral, as estratégias de arbitragem utilizam o "senso econômico" e trabalham em pequenos prazos.