[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 770
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...... só será indolor para poucos perder esse dinheiro.
Eu não acho que o KimIV esteja em perigo, porque o dinheiro provavelmente é alocado para uma espessa carteira de EAs multimoedas, com muitas estratégias mal correlacionadas e o efeito de divergência permite trabalhar de forma constante mesmo com risco aumentado para EAs individuais.
Concordo, também prego a diversificação do comércio de diferentes mercados, instrumentos e estratégias. Então temos o sistema estável resultante.
Mas aqui alguns argumentam por uma única estratégia dando 100% por semana com riscos exorbitantes...
Mas aqui algumas pessoas defendem uma única estratégia que dá 100% por semana com riscos exorbitantes...
Não exagere na reação. Se você ainda não entendeu o risco e o retorno da EA em questão, então sinto muito e não posso ajudar.
E todos aqui também sabem que os portfólios são altamente desejáveis. Eu também acho que sim.
Para que os aldeões façam experiências.
Encontrei uma curiosa sebe de 12 pares. Um par de dias já trabalhando em um corredor estreito de não mais que +5 u.c. - 5 c.u. (com determinado lote 0,01).
Distribuição total incluindo comissões -2,5 c.u.
No roteiro do trailer em uma direção, respectivamente, para especular na outra, é preciso reverter todas as posições para o oposto (acho que a maioria não tem nenhum problema em fazer a segunda metade).
O problema com este tipo de construção é que todos eles têm que ser fechados quase imediatamente, e quanto mais pedidos houver, pior será possível fazê-lo. Especialmente se o corretor retardar o fechamento.
O fato é que cada uma das posições incluídas em uma sebe tem um peso pequeno em relação ao agregado, e mesmo que haja um movimento contra nós no momento do fechamento, ele é muito pequeno. E às vezes isso acontece até a nosso favor.
Além disso, se organizarmos corretamente o fechamento, tratarmos corretamente o fluxo ocupado e outros erros, podemos reduzir ao mínimo o tempo de fechamento.
Além disso, faz sentido deixar uma pequena margem de lucro (acima da norma) apenas para o custo de execução.
A questão é que cada uma das posições incluídas em uma sebe tem um peso pequeno comparado ao agregado, e mesmo que haja um movimento contra nós na hora do fechamento, ele é muito pequeno. E às vezes isso acontece até a nosso favor.
Além disso, se organizarmos corretamente o fechamento, tratarmos corretamente o fluxo ocupado e outros erros, podemos reduzir ao mínimo o tempo de fechamento.
Além disso, faz sentido deixar uma pequena margem de lucro (acima da norma) apenas para os custos de execução.
Não está muito claro o que significa "lucro excessivo". A faixa especificada é +5 -5. O que dizem os testes por pelo menos 3 anos? É uma estrutura estável? Ou é possível subir de avião às vezes?
Tudo isso é compreensível. Mas sou pessimista em relação ao real e prefiro, ahem...ahem...exagerar. :)
Não está muito claro o que significa o "lucro em excesso". A faixa especificada é +5 -5. O que dizem os testes por pelo menos 3 anos? É uma estrutura estável? Ou é possível subir de avião às vezes?
Ainda não o testamos na história. Só tenho observado isso nos últimos três dias. Mas eu já posso ver que o potencial está lá. Aqueles que o entenderam, penso que farão a melhor execução possível para manter a probabilidade de colisões a um mínimo.
Vejo o alvo neste caso no intervalo de 2-3 c.u. Uma margem de cerca de 0,5 c.u. Para uma execução mais rápida do alvo, é melhor entrar a partir dos limites do corredor. Estes últimos podem ser definidos através do monitoramento de uma sebe constantemente aberta em uma demonstração.
Claro que +5 e -5 foi apenas para estimativa, e os limites reais da faixa são muito tímidos.
Pessoalmente, vejo a negociação manual como a mais promissora com esta estratégia. É suficiente fazer 1-2 entradas lucrativas por dia e ter 3-5% do depósito por dia a partir dele. Os riscos podem muito bem permitir o uso do mm apropriado para isso.
Ainda não o testamos na história. Só tenho observado isso nos últimos três dias. Mas eu já posso ver que o potencial está lá. Aqueles que o entenderam, penso que farão a melhor execução possível para manter a probabilidade de colisões a um mínimo.
Vejo o alvo neste caso no intervalo de 2-3 c.u. Uma margem de cerca de 0,5 c.u. Para uma execução mais rápida do alvo, é melhor entrar a partir dos limites do corredor. Estes últimos podem ser definidos através do monitoramento de uma sebe constantemente aberta em uma demonstração.
Claro que +5 e -5 foi apenas para estimativa, e os limites reais da faixa são muito tímidos.
Pessoalmente, vejo a negociação manual como a mais promissora com esta estratégia. É suficiente fazer 1-2 entradas lucrativas por dia e ter 3-5% do depósito por dia a partir dele. Os riscos são suficientemente bons para usar o mm apropriado para isso.
Alternativamente, em vez de uma sebe permanentemente aberta, pode ser feito um indicador simples. Ou seja, exibir o mesmo número no gráfico - o lucro total da cobertura "virtual", tomando como ponto de referência o momento da inicialização do indicador e lembrando os valores de preço para todos os símbolos.
Além disso, você pode monitorar os limites de alcance exibindo-os também. Isto é, valores máximos e mínimos do lucro total para todo o tempo, ou por um período de tempo.
É melhor fazer testes para entender o comportamento do "portfólio" em mercados rápidos. Ninguém jamais cancelou as picaretas (incluindo as que foram sorteadas pelo corretor). Além disso, pode-se tentar encontrar os prazos de "corredor" nos testes. Se ela existir. Isto é, existe um certo limite de corredor que se forma em um ou outro momento terminal, uma vez que as entradas devem ser feitas manualmente/escrito, tanto quanto eu entendi. Resumindo, os testes são de visão zero, mesmo neste caso, e estatísticas úteis podem dar.