Econometria: um passo à frente na previsão - página 92

 
Avals:


Tenho que me certificar de que o "fluxo de negócios perdidos" seja estacionário.

Pessoalmente, é mais importante para mim que o "fluxo" da perda de negócios seja estacionário.


Se o TS fez $10 no primeiro mês, $20 no segundo, $40 no terceiro, $80 no quarto, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, o lucro é aleatório?
 
Demi:

Se o TC trouxe $10 no primeiro mês, $20 no segundo mês, $40 no terceiro mês, $80 no quarto mês, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, este lucro é aleatório?
O TC não traz dólares, mas pontos.
 
faa1947:
Só se pode prever a tendência, não se pode prever o ruído. Eu acredito que cotier = tendência + ruído. Eu modelo a tendência em forma analítica. Não há nenhuma não-estacionariedade aqui - é uma coisa determinista. Toda a não-estacionariedade é deixada no ruído, o residual. Não há não-estacionariedade em nenhum outro lugar, à direita.


A economometria não é uma ciência. É uma disciplina aplicada que estuda a aplicação de métodos matemáticos e teóricos à economia. Não há métodos, modelos e aparelhos especiais em econometria.

Todos os métodos de estatísticas matemáticas sem exceção são baseados na hipótese "residual determinístico + residual estocástico". "Tendência" é o residual determinístico de uma série temporal. Quase todos os métodos matemáticos são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.

Se uma série numérica é não-estacionária, então esta não-estacionariedade não pode ser "deixada no ruído".

Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, a série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo em um modelo deve ter distribuição normal.

 
faa1947:

Farnsworth tem linhas funcionais suspeitosamente retas que não refletem as mudanças na tendência.

As linhas da Fansworth são boas.

Há 270 observações aqui. Se desenhamos a ACF, podemos ver uma onda que corresponde à mudança de tendência. A barra 270 não cabe na tela, por isso vou dar a parte em que a tendência muda de 40 para 90. Isto é o que parece:

Mais uma vez, as citações da ACF não têm sentido para assistir, você entende isso? Não se trata de um processo estacionário. Se você quiser repetir o experimento, por que 270 barras? Pegue uma amostra de 5000 (você pode sentir a diferença entre 5000 e 270?).

Podemos ver a onda ACF combinando com a tendência visual. As instruções em EViews nos advertem para ter cuidado ao especificar o número de defasagens nas quais contamos com a ACF. Para qualquer pessoa familiarizada com TA, este é um problema conhecido, pois é possível desenhar muitas tendências em uma trama.

Uau, o que você vê aí? Diga-me, o que você usa para expandir sua consciência? Trata-se de algum tipo de extrato de planta? O que você usa, cactos?

Há cerca de 40 anos, Box e Jenkins escreveram um livro sobre a ARMA, de 300 páginas - você pensa demais de mim para que eu possa fazer isso neste fórum em poucas palavras.

é um livro muito bom e, por favor, não o "explique", você é realmente mau nisso.

aos Trolls

Faça 500 contagens e trace a ACF. ("... O gráfico da função de autocorrelação pode ser obtido traçando ao longo do eixo das ordenadas o coeficiente de correlação de duas funções (base e função deslocada pelo valor τ), e ao longo do eixo das abcissas o valor de τ ...")

A amostra inteira é de 5000 amostras (leia com atenção), e eu analisei a correlação para as primeiras 500 amostras. Trolls, - o cálculo está correto. Para outras variações de duração e intervalo de tempo a ACF será diferente, como você e nosso economista demonstraram. não se preocupe, mantenha-se ocupado com algo útil.

 
Demi:

Se o TC trouxe $10 no primeiro mês, $20 no segundo, $40 no terceiro, $80 no quarto, etc., então esta série é não-estacionária e, portanto, este lucro é aleatório?

Como sei se os retornos de seu sistema são estacionários ou não estacionários usando esses dados? O que os meses e os retornos em dólares têm a ver com isso?
 
Avals:

em qualquer caso, é desejável que os retornos do sistema sejam próximos aos retornos de testes estacionários e de teste de correspondência. Especialmente em uma série de ofícios. Se você inicialmente acredita que este não é o caso, então você não pode confiar nos resultados dos testes históricos - você pode simplesmente desconsiderá-los. Isto é, a quase estacionariedade de resultados de uma série de ofícios ainda é necessária.

Eu discordo aqui. Se os resultados não forem estacionários, significa apenas que as ferramentas de medição utilizadas, como s.c.o., apenas se aproximam do processo e não são precisas. Isto não significa que o processo não possa ser lucrativo. O problema está apenas nas ferramentas que usamos para medir o processo em si, mas não com o processo.
 
Demi:


A economometria não é uma ciência. É uma disciplina aplicada que estuda a aplicação de métodos matemáticos e teóricos à economia. Não há métodos, modelos e aparelhos especiais em econometria.

Todos os métodos de estatísticas matemáticas sem exceção são baseados na hipótese "residual determinístico + residual estocástico". "Tendência" é o residual determinístico de uma série temporal. Praticamente todos os métodos de matstatistics são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.


Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, uma série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo no modelo deve ter distribuição normal.

Praticamente todos os métodos de matstatistics são criados única e exclusivamente para séries estacionárias e ergódicas.

Para aplicar a maioria dos métodos matemáticos, a série deve ser estacionária, ergódica e seu resíduo em um modelo deve ter distribuição normal.

Grandes novidades. E QUANTO À ARIMA? E O ARCO? Para que tipo de séries são estas?

Se a série numérica é não-estacionária, então esta não-estacionariedade não pode ser "deixada no ruído".

cotier = tendência + ruído

À esquerda é a não-estacionariedade, mas onde à direita?

 
Farnsworth:

Uau, o que... o que... o que você vê lá? Diga-me, com o que você está expandindo sua consciência? É algum tipo de extrato de planta? O que você usa - cactos?


Humpty Dumpty.
 
C-4:

Eu discordo aqui. Se os resultados não forem estacionários, isso simplesmente sugere que as ferramentas de medição utilizadas, como o mesmo s.c.o., estão apenas descrevendo de forma aproximada o processo e não são precisas. Isto não significa que o processo não possa ser lucrativo. O problema está apenas nas ferramentas que usamos para medir o processo em si, mas não com o processo.

É sobre os resultados do sistema. Se forem não-estacionários, então o mo, sko, etc. calculados podem ser bem diferentes no futuro. Você recebe um Mo de +10 pontos em testes, e no futuro não é a mesma coisa - a faixa é enorme e +10 não é seu valor médio. É claro que a estacionaridade é uma condição muito rígida e abstrata - estamos falando de uma quase-estacionariedade - os parâmetros estatísticos mudam muito lentamente. Isto é, dividir tudo em estacionário e não-estacionário é como preto e branco. Há um compromisso e muitos matizes no meio).
 
faa1947:
Você é um rústico.

Não, não é um rústico, mas uma pessoa muito culta e tática. Esta sua patologia, quando você tenta visualmente na tabela ACF para a tabela de preços e assim por diante ... é apenas um pouco irritante. E como um verdadeiro economista (pelo que os "adoro") em vez de M15 você pega H1, em vez de 5.000 pontos você pega 270 e descaradamente sopra suas palavras como "as linhas são diferentes... é suspeito, como...".

Muito bem, alfabetizado, se você me ofendeu, peço desculpas, esperava que você não respondesse aos meus postos. Vocês não respondem a eles, vamos fazer parte, como economistas - não nos despedimos.

Boa sorte e boas tendências.