Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 61
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Hmm, por que as regras sobre o Onyx e fazer perguntas aqui?
ZS: Já estou acostumado a este fórum - aqui alguns participantes podem espalhar seus pensamentos brilhantes sobre uma dúzia de tópicos, coletados por busca em um só lugar, mas para coletar suas postagens em todos os runet...
Não é meu, eu sou apenas um consumidor, do qual há muito na rede.
Há uma apresentação sobre o ônix, dito para os interessados. O autor saiu de lá há cerca de 5 anos. Nem a construção, nem as regras, nem a interpretação mudaram desde então, permanecendo como o Everest.
E eu não estou questionando aqui, estou sugerindo uma discussão, como o tópico de aplicação da TI é declarado.
Não estou ligando para recolher meus pensamentos, não há necessidade disso.
Ok. Então por que a econometria é a previsão da próxima barra/passo? Permanentemente - apenas uma barra/passo. E se a previsão for para duas ou mais barras? E quando se fala de uma previsão para uma barra, isso significa um modelo matemático específico ou, em princípio, qualquer previsão afirma que além de uma barra sua viabilidade se aproxima de zero a cada passo sucessivo?
OK, Nikolai, o que você não entende sobre o tópico no primeiro posto do iniciante do tópico? O que o repugna que você não aceita?
Estou cansado de responder a perguntas onde não há dúvidas...
Bem, está bem, erros normais e independentes somam-se a cerca de sqrt(n). O crescimento está lá, mas não é nem mesmo proporcional.
Isso é o que acontece, eles não são normais, mas Deus proíbe estacionários, ou não completamente estacionários, dependentes ou não completamente dependentes..... Além de tudo isso, há também erros nos parâmetros do modelo estimado.
Mas isto é específico, não disponível no comércio de paternos.
Isso é o que acontece, eles não são normais, mas Deus proíbe estacionários, ou não completamente estacionários, dependentes ou não completamente dependentes..... Além de tudo isso, há também erros nos parâmetros do modelo estimado.
Mas isto é específico, não disponível para negociação em paternalidades.
Então aí vem a besteira, com a qual nenhuma econometria pode lidar por algum motivo.
A distribuição é desconhecida, a ACF é desconhecida, nada é conhecido. E como é que a econometria calcula qualquer outra coisa?
Eu parei de estimar os parâmetros estatísticos das barras há muito tempo, é inútil.
E eu não estou fazendo uma pergunta aqui, estou sugerindo uma discussão, como o tópico de aplicação da TI é declarado.
Eu estava lendo uma das "tartarugas" no outro dia, aquela que é uma ex-programadora. Ele diz coisas aparentemente triviais, mas muito interessantes. Ele divide a abordagem de negociação em intuitiva e emocional. Ele diz que é diferente. Emocional - é o mesmo 90-95% dos saqueadores, enquanto que a intuição, que se baseia em vasta experiência - é exatamente isso que ele prega. Ele escreve que há muita coisa que simplesmente não pode ser formalizada, enquanto o cérebro-olho percebe tudo muito claramente.
A este respeito, a noção de "sensação intestinal" precisa ser esclarecida.
É improvável que tais conceitos possam ser refinados em um sentido quantitativo ou algébrico.
Embora no xadrez, as máquinas "aprenderam" a vencer os avós que usam tanto a intuição quanto o talento.
Aí vem a besteira com a qual nenhum econométrico pode lidar por alguma razão.
A distribuição é desconhecida, a ACF é desconhecida, nada é conhecido. E como é que a econometria calcula qualquer outra coisa?
Veja acima. Já respondi duas vezes. Se não estiver claro, pronto para esclarecer.
Não está claro.
Estou interessado em duas coisas:
1. A econometria trata a previsão como uma coordenada preço/tempo, ou por exemplo, preço/data de abertura - o que significa previsão de nível? A econometria considera uma previsão não um ponto/nível, mas uma mudança de tendência?
2. um determinado modelo de previsão ou geralmente qualquer previsão de uma perspectiva econométrica decresce a cada etapa sucessiva?
E mais detalhes para o leigo, por favor ;)