TA ou algo que você não conhece. - página 23
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Seus postos parecem estranhos, algum tipo de mistura de teses científicas e ficção científica, onde está a realidade e onde está o mito...
Em qual postagem em vários tópicos você postar uma captura de tela da pilha de mercado, e o que você vê lá? As ordens limitadas são visíveis lá, mas o preço move as ordens de mercado, e o fato de os limitadores seguirem o preço a uma distância mínima do preço é um fato bem conhecido, este fato é manipulado pelos corretores, e somente um corretor conhece a posição total das ordens de mercado, e somente um corretor pode usar este conhecimento em seu benefício
Por que apenas ordens limitadas? Uma venda ou compra coberta de uma posição curta a um preço pré-determinado funcionará da mesma forma que uma ordem de limite. Você comprou a 187000 e fixou seu TakeProfit em 187740. Seu pedido agora chegou ao mercado de apostas e assim que o preço chegar ao 187740, você venderá seu ativo.
Não, você é que não entende o que é a FA.
O mercado não lê jornais. Não existe uma correlação significativa entre o conteúdo das notícias e o curso que se segue. Mais uma vez, o mercado não lê jornais.
E qual é o mercado, como você o entende? Eu (e não só) sempre pensei que o mercado é as relações econômicas entre os sujeitos do mercado. E esses assuntos são sempre pessoas ou coletivos de pessoas. Você acha que o mercado é povoado por robôs? Ou as pessoas deixaram de ler jornais? Ou o mercado se tornou uma construção abstrata "uma coisa em si" e pode passar sem pessoas?
É que as coletivas de imprensa de Trichet e Bernanke não afetam a taxa de câmbio? Então uma redução na classificação de crédito de um país não tem efeito sobre sua taxa de câmbio? O 11 de setembro não provocou mudanças nas taxas de câmbio e nos estoques?
Digamos que o efeito da redução da taxa de desconto afetará o mercado não através de jornais ou TV, mas através do custo do empréstimo, que por sua vez aumentará a alavancagem (alavancagem), que por sua vez aumentará a liquidez do fundo (mais dinheiro para investimento/especulação), o que automaticamente significa índices de ações mais altos.
Um grande exemplo! Mesmo ignorando a natureza questionável da relação (como regra, o dinheiro flui de países com juros baixos para países com juros altos e causa o crescimento dos índices de ações NÃO no país que diminui os juros - carry trade, homem), surge outra pergunta - e quando a moeda reage significativamente antes do anúncio dos juros?
Em 7 de abril de 2011, a ERU % foi aumentada. Em contraste,o DAX não mudou durante as 2 semanas anteriores ao anúncio do futuro aumento e subiu por 20 dias. O aumento se deveu a rumores? Talvez no pressuposto deuma mudança % futura?
Negociar nas notícias pode, no sentido pleno, se referir à negociação com barulho (fazer negócios ao acaso em diferentes direções), mas não à FA.
Se a negociação em notícias e macro indicadores não pertence à FA, então o que pertence à FA?
E eu repito a pergunta - em que a FA se baseia se não nos preços passados? Como se fazem as previsões? Por exemplo, os dados de emprego dos EUA foram divulgados, como a FA faz uma previsão sobre a taxa de câmbio do dólar sem referência aos preços do passado? Talvez o mercado esteja analisando como os preços dos ativos reagiram no passado a um declínio/aumento desse indicador?
Todos os trabalhos da FA contam a história de como o mercado reagiu para baixo/cima (previsto ou não) à liberação de certos dados macro e rumores. Portanto, a FA se baseia no comportamento de preços do passado.
Você tem uma idéia muito interessante, mas estranha, de FA. Então, o que você acha que é FA?
Aqui está o gráfico EURUSD na época de 11 de setembro de 2001 (marcado com uma linha pontilhada):
O Euro subiu naquele dia, mas de fora, a subida naquele dia foi apenas parte de uma tendência mais geral de alta na época.
Agora vamos olhar para a dinâmica interna dos preços durante esse período:
O gráfico mostra as caudas selvagens do 11 de setembro (o aumento da volatilidade) e no dia seguinte houve uma forte correção para baixo, a taxa acabou onde teria estado sem os eventos do 11 de setembro.
Teria sido possível obter lucro, sabendo antecipadamente sobre este evento e a hora de sua ocorrência? É claro que não. Logo no dia seguinte, o preço já havia sido deflacionado para seu valor anterior. No auge do ataque terrorista, o preço máximo da barra era de 0,9064 às 15:00 e às 15:15 o preço era de 0,8975, ou seja, houve uma correção significativa. E pode-se especular depois do fato, por que o euro caiu e não subiu naquele momento, mas há apenas uma verdade: é apenas o aumento da volatilidade, que não diz nada sobre a direção que a taxa de câmbio irá tomar.
A magnitude do evento não se tornou clara até muito mais tarde. É como se o tempo fosse dividido antes do 11 de setembro e depois. E como este evento influenciou a taxa de câmbio do dólar a longo prazo? Na verdade não, o dólar começou a se fortalecer e o euro começou a cair.
Oh, por favor, não diga que este movimento foi causado pelo influxo de capital estrangeiro para "limpar" a América e tudo isso. Isso é um completo disparate para justificar de alguma forma o ridículo da teoria das notícias e seu impacto sobre a taxa de câmbio. É muito mais fácil admitir o fato óbvio: não há impacto. Há um pico na volatilidade, mas a volatilidade torna as velas maiores, mas não mais previsíveis.
))
como?
Um corretor não garante a liquidez nos mercados reais. Sua ordem, se estiver no mercado, pode ser executada com qualquer deslize, dependendo das ordens limitadas e do volume de sua ordem de mercado. Se você comprar 100 lotes, eles podem ser preenchidos em peças a preços diferentes.
Sim. Eu não queria entrar no mecanismo de propagação e escorregamento.
Por que limitar apenas os pedidos? Uma venda ou recompra coberta de uma posição curta a um preço pré-determinado agirá da mesma forma que as ordens de limite. Você comprou a 187000 e fixou seu TakeProfit em 187740. Seu pedido agora chegou ao mercado de apostas e assim que o preço chegar ao 187740, você venderá seu ativo.
Esta deve ser uma ordem de mercado - uma gralha? Sim, você descreveu corretamente a situação quando as ordens limitadas mais próximas foram assumidas, mas nesse momento as ordens limitadas se tornaram ordens de mercado, não foi?
Não sei sobre formação de preços em trocas eletrônicas, eu li, mas não vi nenhum documento específico descrevendo todo o mecanismo. Tanto quanto sei, as ordens de limite formam spread e slippage, mas elas não determinam o preço atual. Na minha opinião, os limitadores são como eu acenando uma nota de cem dólares na sua frente e dizendo vamos trocá-la pelo euro, e em 5 segundos eu mudei de idéia independentemente de você ter concordado em trocar ou não, eu não deixei meus cem dólares ao preço de mercado - assim provocou e se escondeu em seu bolso.
ZS: Eu não tive sorte com a administração do MT5, eles estão ao leme do pedido dos artigos, que está mais perto de plantar uma idéia para plantar um artigo sobre trocas eletrônicas, pois o MT5 está posicionado como o terminal de trocas, e de repente eles vão escrever, para que qualquer programador possa ser enviado para ler
O Euro subiu naquele dia, mas de fora, a subida daquele dia foi apenas parte de uma tendência mais geral de alta na época.
A "tendência geral de alta na época" você só vê depois do 11 de setembro. A taxa de câmbio subiu dois dias - o 8º e o 9º e, depois disso, no 10º dia, desceu. E formularei a hipótese de que houve uma tendência geral de alta no mercado. Começou no dia 10, mas como resultado do ataque terrorista, o preço reverteu para cima e passou por cerca de 350 pips. E somente depois disso a notícia deu certo, e a tendência DECREASIVA continuou.
Você pode ver as caudas selvagens do 11 de setembro (pico de volatilidade), e no dia seguinte houve uma forte correção para baixo, e como resultado, o preço acabou no mesmo lugar que teria sido sem o evento de 11 de setembro.
Onde a taxa de câmbio teria sido sem o 11 de setembro, só Deus sabe. Seja modesto.
Você poderia ter ganho dinheiro sabendo com antecedência sobre o evento e quando ele ocorreria. É claro que não. Logo no dia seguinte, o preço já havia sido deflacionado para seu valor anterior. No auge do ataque, o preço máximo da barra era de 0,9064 às 15:00 e às 15:15 o preço era de 0,8975, ou seja, houve uma correção significativa. E pode-se especular depois do fato, por que o euro caiu e não subiu naquele momento, mas há apenas uma verdade: é apenas o aumento da volatilidade, que não diz nada sobre a direção que a taxa de câmbio irá tomar.
A taxa de câmbio subiu por cinco dias. Não há necessidade de fazer nenhuma suposição ridícula sobre isso, isso pode ser visto no gráfico.
A magnitude do evento não se tornou clara até muito mais tarde. É como se o tempo fosse dividido antes do 11 de setembro e depois. E como este evento influenciou a taxa de câmbio do dólar a longo prazo? Não é surpreendente que o dólar começou a se fortalecer e o euro começou a cair.
Depende de qual seja sua visão. Para mim 5 dias são perspectiva e 350 pips a 0,89 EUR é perspectiva.
Oh, não me diga agora que este movimento foi causado pelo influxo de capital estrangeiro para "cortar" a América e tudo isso. Isso é um completo absurdo para justificar de alguma forma o ridículo da teoria das notícias e seu impacto sobre a taxa de câmbio.
Você é uma pessoa auto-suficiente - você mesmo inventa a hipótese e a chama de bobagem.
É muito mais fácil admitir o fato óbvio: não há influência. Há um pico na volatilidade, mas a volatilidade torna as velas maiores, mas não tão mais previsíveis.
Na prática, não é mais fácil - se os dados de emprego dos EUA de 08.07.2011 provocarem uma queda de 2 dias de $4,75 no petróleo, não sei o que a TS pode suportar isso. Teoricamente, é fácil aceitar teorias fáceis, na prática - você tem que contar com as novidades.
Você tem uma idéia muito interessante, mas estranha, de FA. Então, o que você acha que é FA?
Maravilhoso exemplo! Mesmo desconsiderando a dubiedade da conexão (geralmente o dinheiro flui de países com juros baixos para países com juros altos e faz com que os índices de ações NÃO aumentem no país que reduz os juros - comércio de cereja, cara) outra pergunta surge imediatamente - e quando a moeda reage muito antes do que os juros são anunciados?
E repito a pergunta - em que se baseia a FA se não nos preços passados? Como se fazem as previsões? Por exemplo, os dados sobre o emprego nos EUA saíram, como a FA faz uma previsão sobre a taxa de câmbio do dólar sem levar em conta os preços do passado? Talvez o mercado esteja analisando como os preços dos ativos reagiram no passado a um declínio/aumento desse indicador?
Você esqueceu de acrescentar que, em primeiro lugar, um carry trade não pode afetar diretamente o mercado de ações, pois está ligado a uma taxa de juros garantida. O dinheiro do carry trade vai para os bancos, não para especulação. E os bancos da abundância de dinheiro que lhes chega através dos canais de carry trade começam a baixar as taxas de juros (eles competem entre si), o que por sua vez leva a um menor custo de empréstimo, o que aumenta o componente de margem de negociação, o que leva a um aumento no valor dos fundos.
FA se baseia em valores fundamentais. Por exemplo, sobre o custo de produção. Digamos que se a massa salarial dos agricultores coletivos aumentar, o custo de produção, por exemplo, o custo da produção de grãos, aumentará de acordo com isso. O valor de mercado atual dos grãos pode não refletir esta mudança, da qual os fundamentalistas se aproveitarão. Não é nada importante para eles quanto grão é agora ou quanto custa antes, o importante é que os preços atuais ainda não refletem o fato do aumento dos custos de produção e, portanto, eles começarão a comprar grãos a qualquer preço para adequar o preço atual ao novo valor fundamental. Esta é a FA.
Você esqueceu de acrescentar que, em primeiro lugar, o carry trade não pode influenciar diretamente o mercado de ações porque está ligado a uma taxa de juros garantida. O dinheiro transportado vai para empréstimos a bancos, não para especulação no mercado de ações. E os bancos da abundância de dinheiro que lhes chega através de canais de carry trade começam a baixar as taxas de juros (eles competem entre si), o que por sua vez leva a um menor custo de empréstimo, o que aumenta a componente de margem de negociação, o que leva ao aumento do valor do fundo.
É claro! As ligações casuais são um problema. E para transferir dinheiro do país A para o país B não é preciso vender a moeda A e comprar a moeda B? Não é essa a taxa de câmbio das duas moedas?
FA se baseia em valores fundamentais. Por exemplo, sobre o custo de produção. Digamos que se o fundo coletivo de salário dos trabalhadores agrícolas tiver aumentado, o custo de produção aumentará de acordo, por exemplo, o custo de produção de grãos. O valor de mercado atual dos grãos pode não refletir esta mudança, da qual os fundamentalistas se aproveitarão. Não é nada importante para eles quanto grão é agora ou quanto custa antes, o importante é que os preços atuais ainda não refletem o fato do aumento dos custos de produção e, portanto, eles começarão a comprar grãos a qualquer preço para adequar o preço atual ao novo valor fundamental. Esta é a FA.
Mais uma vez FA em forex - ?
Todos vocês apresentaram um exemplo vívido de que cada um vê a mesma situação à sua própria maneira. Estamos olhando para o mesmo gráfico e você vê uma tendência descendente, eu vejo uma tendência ascendente. O resultado será 50/50, e será o mesmo em qualquer escala e com qualquer número de participantes. Assim, se a situação for 50/50, não há tendência de touro e de urso, há apenas o preço atual.
Para cada exemplo que você dá, posso encontrar um contra-exemplo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E eu terei razão, e você também, porque tanto você quanto eu teremos sempre 50% de apoiadores.