Fenômenos de mercado - página 19
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Oh, que macaco fenomenal.
Como prometido - eu o modelei em uma série aleatória. Em Excel + VB. O reboque está no reboque.
Os "retornados pregados" são retornados que passam por uma função sigmóide. E depois cortados por eles mesmos.
Eu também gosto deste tipo de brinquedo ;)
Especialmente quando o parâmetro de controle é escondido mais profundamente ;)
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O próximo passo é definir a ciclicidade da variação em si. O próximo passo é definir a ciclicidade da variação em si. E assim por diante ...
Brinquedos de desenvolvimento ;))))
ps.
Eu chamo especialmente a atenção para o fato de que a base é um rnd aleatório
tirei minhas "manchas mágicas" do esconderijo http://imglink.ru/pictures/08-07-11/6cfc9d1ddd356b2bbef263e32d4cf3c0.jpg
as linhas amarelas são níveis futuros de consolidação de preços, mas quando o preço estará lá e em que seqüência a trajetória estará, não posso nem mesmo adivinhar
Oh, isso é fenomenal.
Como prometido - eu o modelei em uma série aleatória. Em excel + vb. O reboque está no reboque.
Os "retornados pregados" são retornados que passam por uma função sigmóide. E depois cortados por eles mesmos.
Então eu não entendo, isto é uma combinação de dois histogramas com campos diferentes? E a imagem ilustra que os efeitos de interferência são muito mais fracos do que o esperado?
P.S. Gentlemen, você pode parar de fingir que nunca viu um artigo normal? :). Quero dizer que fios longos de fotos e/ou fórmulas precisam de pelo menos alguns resumos, eu queria isto e aquilo, e eu consegui isto e aquilo. Isso também é um galo na estrada do avtomat.
Candid:
...Meu ponto é que longas fitas de fotos e/ou fórmulas precisam de pelo menos alguns resumos, eu queria isto e aquilo, e consegui obter isto e aquilo. Isso também é uma pedra no jardim doavtomat.
Era um calhau justo, eu queria me jogar. Em geral, qual é a maneira, escrever um monte de fórmulas em uma linguagem incompreensível, acrescentar a esta confusão imagens incompreensíveis, e ao final do sinal do correio sorrir sorridente ...
Colocando uma cara sorridente. :)
especificamente, salientando que é baseado em um rnd aleatório
E daí? Estes brinquedos podem ser jogados para o resto de sua vida, a questão de onde está a massa, provavelmente não é muito relevante.
1) Então não entendo, estes dois histogramas são combinados com campos diferentes? E a imagem ilustra que os efeitos de interferência são muito mais fracos do que o esperado?
2. P.S. Gentlemen, você pode parar de fingir que você nunca viu um artigo normal? :). Quero dizer que fios longos de fotos e/ou fórmulas precisam de pelo menos alguns resumos, eu queria isto e aquilo, e eu consegui isto e aquilo. Isto é um centavo também para o avtomat.
1. Nem por isso. O histograma é o mesmo em ambos os casos, mas os dados
No primeiro caso (1) são normalizados (arredondamento para 4 dígitos após o ponto), e a etapa estatística não é a mesma que (e não um múltiplo) da etapa de normalização. A interferência é pronunciada o suficiente para ser detectada.
No segundo caso (2), a série gerada de "retornados" após a normalização foi posteriormente transformada pela função y=x/(1+abs(x)). Isto mudou o quadro de interferência, mas ainda está claramente presente.
Na verdade, o objetivo foi alcançado - a natureza do fenômeno descrito pelo iniciador do tópico nas primeiras linhas do tópico foi demonstrada. Em particular, sua origem não comercial.
2. Bem, também estou pronto para levar isso pessoalmente. Se você ainda tiver perguntas sobre minha demonstração - pergunte, eu responderei e lhe mostrarei o que está no código (se necessário).
1. Nem por isso. O histograma é o mesmo em ambos os casos, mas os dados
no primeiro caso (1) são normalizados (arredondamento para 4 dígitos após o ponto), e a etapa de coleta estatística não é a mesma que (e não um múltiplo) da etapa de normalização. A interferência é pronunciada o suficiente para ser detectada.
No segundo caso (2), a série gerada de "retornados" após a normalização foi posteriormente transformada pela função y=x/(1+abs(x)). Isto mudou o quadro de interferência, mas ainda está claramente presente.
Na verdade, o objetivo foi alcançado - a natureza do fenômeno descrito pelo iniciador do tópico nas primeiras linhas do tópico foi demonstrada. Em particular, sua origem não comercial.
2. Bem, também estou disposto a levar isso a peito. Se você ainda tiver perguntas sobre minha demonstração - pergunte, eu responderei e lhe mostrarei o que está no código (se necessário).
Obrigado, estou vendo. Eu especificaria apenas que o fenômeno pode muito bem não ser de mercado, o fato de que ele é assim só pode ser demonstrado com os mesmos dados que estavam com o iniciador do tópico.
Algo que desde a manhã a piedade se acendeu :), eu mesmo acima convenci que os gráficos de barra como forma de obter melhor o fenômeno para esquecer, pelo menos por enquanto.
Isso também é um galo na estrada para o avtomat...
Eu achei muito claro... especialmente por ser apenas uma réplica, não um artigo.
OK, não vou fazer isso novamente.
1. Obrigado, estou vendo. Eu apenas esclareceria, foi demonstrado que o fenômeno pode muito bem não ser de mercado, o fato de que só pode ser demonstrado usando os mesmos dados que o iniciador do tópico tinha.
2. Algo desde que a peste matinal estava se manifestando :), eu mesmo acima convenci que os gráficos de barras como forma de obter melhor o fenômeno para esquecer, pelo menos por enquanto.
1. Bem, eu concordo. É que, neste caso, temos que admitir que ainda não foi demonstrado nenhum fenômeno. Somente os votos. E o material de demonstração apresentado é incorreto.
2. :) Não há necessidade de esquecer. Se a taxa de amostragem ao coletar estatísticas for um múltiplo da taxa de amostragem dos dados de entrada, você também pode morrer, não haverá falhas.