O absurdo de um stop loss - página 26
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Eu quis dizer que a perda ocorre quando você fecha exatamente no sl ou no tp, ao contrário de quando você fecha no mercado
Se você quiser ser compreendido, mostre os cálculos.
Todo o spread é cobrado ao comerciante estritamente no momento em que a posição é aberta. Independentemente de você contar ou não a expectativa comercial.
Vejo que a equidade é reduzida pelo spread no momento em que a posição é aberta. Minha realidade é a equidade. É por isso que acredito que a propagação já foi tirada de mim. Mas, no final, não faz diferença. Deixe-os fechar.
O importante é que não há bifurcação da propagaçãoMeu entendimento é que se trata de uma questão de ponto de vista: na abertura, no fechamento ou metade na abertura e a outra metade no fechamento. Não é essa a questão.
Podemos considerar um exemplo simples.
Temos uma posição líquida em algum instrumento financeiro de tamanho de lote X. Suponha que mudemos a posição por ∆X para cima (ou para baixo) , depois por ∆Xpara baixo (ou para cima). O custo desta mudança é fácil de adivinhar: 1 spread (mais precisamente ∆X* 1spread).
Agora vamos tornar a tarefa um pouco mais difícil. Fazemos uma série de mudanças, por exemplo -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. A questão é: qual é o custo neste caso? Nós resolvemos: |-1∆X|+|5∆X|+|-3∆X|+|-3∆X|+|1∆X|=12∆X, depois 12∆X*1/2spread. A resposta é 6∆Xspread.
E por último, o que será MO se fizermos esta série "cega", por assim dizer (caso em que, ao fechar os olhos, o "terceiro olho" esteja envolvido, não consideramos aqui)? A resposta é MO=-6∆X spread (ou 1/2spread, o que você preferir).
Agora eu me retiro, desculpe, estou com pressa...
. se o sistema se baseia na captura de pontos de viragem . . então um stop loss pode geralmente aumentar a rentabilidade da estratégia .
Entendo que é uma questão de ponto de vista: ao abrir, ao fechar, ou a metade ao abrir e a outra metade ao fechar. Este não é o ponto.
Vamos considerar um exemplo simples.
Temos uma posição líquida em algum instrumento financeiro com tamanho de lote X. Suponha que mudemos a posição por ∆X para cima (ou para baixo) , depois por ∆Xpara baixo (ou para cima). O custo desta mudança é fácil de adivinhar: 1 spread (mais precisamente ∆X* 1spread).
Agora vamos tornar a tarefa um pouco mais complicada. Fazemos uma série de mudanças, por exemplo -1∆X+5∆X-2∆X-3∆X+1∆X. A questão é qual será o custo neste caso? Resolvemos: |-1∆X|+||5∆X|+|-2∆X|+|-3∆X|+|1∆X| =12∆X, depois 12∆X*1/2spread. A resposta é 6∆Xspread.
Por último, qual é o MO se fizermos esta série "cega", por assim dizer (não consideramos o caso do "terceiro olho" ao fechar os olhos)? A resposta é MO=-6∆X spread (ou 1/2spread, o que você preferir).
Agora eu me retiro, desculpe, estou com pressa...
Outro estereótipo.
NÃO HÁ COBRANÇA DE SPREAD. De forma alguma, nem na abertura nem no fechamento. O spread não é uma taxa. É a diferença natural entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda.
A comissão é cobrada, não o spread. E o fato de algumas empresas de corretagem compensarem seus custos com o spread "por conveniência" não muda nada.
O spread é definido pelo mercado, não pela corretagem. E o fato de algumas corretoras controlarem a propagação não muda nada na teoria do mercado.
Fantasistas, de falar sobre o stop-loss veio falar sobre a propagação. )
Não está claro, se você comprou mais barato você tem que vender mais caro, mas não mais barato do que o que você comprou. Uma parada de compra é sua oferta para vender mais barato do que o preço de compra.
SZS: A mãe comprou ouro no sberbank, eu digo, e se agora gostar de um chute para baixo e ela, bem, deixá-los de qualquer maneira vender somente quando o preço de venda estiver acima do preço de compra (a lógica do ferro e persuadi-la de nenhuma maneira, sem indicadores e estratégias comerciais) )))) e já está no lado positivo há 3 meses ))))
Outro estereótipo.
O SPREAD NÃO É COBRADO. Não há nenhuma propagação, nem na abertura nem no fechamento. O spread não é uma taxa. É a diferença natural entre a melhor oferta e a melhor oferta em um determinado momento e a melhor oferta.
A comissão é cobrada, não o spread. E o fato de algumas empresas de corretagem compensarem seus custos com o spread "por conveniência" não muda nada.
O spread é definido pelo mercado, não pela corretagem. O fato de algumas corretoras controlarem a propagação não muda nada na teoria do mercado.
Em princípio, isto é correto. A comissão é cobrada diretamente e o spread é probabilístico. Embora o resultado seja praticamente o mesmo.
Se você quiser retirar dinheiro imediatamente após abrir uma negociação, você terá que fechar a negociação e será um sinal de menos. Se você quiser retirar o dinheiro imediatamente após a abertura de uma negociação, terá que fechá-la e o spread será negativo. Com o próximo tick, é o jogo em :) Você pode recuperar sua perda, ou pode aumentá-la.
A propagação é uma perda no momento da abertura de um comércio. Se você quiser retirar dinheiro após abrir uma negociação, você terá que fechá-la e o spread será negativo. Com o próximo tick, é o jogo em :)
É claro. Mas o spread está ganhando quando você joga com o mercado, não quando você luta com DTs gananciosos, como é considerado aqui.
Claro. É apenas que é o mercado que ganha o spread, não os "DTs gananciosos", como geralmente se acredita aqui.
...ZS: Minha mãe comprou ouro em Sberbank, eu digo, e se agora gosta de um pontapé para baixo e ela, bem, deixe-os de qualquer maneira vender somente quando o preço de venda for maior que o preço de compra (lógica do ferro e não pode mudar de idéia não como, sem indicadores e estratégias comerciais) )))) e já está no preto há 3 meses ))))
Não sei como ou onde ele investiu, mas agora ele não diz olá...
.... um spread é uma perda exatamente no momento da abertura de um comércio....
perda, mas talvez nem tudo...
Você abre - spread é 1p, então você solicita o fechamento - spread é 10p. Não temos para onde ir, por isso pagamos 10 pips na saída.
Em geral, este spread flutuante é tal coisa, é inútil esperar pelo momento de seu valor mínimo, quando se sai pode ser sempre o máximo...
Não estou insinuando nada, mas a tendência recente é de que os corretores mudem para spreads flutuantes.