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O absurdo de um stop loss - página 24

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ZZZEROXXX:
1.12 Presumo que este seja um coeficiente de algum tipo, não de pontos? Ou estou errado.
É um dólar. Por um lote de 0,1 EUR 1p = $1
Sim, estou decepcionado. Por que o testador desenha gráficos de crescimento tão bons? Leva em conta os rentáveis sem perder os rentáveis? No entanto, por que ficar chateado, precisamos ver o que foi mostrado nesse segmento sem levar em conta a peça plana.
VladislavVG: fechamento;). O atual menos mostra o quanto você vai perder se fechar agora mesmo.

Posso ver que a equidade é reduzida pelo spread no momento em que a posição é aberta. Minha realidade é a equidade. É por isso que eu acho que a propagação já me foi tirada. Mas, no final, não faz diferença. Deixe fechar.

O importante é que não há uma divisão, como pensa ratnasav. ratnamb... em resumo, Dimitri.

yosuf:
Também encontro períodos em que é necessário "virar" as condições de entrada contra o TS. Como o mercado se transforma completamente?


A questão é filosófica - o comércio forex. Quem é o mercado? - Não se trata de uma massa sem rosto, são as capitais daqueles que as têm concentradas - aqueles que vêem nossas posições. O movimento de preços é um plano de negócios.... (acho que está tudo pronto até o final do mês) até mesmo os táxis de carga têm um plano de negócios.

O mercado se posiciona(e irá) contra a posição agregada dos comerciantes ... os comerciantes viraram e o mercado virará... (caso a maioria deles comece a ganhar dos bancos - eles fecham a loja... ...eles farão uma entrada em um lakh ou algo assim...)

Mathemat:

Posso ver que a equidade é reduzida pelo spread no momento em que a posição é aberta. Minha realidade é a equidade. É por isso que eu acho que a propagação já me foi tirada. Mas, no final, não faz diferença. Deixe fechar.

O importante é que não há bifurcação da propagação, como acredita a ratnasav. ratnamb... em resumo, Dimitri.

É 100% e a diferença não é grande coisa. Para uma propagação constante, não há diferença alguma.

Quanto à bifurcação do spread ou, mais precisamente, o pagamento da metade do spread quando estabelecemos/transferimos uma parada - então isto:

Да, на "механические" тейки и стопы бесполезно тратится половина спреда, т.к. за любое изменение 
позиции мы платим "заведению" 1/2 спреда.

Попробую еще раз. Итак, за каждое изменение позиции мы отдаем "посреднику" половину спреда 
(не считая проскальзываний) - это во-первых. Во-вторых, срабатывание ТР (или SL) == изменению позиции. 
Т.о., пол-спреда у нас забрали, вопреки нашей воле. Ну и в-третьих, МО использования SL и TP "без мозгОв" 
(не знаю, как выразится еще понятнее), == ~0 без учета комиссии посредника, а учетом ее ==-spread/2.

Поэтому, если у вашего ТР "мозгИ" есть, то это просто замечательно.

Кроме того, бывают разные случаи ипользования TP(SL), когда потеря половины спреда может быть оправдана.

pura especulação do teórico. É claro, é claro. Em geral, não entendo porque se pode tirar tal conclusão......

E se o sistema for baseado na captura de pontos de viragem. Temos alguma probabilidade de abertura de posição correta, com alguma precisão. Então, assumindo um risco no depósito de, digamos, %, é obrigatória uma parada de perda. Imho - o ponto é que temos um risco limitado e lucro potencialmente ilimitado, então o stop loss como um todo é capaz de aumentar a rentabilidade da estratégia.
ivandurak:
E se o sistema for baseado na captura de pontos de viragem. Temos alguma probabilidade de abertura correta de uma posição, com alguma precisão. Então, assumindo um risco no depósito de, digamos, %, é obrigatória uma parada de perda. Imho - o ponto é que temos um risco limitado e lucro potencialmente ilimitado, então o stop loss como um todo é capaz de aumentar a rentabilidade da estratégia.
Lucros potencialmente ilimitados. Ah, e os caras não sabem...
paukas:
Lucros potencialmente ilimitados. Os caras não sabem...
não se deixe enganar: ainda não houve um depósito que pudesse potencialmente sustentar lucros ilimitados
IgorM:
não se deixe enganar: potencialmente nunca houve um depósito que pudesse sustentar lucros ilimitados
Existe potencialmente tal depósito...
Vejo que há objeções a lucros potencialmente ilimitados. E quanto ao uso de um stop loss em tal estratagema, ele aumenta ou não a rentabilidade?
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