Aleatoriedade dos valores de preços - página 7
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Conversamos com estrategistas de fundos de hedge dos EUA.
Os racks do servidor estão na troca "atrás da parede". Software completamente próprio, que está escrito em C++ sob CentOS. A velocidade é tudo.
Testador de estratégia próprio não apenas sobre o histórico de dados do tick, mas sobre o histórico de mudanças de estoque do Nível 2 em milhares de instrumentos financeiros.
A NYSE+NASDAQ inteira é negociada. Portfólio > $1 bilhão de dólares. Neutro no mercado sempre que possível, ou seja, sem diferença na forma como o mercado se comporta.
A Comissão é negativa. Isto é, se o limite é aberto e o limite fechado pelo mesmo preço, eles estão no lado positivo - a troca lhes paga um extra. Porque eles criam mais liquidez.
1. Todas as estratégias (muitas) são intradiárias. As posições não são transferidas para o dia seguinte. 1. as estratégias são totalmente automáticas.
Nenhuma análise dos preços BPs quantificados pelo tempo. Por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.
Não há pessoas qualificadas financeiramente entre os desenvolvedores. Excepcionalmente excelentes matemáticos (PhD e pós-doutorado) com excelente experiência em programação.
Completa convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são considerados como sorte e acaso.
Trabalhando sem o uso de conhecimentos internos. Mas 2. São utilizadas características não faladas de preços em trocas.
Diariamente, discussões internas completamente fechadas sobre novas idéias de estratégias.
Às vezes, lamentamos sinceramente 3. os delírios dos comerciantes nos fóruns e sua completa incompreensão do que estão lidando.
1. Em termos gerais, quais são as estratégias. As BPs não analisam, não utilizam indicadores, trabalham intraday. Em que eles estão trabalhando?
2. Esta é uma resposta à p.1?
3. Delírios sobre o quê? As opiniões abundam nos fóruns...
1. Em geral, gostaríamos de saber quais estratégias. Eles não analisam a BP, não utilizam indicadores, eles trabalham intraday. Em que eles trabalham?
2. Esta é a resposta ao ponto 1?
3. Delírios sobre o quê? As opiniões abundam nos fóruns...
Você já experimentou o pipsing ( em fundos ) ? Experimente, acho que você levará cerca de uma semana para começar a negociar com lucro.... aprendi no 4° dia e ainda estou negociando. Desta forma, as perguntas cairão e você mesmo responderá à pergunta sobre a necessidade de indicadores. Em poucos segundos (ou meio segundo) você vê o início do crescimento, mesmo antes que o preço se mova - e isso é tudo que você precisa saber para ganhar dinheiro.
Você não vai ganhar bilhões, mas é dinheiro real para viver e não há mágica. Não há nada de complicado nisso.
Você não precisa de nenhum professor para isso, e não precisa de um excelente conhecimento de matemática e programação. Nada é necessário (apenas se você tornar mais conveniente o comércio com seu software). Não há nada de complicado nisso. Todos dizem "e dizem que ..." mas você experimenta, depois de 3 meses você compra um carro novo e esquece a BP e o Mercado Eficiente.
hrenfx, sobre esses três slides - pelo menos me dê um link para a apresentação e vídeo para o bem do decoro (para o resto dos visitantes do fórum; eu conheço a fonte)
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Os racks do servidor estão na troca "atrás da parede". Software completamente próprio, que está escrito em C++ sob CentOS. A velocidade é tudo.
Testador de estratégia próprio não apenas sobre o histórico de dados do tick, mas sobre o histórico de mudanças de estoque do Nível 2 em milhares de instrumentos financeiros.
A NYSE+NASDAQ inteira é negociada. Portfólio > $1 bilhão de dólares. Neutro no mercado sempre que possível, ou seja, sem diferença na forma como o mercado se comporta.
A Comissão é negativa. Isto é, se o limite é aberto e o limite fechado pelo mesmo preço, eles estão no lado positivo - a troca lhes paga um extra. Porque eles criam mais liquidez.
Todas as estratégias são (muitas) intradiárias. As posições não são transferidas para o dia seguinte. As estratégias são totalmente automáticas. Algumas estratégias são baseadas na análise das mudanças nas propostas dos níveis de preços mais próximos. A maioria das estratégias pertence ao tipo de alta freqüência - HighFrequency Trading.
Nenhuma análise dos preços de BPs quantificados no tempo. Por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.
Não há pessoas financeiras entre os desenvolvedores. Excepcionalmente excelentes matemáticos (Ph.D. e pós-doutorado) com experiência perfeita de programação.
Completa convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são considerados como sorte e acaso.
Uma operação sem a utilização de infiltrados. Mas são utilizadas características não faladas de formação de preços nas trocas.
Diariamente, discussões internas completamente fechadas sobre novas idéias de estratégia.
Às vezes, lamentamos sinceramente as concepções errôneas dos comerciantes sobre os fóruns, e sua completa incompreensão sobre o que estão lidando.
Há uma percepção de que as estratégias não devem conter uma matemática muito complicada. Máxima complexidade no nível das matrizes de covariância. Cética, como praticantes, dos resultados da teoria da probabilidade e daqueles próximos a ela.
Adequadamente e com interesse para idéias novas e interessantes em suas opiniões. Disposto a cooperar.
Bem, o trabalho deles é fazer isso. Eles têm uma vantagem para o HFT, por isso o implementam. Mas isso não significa que eles estejam certos sobre isso: "Total convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são vistos como sorte e acaso". Entreviste gestores de fundos mútuos bem sucedidos e eles lhe dirão que o preço é completamente aleatório dentro de um dia. E o quê, você tem que acreditar em todos eles? :)
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A NYSE+NASDAQ inteira é negociada. Portfólio > $1 bilhão de dólares. Neutro para o mercado sempre que possível, ou seja, sem diferença de como o mercado se comporta.
A Comissão é negativa. Isto é, se o limite é aberto e o limite fechado pelo mesmo preço, eles estão no lado positivo - a troca lhes paga um extra. Porque eles criam mais liquidez.
Todas as estratégias são (muitas) intradiárias. As posições não são transferidas para o dia seguinte. As estratégias são totalmente automáticas. Algumas estratégias são baseadas na análise das mudanças nas propostas dos níveis de preços mais próximos. A maioria das estratégias pertence ao tipo de alta freqüência - HighFrequency Trading.
Nenhuma análise dos preços de BPs quantificados no tempo. Por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.
Não há pessoas financeiras entre os desenvolvedores. Excepcionalmente excelentes matemáticos (Ph.D. e pós-doutorado) com experiência perfeita de programação.
Completa convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são considerados como sorte e acaso.
Uma operação sem a utilização de infiltrados. Mas são utilizadas características não faladas de formação de preços nas trocas.
Diariamente, discussões internas completamente fechadas sobre novas idéias de estratégia.
Às vezes, lamentamos sinceramente as concepções errôneas dos comerciantes sobre os fóruns, e sua completa incompreensão sobre o que estão lidando.
Há uma percepção de que as estratégias não devem conter matemáticas muito complicadas. Máxima complexidade no nível das matrizes de covariância. Cética, como praticantes, dos resultados da teoria da probabilidade e daqueles próximos a ela.
Adequadamente e com interesse para idéias novas e interessantes em suas opiniões. Disposto a cooperar.
Esta cara ousada contradiz a afirmação de que o mercado é aleatório.
Pelo contrário, prova que as regularidades no mercado são utilizadas ativamente, e a análise do maior número possível de instrumentos é utilizada para este fim. E quanto mais rápido o padrão for detectado, mais lucro pode ser obtido. É para isso que servem os computadores superpotentes. Não é necessário um computador para abrir em uma direção aleatória - uma moeda polida em ambos os lados serve.
Na verdade, que tipo de informante pode ser se o mercado é aleatório? :)
Conversamos com estrategistas de fundos de hedge dos EUA.
Gostaria de ter uma confirmação do que você está dizendo.
Comunicou-se ou isto é uma reimpressão de algum lugar? Posso obter um link? Se você fez isso, como se envolveu com eles?
Como você determinou que eles eram "estrategistas de fundos de hedge americanos"?
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A NYSE+NASDAQ inteira é negociada. Portfólio > $1 bilhão de dólares. Neutro no mercado sempre que possível, ou seja, sem diferença na forma como o mercado se comporta.
A Comissão é negativa. Isto é, se o limite é aberto e o limite fechado pelo mesmo preço, eles estão no lado positivo - a troca lhes paga um extra. Porque eles criam mais liquidez.
Todas as estratégias são (muitas) intradiárias. As posições não são transferidas para o dia seguinte. As estratégias são totalmente automáticas. Algumas estratégias são baseadas na análise das mudanças nas propostas dos níveis de preços mais próximos. A maioria das estratégias pertence ao tipo de alta freqüência - HighFrequency Trading.
Nenhuma análise dos preços de BPs quantificados no tempo. Por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.
Não há pessoas financeiras entre os desenvolvedores. Excepcionalmente excelentes matemáticos (Ph.D. e pós-doutorado) com experiência perfeita de programação.
Completa convicção de que o preço se comporta de forma aleatória. E não há como prever isso por mais de um dia. Outros exemplos são considerados como sorte e acaso.
Uma operação sem a utilização de infiltrados. Mas são utilizadas características não faladas de formação de preços nas trocas.
Diariamente, discussões internas completamente fechadas sobre novas idéias de estratégia.
Às vezes, lamentamos sinceramente as concepções errôneas dos comerciantes sobre os fóruns, e sua completa incompreensão sobre o que estão lidando.
Há uma percepção de que as estratégias não devem conter uma matemática muito complicada. Máxima complexidade no nível das matrizes de covariância. Cética, como praticantes, dos resultados da teoria da probabilidade e daqueles próximos a ela.
Adequadamente e com interesse para idéias novas e interessantes em suas opiniões. Disposto a cooperar.
A comissão é negativa. Ou seja, se eles limitam a abertura e o fechamento do limite pelo mesmo preço, eles estão do lado positivo - a troca lhes paga um extra.
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Nenhuma análise de BPs de preços quantificados por tempo. Como, por exemplo, BPs de tempo. Sem indicadores.Não há pessoas com formação financeira entre os desenvolvedores.
Eles precisam disso? Sob tais condições com pagamento positivo esperado, eles não têm que fazer nada, exceto manter artificialmente a liquidez. Eles não são comerciantes e investidores e até mesmo não são criadores de mercado, mas especialistas em câmbio. Não há risco em sua atividade, pois eles só são pagos pelo trabalho.
Os profissionais não se importam se o preço se comporta de forma aleatória ou não.