Avalanche 6.2 - página 8

 
sever30:

Não há fórmula. Eu não sou matemático. ..., levei um pedaço de papel.



Na verdade, neste caso, não se trata de matemática, mas sim de aritmética. (Também não se trata realmente de martingale - isso é o que todo mundo está implicando).

Pegue um pedaço de papel e comece a escrever fórmulas para os números.

- Você acionou a primeira compra.

- o preço foi contra sua direção e atingiu o lado oposto do canal. Você sofreu uma perda em Largura*Lot1.

- Você abriu uma posição de Venda, mas o preço subiu. Sua perda é Largura*Lot1 + Largura*Lot2

- Na i-ésima iteração você tem uma Largura de perda*(Lote1+Lote2+Lote3+...+Loti)

- Plotar a perda contra o número de iteração na folha de papel procurada para diferentes fórmulas de cálculo de Lote (em função da largura do canal).

- Veja quantas iterações seu depósito terá para um ou outro algoritmo/largura (esperando o melhor, esperando o pior).

- Sobre o histórico (descarregado pelo script), que não precisa!!!!! repetir, veja quanto tempo o preço foi mantido neste ou naquele canal e ....

Resumindo, eu já escrevi antes.

Se você quiser ter um sistema 100% à prova de pia, você deve colocar pingentes em 0,0001 e 16,0002 no EURUSD agora mesmo, o coeficiente de multiplicação de pedidos é 19,536.

Você está pronto para arriscar a ordem oposta completa - abrir em cada carrapato com o mesmo coeficiente.

OK. Absolutamente todos os sistemas não sindicalizados (e as ações de qualquer comerciante, mesmo "momentum catching" por Matemático (esteve aqui)) são baseados em previsões. Neste caso, você prevê (leia-se esperança infundada) que o preço "vai se "desvalorizar" no canal por não mais do que n iterações.

E tudo o que você pode fazer é aumentar n em uma ou duas unidades.

ZZY. É exatamente o que diz em um livro-texto arXmético de terceiro grau (quem se lembra, vai entender), não o cálculo da margem das ordens bloqueadas :)

 
SergNF:

Se você quiser que o sistema esteja 100% seguro contra a afundamento, coloque agora pingentes a 0,0001 e 16,0002 no EURUSD, o fator de multiplicação dos pedidos é 19,536.


Se você não se importa de me mostrar o código no mql onde ele é calculado, por favor, não hesite em preenchê-lo.
 
IgorM:
você poderia me dizer mais sobre esses números e se não for muito incômodo, por favor, me mostre o código mql para calculá-los
engraçado ))))
 
Mischek:

A matemática não é nem um inimigo nem um amigo, mas uma ferramenta, então por que combatê-la?
A matemática não é amiga daqueles que não a utilizam. Qualquer ferramenta que você saiba usar é seu amigo.
 
IgorM:
Se você não se importa de me mostrar o código mql para calculá-lo, não hesite em fazer isso.


Por que vocês estão todos tão sérios?

JohnCatana disse multiplicar por 2 todos os parágrafos.

Alguém disse "martingale" outro parágrafo...

 
goldtrader:
A matemática não é amiga daqueles que não são bons nisso. Qualquer ferramenta que você saiba usar é seu amigo.

Eu discordo, porque a amizade implica reciprocidade, ao contrário do amor, por exemplo
 
Mischek:

Pergunto-me como você conseguiu em 3 minutos, bem, não vou interromper.

:)

O próprio Matadriver postou a mesma coisa... ou é algo novo?

 

sever30:

...para manter o depoimento intacto quando o preço flutua nele por muito tempo... ... então os assessores seriam mais interessantes.

Lembro-me até de ter tentado:
limitando por 6ª iteração (por exemplo) - o preço vai novamente para o caminho errado (para a borda oposta do canal) - lá está ele esperando não com o dobro da ordem anterior, mas com ordem de fechamento para todo o grupo. quando o preço sai do canal, começamos a negociar novamente com minlots. quando algum lucro é obtido, fechamos parte das ordens emparelhadas com uma fechadura para que a posição fechada permaneça, mas o volume da fechadura diminui.

Em resumo, tudo é bonito nos dedos, mas na verdade - a fechadura média não tem tempo para ser completamente destruída, e um novo gembel é colocado.

Repito: O sistema Martingale é análogo ao StopLoss=K*TakeProfit (64<=K<=256). Minha experiência pessoal com tais sistemas é que eles não permanecem consistentemente em lucro por muito tempo, mas eles perdem gradualmente ou rapidamente.

 
SergNF:

1.Com oscilação infinitamente longa - de jeito nenhum.

Aumentar o número de oscilações, após o que vem a chamada de margem, reduzindo o fator de multiplicação do lote (incluindo a mudança para "soma", "fator" em função do número de iterações, etc.).

Neste caso, você receberá a desejada "duplicação de um depósito de trezentos dólares, ou um por cento ao ano para um depósito de três mil dólares". (arbitrário).

2. na versão "não-sindicada", não há mais nada.

Além disso (melhoria fundamental do sistema) apenas previsão de mudanças de volatilidade.

1. como...

2. como...

 

NIFTY SE !!!

Vocês ainda estão falando sobre isso...

Já é a terceira linha sobre este assunto....

E eu estou muito tempo no mundo real e não estou mal :) (há quase três meses a conta está viva!)

martin, não martin ... catch, não catch....

BLEEP !

:)))))