Um equilíbrio entre QUALIDADE e QUANTIDADE - página 9
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tente níveis, tente trabalhar a partir deles https://www.mql5.com/ru/forum/1004
Então você simplesmente proíbe uma venda (compra) para o Expert Advisor. algo como isto
digamos hoje apenas até o nível de 1.2260. Lê-se muito bem na grade.
sps, eu já estava pensando em níveis - é assim que eu negocio com minhas mãos depois das entradas e saídas da EA com uma rede de arrasto próxima aos níveis
Mas a questão aqui é que boas entradas são então perdidas - praticamente sem um drawdown - pois preciso de uma confirmação da quebra de nível, e eu simplesmente entro da tendência M5 para M15
quanto à saída, nem sempre o preço atinge esses níveis, mas estará sempre perto deles - uma rede de arrasto terminal bem escolhida sempre ajuda muito
Como determinar ao testar o TS, qual é rentável ou não rentável?
Você precisa equalizar as chances de lucro e perda, ou seja, SL=TP+spread duro e lote constante... A proporção de negócios lucrativos e perdedores dá a resposta. A série máxima de negócios perdidos determina o risco máximo do depósito, ou seja, podemos aplicar o MM ideal...
O teste do TS com um lote fixo apenas pelos sinais não dá uma resposta, pois as chances de lucro e perda não são constantes e dependem completamente do mercado. Como resultado, obtemos o ajuste para o histórico em um intervalo de tempo específico.
Este é o índice do EUR, embora não da maneira que muitas pessoas pensam, mas muito próximo a essa noção
Estive pensando no processamento de meus carrapatos - calculo a velocidade atual do movimento de um par
Terei que tentar calcular o índice do EUR e com sua mudança tentar encontrar as saídas de mercado
... ao testar ... Equalizar as probabilidades de lucro e perda, ou seja, SL=TP+spread duro e lote constante ... Relação entre negócios lucrativos e perdedores ...
... Ele [graal mm] existe. É que o sistema deve ter, inerentemente, um bem difícil de ser implementado ;) ...
.... Eu calculo a velocidade atual do par
Terei que tentar calcular o índice do EUR e usá-lo para encontrar saídas de mercado
É bom que meus pensamentos converjam. Calculo o caminho, a velocidade, a aceleração + levo em conta o ruído (quantização e amostragem do ruído, operação do conversor A/D). Além disso, há muito tempo compreendo uma verdade simples - não sabemos a taxa de câmbio (preço, índice) do EUR, ninguém sabe. Tentamos construir o índice EUR vendo suas projeções em EURUSD, EURAUD, EURJPY, etc. e estes eixos são móveis, eles mudam com o tempo. Como exemplo, muitas vezes há situações, quando o EURUSD fica parado (quase não se move), e ao mesmo tempo o EUR pode se mover com uma velocidade enorme contra a libra, enquanto ao mesmo tempo o USD fica contra a libra, e se move contra o Canadá e a Ausi....
ou seja, a taxa de câmbio EURUSD muda em alta velocidade, enquanto o EUR ou USD não muda em relação a outras moedas... e você se senta ali como uma ovelha e percebe que não pode ser, você passa semanas para verificar o código e então percebe que os bancos estão comprando (a propósito, achei muito útil a declaração de Gurov de que os bancos nunca vendem, eles só compram http://www. procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), ou seja, agora algo é comprado no mercado e pago em dólares e euros (mas não é moeda). E eu abri a carta dourada ... e refiz o código novamente, pois há uma nova dimensão e o movimento deve agora ser pesquisado não em N - espaço dimensional, mas em N+1...
É bom ver que o pensamento converge. Calculo o trajeto, a velocidade, a aceleração + levo em conta o ruído (quantização e amostragem do ruído, operação do ADC). Além disso, há muito tempo compreendi uma verdade simples - a taxa de câmbio (preço) do EUR que não sabemos, ninguém sabe. Tentamos construir o índice EUR vendo suas projeções em EURUSD, EURAUD, EURJPY, etc. Estes eixos são móveis e mudam com o tempo. Como exemplo, muitas vezes há situações, quando o EURUSD fica parado (quase não se move), e ao mesmo tempo o EUR pode se mover com uma velocidade enorme contra a libra, enquanto ao mesmo tempo o USD fica contra a libra, e se move contra o Canadá e a Ausi....
ou seja, a taxa de câmbio EURUSD muda em alta velocidade, enquanto o EUR ou USD não muda em relação a outras moedas... e você se senta ali como uma ovelha e percebe que não pode ser, você passa semanas para verificar o código e então percebe que os bancos estão comprando (a propósito, achei muito útil a declaração de Gurov de que os bancos nunca vendem, eles só compram http://www. procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), ou seja, agora algo é comprado no mercado e pago em dólares e euros (mas não é moeda). E eu abri a carta dourada ... e refiz o código novamente, como há uma nova dimensão, e o movimento deve agora ser procurado não em N - espaço dimensional, mas em N+1...
Calculei a aceleração com a primeira versão do Expert Advisor - um estúpido TP=5,0 pips, funciona muito bem nas notícias, mas não sabe quando parar de trabalhar
Aprendi a filtrar ruídos há muito tempo - não há problemas com isso, não se deve considerar cada carrapato como a base do movimento - para que o movimento comece, os carrapatos devem ser direcionados para mover
Agora procuro tempo para fazer um tick multiindicador adequado, os eixos estão realmente em movimento - e esses eixos sugerem um comércio ativo de moedas - muitas vezes vejo que não há comércio como tal - apenas ruído e cruzamentos
... e a partir destes eixos você pode fazer uma suposição de quão ativo é o comércio de moedas - eu vejo frequentemente que não há comércio como tal - apenas ruído e cruzamentos
mas no último minuto
imagine - foi assim que encontrei a filtragem do carrapato - não contando a taxa de carrapato/min
mas fechando a barra de acordo com o horário do servidor
:)
lea:
... Ele [mm gráfico] existe. É que o sistema deve ter inicialmente uma propriedade difícil de ser implementada ;) ...