uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 226
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Além disso, para a volatilidade H você deveria ter usado não a mas b,
então seria realmente H-volatilidade, caso contrário é outra coisa novamente.
Usei uma tabela de carrapatos para análise. E você deve ter usado uma tabela de minutos. Acho que é por isso que existe uma discrepância nos resultados obtidos. Sobre o segundo ponto, eu discordo. Na dissertação H-volatilidade é definida como a relação entre a soma de todos os movimentos de preços absolutos para ... Isto é, no sentido de que estes incrementos são as primeiras diferenças e isto é a e não b.
para Yurixx
Yura, estes são os padrões... Você já leu o lugar relevante na tese de Pastukhov? Talvez, indo sequencialmente, deve-se lidar primeiro com as correntes Markov e depois passar a coisas mais complicadas. Especialmente porque Pastukhov prova que, em princípio, é possível obter receitas de arbitragem dos processos Markov. E é improvável que ele tenha TS pré-optimizado em dados históricos :-)
E outra pergunta: onde está seu Mathcad? Pelo que entendi, não há problema com a distribuição, porque na loja mais próxima, o CD rachado custa cerca de 120 rublos.
O número 2 é o mesmo para muitas outras pessoas que calcularam este parâmetro.
Além disso, para a volatilidade H, você não deve usar a, mas b,
então seria realmente H-volatilidade, caso contrário é outra coisa novamente.
Para minha análise, usei uma tabela de carrapatos. E você provavelmente usou uma tabela de minutos. Acho que a discrepância nos resultados é devida a isso. Sobre o segundo ponto, eu discordo. Na dissertação H-volatilidade é definida como a relação entre a soma de todos os movimentos de preços absolutos para ... isto é, no sentido de que estes incrementos são as primeiras diferenças, e isto é a, não b.
Não, eu e Pastukhov e ForAxel (não tenho certeza aqui, mas não importa) e algumas outras pessoas
carrapatos usados. Os resultados são todos aproximadamente os mesmos - cerca de 2. E esta não é a primeira diferença,
para que você obtenha resultados diferentes.
Em outras palavras, você não pré-estabilizou a fila?
Não há nenhum requisito de estacionaridade na definição original do método.
Pelo menos eu não o encontrei.
Formalmente seu (b(i)-b(i-1)) - é a diferença, mas é a diferença entre os valores adjacentes
na série original, e em Pastukhov são valores adjacentes múltiplos de H. Mais uma vez, formalmente ninguém
proibir ter h=0,0001, mas na região de pequenos valores de h observa-se geralmente
artefatos aproximadamente deste tipo (está marcado com um ponto azul na foto):
Entendo que seria mais razoável realizar a partição H das séries iniciais de carrapatos,
por exemplo, com h=0,0010. E já a esta série para aplicar o FAC e outros.
Concordo com o último ponto.
P.S. Vejo que você corrigiu o quadro!
Na área de "pequenos valores" seu resultado tende a ser meu - 1,35!
E não se trata de um artefato, mas da realidade que nos é dada.
Este Shepherdian primeiro - "valores adjacentes múltiplos de H" e depois calcular a volatilidade H como a soma dos modulos dos incrementos dos múltiplos de H é, de fato, a residualização e centralização da série sintética.
Mudou a figura para uma mais apropriada.
Residualização - que seja assim, mas no nível de múltiplos de H, você o tem no nível de pips,
esta é a diferença. Eu já escrevi, repito, em essência, a fração H é um análogo do mais simples
supressão de ruído. Já é uma série diferente.
P.S. Vejo que você corrigiu o quadro!
Na área de "pequenos valores" seu resultado tende a ser meu - 1,35!
E não é um artefato, mas uma realidade dada a nós.
Não são os valores reais, é uma representação esquemática convencional, ela mostra convencionalmente
como este parâmetro geralmente se comporta, dependendo do valor da partição H.
A figura pode ser diferente, e depende de coisas diferentes, de linhas de dados diferentes.
Aqui estão algumas reflexões sobre o assunto http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3
Em geral, até o momento não foram detectados padrões estáveis na área de pequenos valores,
exceto que eles são diferentes dos teóricos.
Além disso, eles não são tão interessantes, pois geralmente são menores do que a dispersão.
Confira. Estou bastante satisfeito.
Talvez você esteja certo - não há pressa. Bem, se eu vou ser consistente, então antes de lidar com as correntes Markov eu, pessoalmente, ainda tenho que lidar com algumas coisas muito elementares. Por exemplo, o que é isso? Em resumo, estudar a teoria da probabilidade e a estatística matemática. Receio que seja muito elementar, talvez eu não consiga lidar com isso!
Eu tenho o Mathcad em funcionamento. Mas tem uma desvantagem - não faz nada sem mim.
E eu ainda não posso participar deste processo. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa primeiro entender o quê, e depois como. No campo da pesquisa estatística , minha compreensão permanece no nível de uma dona de casa, portanto meus esforços são direcionados um pouco em uma direção diferente, onde eu entendo mais.
Se estamos falando dos indicadores do poder BL e BR sobre os quais escrevi anteriormente, cheguei à conclusão de que não há lucro em usá-los e devemos cavar em outro lugar. A propósito, esta conclusão também é especulativa, não possuo estimativas estatísticas que a confirmem. E construí a distribuição do eixo de mudança do indicador-preço (como você sugeriu). O resultado: a distribuição das variações de preço é quase independente do valor do indicador, para o qual a amostra é retirada.
Não tem que ser um processo Markov, você pode apenas falar sobre as correntes Markov.
Você pode até mesmo falar de correntes.