Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to gpwr
Тоже рад с Вами здесь встретиться. По прежнему на работе пытаюсь создать "мыслящую сеть" близкую к мозгу используя спайки и время. Но пока кроме простого распознования обьектов ничего не получается. Многие сомневаются что спайковые сети обладают каким то преимуществами по сравнению с обычными нейронными сетями. Но это тема отдельного разговора.
Да, это совсем отдельный разговор.
to timbo
Первая разница цен не стационарна.
Это смотря в каком смысле. :о) В широком - скорее стационарна (как минимум для основных параметров распределения - среднего и возможно дисперсии), поскольку проходят несколько важных тестов. А вот со стабильностью АКФ относительно сдвигов действительно проблемы, т.е. в узком смысле вообще не стационарна. Хотя, абсолютно четкого, однозначного и объективного критерия нет, так, что трактовать "точность" можно как угодно.
На 16 стр. я приводил спектры для М1 и Н1 для одинакового временного интервала - 480 часов. Спектры принципиально разные. Вид спектра хорошо соответствует физике процесса. За 1 час началось и закончилось много трендов на М1, что соответствует инвесторам с разным временным горизонтом. Это пожалуй основная причина нестационарности ВР. Ваше утверждение совершенно должно бвыть справедливо для стационаных рядов, разлагаемых по Фурье.
---------
Ниже этой частоты спектры одинаковые. Нужны ли эти ВЧ детали? Если энергия того что отбрасывается довольно значительна?
Существуют методы усреднения СПМ. При этом, если существующие пики мало отличаются от среднего, то это флэт. В трендах основная мощность должна быть сосредоточена в пиках.
Зря вы не любите кошек...
Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Я же просил торгуемый процесс, который был бы белым шумом. Первая разница случайного блуждания - это неторгуемый процесс, торгуемый процесс само блуждание. Именно поэтому знание того, что первая разница стационарна, никак не поможет в торговле.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
Расчёты на EURUSD H1 показывают что первый момент (средняя) действительно колеблется около 0, но второй момент (дисперсия) увеличивается от 1 до 3.4. Так что тут трудно назвать разницу цен стационарным рядом даже в широком смысле.
Интересно также проверить насколько близка разница цен к белуму шуму. По определюнию, белый шум имеет плоский спектр. Определение ничего не говорит о том что этот шум должен иметь нормальное распределение, хотя в большинстве случаев подразумевают это распределение. Мой предыдущий пост показал АКФ разницы цен для EURUSD H1. Она имеет вид дельта функции. Если взять Фурье трансформацию АКФ, то получим power spectral density разницы цен, который будет близок к плоскому, т.е. разница цен действительно близка к белуму шуму в спектральном смысле. Но с точки зрения вероятностного распределения, тут дело другое. Если расчитать моменты разницы цен, то получим вот такую таблицу
Во всех случаях, данные нормализованы таким образом, что их средняя равна нулю, а дисперсия 1. Как видно из таблицы, первая разница валютных цен имеет намного большие 4-й и 6-й моменты чем гауссовый шум (2-й момент равен 1 и все нечётные моменты равны 0). То есть, вероятность обнаружить всплески превышающие дисперсию намного выше у разницы цен, чем у гауссового шума.
Что нам всё это даёт для торговли?
Все коды использованные в моих вычислениях приложены.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Не выйдет. Я раньше тоже страдал ересью, писал заметки как представленная ниже.
Это Вы к чему?
Вы не предскажите больше чем пол периода.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Вы не предскажите больше чем пол периода.
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.
Вы о цене или о приращениях?
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.
Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".