Discussão do artigo "Gráfico Líquido" - página 4
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Se entendi corretamente, a barra fantasma aparece quando a sessão de negociação termina às 23:00 de sexta-feira. E se a sessão de negociação terminar às 23:59, de onde a barra pode aparecer? Por favor, descreva em um exemplo concreto qual intervalo de tempo inclui duas velas que apareceram na segunda-feira. Não entendo esse ponto: o preço de abertura dos candles diários no indicador, na mudança para qualquer número de horas, permanece inalterado, embora deva ser considerado o preço de abertura do candle horário, que é o primeiro nessa mudança?
Exemplo.
Gráfico diário, período base H1. Posição inicial - turno 0. O indicador repete o gráfico inicial. A barra N abre às 00:00:00 2015.08.03, a barra N+1 às 00:00:00 2015.08.04, a barra N+2 abrirá às 00:00:00 2015.08.05, e assim por diante.
Adicionamos um deslocamento de 1 unidade do período base. Nesse caso, é de 1 hora. Agora, todas as barras do gráfico resultante serão reorganizadas. O dia começará não às 00:00:00, mas à 01:00:00. Portanto, a barra N abrirá à 01:00:00:00 2015.08.03, a barra N+1 à 01:00:00:00 2015.08.04, a barra N+2 abrirá à 01:00:00 2015.08.05, e assim por diante. Mas temos dados para o período de 00:00:00:00 a 01:00:00. Não podemos jogá-los fora, então a barra para o domingo é formada a partir deles.
Tudo é lógico: se, levando em conta a mudança, nosso "dia" sintético agora começa à 01:00:00, ele deve terminar em 24 horas, ou seja, às 00:59:59 do próximo dia do calendário. Os dados de domingo não podem ser adicionados à barra de sexta-feira, porque o intervalo entre os horários de abertura das barras do período base é superior a um dia.
Por que eu preciso disso? Quero ver o que os americanos, australianos, japoneses etc. veem nos gráficos diários. Como o horário do terminal é diferente para todos, o tempo de formação de um candle diário é diferente para todos e, portanto, a imagem nos gráficos diários é diferente para todos. Tendo a oportunidade de observar a situação em diferentes fusos horários, há mais oportunidades de não perder o momento certo de entrada. E se não tentarmos subtrair o tempo do tick necessário subtraindo o tempo do turno do tempo de uma barra determinada. E tomarmos o tempo GTM como ponto de referência, subtrairmos o tempo de deslocamento desse tempo e o primeiro tique que vier depois desse tempo formará um novo candle e, consequentemente, o tique que vier antes desse tempo será o último tique do candle anterior. É o mesmo princípio de um gráfico normal: se o horário do terminal for 00:00, não importa quando o primeiro tique for lançado, ele ainda será o primeiro tique de um novo candle.
Nesse caso, você só precisa de um indicador que reorganize o gráfico de um GMT para outro. É provável que exista um indicador desse tipo no kodobase ou entre os gratuitos no mercado.
É realmente inconveniente usar meu exemplo no seu caso. A menos que você queira modificar o código para descartar barras extras, se não estiver preocupado com a perda de dados.
A técnica descrita no artigo foi projetada para outra finalidade. No modo de compensação dinâmica e com um período base rápido, a probabilidade de encontrar formações aumenta para aqueles que usam a análise de candlestick.
Em segundo lugar, o horário de fechamento deve ser determinado não pela quantidade - quantas barras-base teoricamente cabem no período atual em relação à abertura, mas individualmente, para cada barra do período atual, pegue seu horário de abertura, pegue o horário de abertura da próxima barra, para a segunda, procure uma barra do período-base e leia a barra anterior no período-base - esse será o final da barra líquida.
A quantidade é definida apenas para verificar se o deslocamento especificado está dentro dos limites permitidos.
As barras são geradas da seguinte forma. Primeiro, é definido o período de tempo para a barra a ser sintetizada. Em seguida, copiamos a matriz de barras do período base, que está incluída nesses quadros. Usando os dados da matriz, obtemos o OHLC da barra a ser sintetizada. O número de barras do período-base pode ser diferente. Se não conseguirmos copiar nenhuma barra do período-base, ela será ignorada e prosseguiremos com a formação da próxima barra.
Exemplo.
Não podemos adicionar os dados de domingo à barra de sexta-feira, porque a diferença entre os horários de abertura das barras do período base é superior a um dia.
E por que não podemos adicionar uma condição para que, se hoje for sexta-feira e os dados de domingo chegarem, esses dados sejam adicionados à barra de sexta-feira, de modo a não excluir as velas fantasmas, pois isso produzirá resultados incorretos?
Porque as barras não se formam dessa forma. Uma barra diária não pode ter cotações internas com uma diferença de mais de um dia. Tecnicamente, você pode fazer qualquer coisa, até mesmo enfiar uma semana em uma barra de minutos, mas isso fará sentido?
Além disso, muitas vezes há lacunas na interseção de semanas. Se você adicionar os dados da barra de domingo à barra de sexta-feira , obterá uma barra longa, que será enganosa - seja um movimento poderoso da sexta-feira ou uma lacuna.
Aqui está um exemplo em que a barra diária de domingo consiste em apenas uma barra horária. Sem agitação, o gráfico original:
Agora vamos abrir o gráfico horário e encontrar a mesma barra que formou a barra diária de domingo :
Por que, de acordo com sua sugestão, o corretor não faria uma fusão dessa barra com a barra de sexta-feira? Porque isso não está de acordo com as regras. As barras não se formam dessa forma.
Aqui está um exemplo em que a barra diária de domingo consiste em apenas uma barra horária. Não há nada de sofisticado, é um gráfico original:
Agora, vamos abrir o gráfico horário e encontrar a mesma barra que se formou no domingo no gráfico diário:
Adicionamos um turno de 1 unidade do período base. Nesse caso, é 1 hora. Agora, todas as barras do gráfico resultante serão reorganizadas. O dia começará não às 00:00:00:00, mas às 01:00:00. Portanto, a barra N abrirá à 01:00:00:00 2015.08.03, a barra N+1 à 01:00:00:00 2015.08.04, a barra N+2 abrirá à 01:00:00 2015.08.05 e assim por diante. Mas temos dados para o período de 00:00:00:00 a 01:00:00. Não podemos jogá-los fora, então a barra para o domingo é formada a partir deles.
Tudo é lógico: se, levando em conta a mudança, nosso "dia" sintético agora começa à 01:00:00, ele deve terminar em 24 horas, ou seja, às 00:59:59 do próximo dia do calendário. Não podemos adicionar os dados de domingo à barra de sexta-feira porque a diferença entre os horários de abertura das barras do período base é maior que um dia.
Essa é uma questão filosófica: ou cortamos a sincronização das barras por fantasmas ou precisamos bombear as barras de base de um dia para o outro sem levar em conta o intervalo de tempo. Quem gosta mais do quê?
Eu contei pelo algoritmo descrito acima (contando o deslocamento do início de uma barra do tf atual para a próxima), ou seja, se continuarmos com o mesmo exemplo e precisarmos de um deslocamento de 1 hora, então a barra de sexta-feira incluirá tudo de 1:00 de sexta-feira a 1:00 de segunda-feira. O raciocínio é simples - sexta-feira e segunda-feira são barras vizinhas no período atual, não há domingos nelas e, portanto, não podem estar no indicador.
Mas esse não parece ser o caso - aqui a barra de domingo está nas cotações da corretora - tanto no diário quanto no H1, portanto, não é um "fantasma" criado no indicador, mas uma barra real.
Stanislav Korotky:
O raciocínio é simples - sexta-feira e segunda-feira são barras vizinhas no período atual, não há domingos nelas e, portanto, não podem estar no indicador.
Como uma barra de domingo criada no indicador é pior do que uma barra de domingo nas cotações do corretor? Se obtivermos dados sintéticos mudando o horário de abertura, as mesmas regras se aplicam a eles. Se houver dados para uma hora antes da segunda-feira, então o domingo será formado a partir deles, e não de outra forma. É bastante normal que o gráfico resultante se afaste das barras correspondentes do gráfico inicial.
As cotações são dados iniciais, portanto, a presença de domingos ou sábados nelas não é discutida e não pode ser alterada - a corretora nos fornece isso de cima para baixo.
E o iniciador está vinculado às cotações e deve estar sincronizado com elas. A presença de fantasmas rompe esse vínculo. Isso é, no mínimo, inconveniente.
Mas deixe que cada um decida por si mesmo o que é melhor.