Diferenças nos atributos dos ticks entre duas corretoras
Bom dia. ...
Alguém sabe o que esses volumes significam? Será que é negociação RLP, negócio direto, volume ofertado no book ???
Oi não estou querendo desviar do seu tópico, mas eu olhei na XP pra comparar com uma terceira e que humiliação a XP. Além de não ter as flags não tem grande parte dos ticks no histórico.
Quem é vivo sempre aparece! Tudo blz ?
Consegue comparar os ativos REAIS ou melhor Negociáveis, vc sabe como é montado o histórico WDO$N em cada corretora?
Olá, além do que foi comentado acima, tem mais o seguinte; A XP faz um agrupamento por hora, flag e preço, tanto nos ativos de histórico como nos ativos negociáveis.
Oi não estou querendo desviar do seu tópico, mas eu olhei na XP pra comparar com uma terceira e que humiliação a XP. Além de não ter as flags não tem grande parte dos ticks no histórico.
XP e Clear eu já tinha notado que o histórico de ticks é péssimo.
Realmente eles fixam 56 no campo "flags" e o histórico tem menos ticks que a realidade.
Como são corretoras do mesmo grupo, imagino que a base de dados seja a mesma (nunca cheguei a verificar isso).
Quem é vivo sempre aparece! Tudo blz ?
Consegue comparar os ativos REAIS ou melhor Negociáveis, vc sabe como é montado o histórico WDO$N em cada corretora?
Grande Gianetti ! Tudo bem contigo?
Sim, fiz uma "pequena pausa" (uns 2 anos, né?) pra me dedicar a alguns projetos interessantes, mas agora estou ressuscitando meu antigo plano de ficar multimilionário hackeando o day trade, kkk!
Segue aqui o mesmo fenômeno observado na data de hoje (agora há pouco) no ativo real WDON23. Desta vez selecionei um caso em que, ao contrário do exemplo anterior, o log da Modal não armazenou os eventos de BID/ASK correspondentes (às vezes isso acontece, às vezes não - só no dia de hoje tem dezenas de casos dos dois tipos):
Verifiquei que isso acontece também com ações (no log da PETR4 de hoje tem vários casos).
Eu fico imaginando se isso não poderia ser o volume disponível no book. Repara que às 17:09:09.420 o BID está em 4879.0 e, pela minha hipótese, neste momento haveria uma oferta de 611 minicontratos nesse valor. 1 milissegundo depois, às 17:09:09.421, entrou uma oferta de compra de 3 minicontratos a 4879.5 no book (esse preço passou a ser o BID e o volume ofertado no BID passou a ser de 3 minicontratos). Em mais 1 milissegundo, às 17:09:09.422 essa oferta é cancelada (ou talvez consumida via RLP?) e aí o BID volta a ser 4879.0 com oferta de 611 minicontratos enfileirados no book nesse valor. Não faz sentido?
Será que esse volume é a oferta de RLP da corretora, que os caras da TI despejaram no log do MT5 pra monitorar?
Opa, se é oferta RLP da corretora? Não faço ideia, mas digo uma coisa, seria um achado e tanto processar esse TICK ! Só um detalhe sobre modal, além de ter o maior atraso nas cotações dentre as outras corretoras ( só não tenho ORAMA ) , vez por outra engole uma barra de 1 min. !!!
XP e Clear eu já tinha notado que o histórico de ticks é péssimo.
Realmente eles fixam 56 no campo "flags" e o histórico tem menos ticks que a realidade.
Como são corretoras do mesmo grupo, imagino que a base de dados seja a mesma (nunca cheguei a verificar isso).
Grande Gianetti ! Tudo bem contigo?
Sim, fiz uma "pequena pausa" (uns 2 anos, né?) pra me dedicar a alguns projetos interessantes, mas agora estou ressuscitando meu antigo plano de ficar multimilionário hackeando o day trade, kkk!
Segue aqui o mesmo fenômeno observado na data de hoje (agora há pouco) no ativo real WDON23. Desta vez selecionei um caso em que, ao contrário do exemplo anterior, o log da Modal não armazenou os eventos de BID/ASK correspondentes (às vezes isso acontece, às vezes não - só no dia de hoje tem dezenas de casos dos dois tipos):
Verifiquei que isso acontece também com ações (no log da PETR4 de hoje tem vários casos).
Eu fico imaginando se isso não poderia ser o volume disponível no book. Repara que às 17:09:09.420 o BID está em 4879.0 e, pela minha hipótese, neste momento haveria uma oferta de 611 minicontratos nesse valor. 1 milissegundo depois, às 17:09:09.421, entrou uma oferta de compra de 3 minicontratos a 4879.5 no book (esse preço passou a ser o BID e o volume ofertado no BID passou a ser de 3 minicontratos). Em mais 1 milissegundo, às 17:09:09.422 essa oferta é cancelada (ou talvez consumida via RLP?) e aí o BID volta a ser 4879.0 com oferta de 611 minicontratos enfileirados no book nesse valor. Não faz sentido?
Será que esse volume é a oferta de RLP da corretora, que os caras da TI despejaram no log do MT5 pra monitorar?
Olá,
Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***. Vale lembrar que os milissegundos são específicos de cada servidor MT5, por isso, não é recomendavel tentar "bater" os tempos de servidores diferentes.
Sobre o valor do volume apresentado, acredito que cada corretora customize os valores que serão inseridos nos ticks de alteração (bid/ask). Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Hora Tipo Preço Volume Tipo Preço Volume
2023.06.13 17:09:09 1 4880.0 882 2 4879.5 92
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 42 2 4879.0 611
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 35 2 4879.0 611
Olá,
Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***. Vale lembrar que os milissegundos são específicos de cada servidor MT5, por isso, não é recomendavel tentar "bater" os tempos de servidores diferentes.
Sobre o valor do volume apresentado, acredito que cada corretora customize os valores que serão inseridos nos ticks de alteração (bid/ask). Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Hora Tipo Preço Volume Tipo Preço Volume
2023.06.13 17:09:09 1 4880.0 882 2 4879.5 92
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 42 2 4879.0 611
2023.06.13 17:09:09 1 4879.5 35 2 4879.0 611
Olá MoneyCaptain
>>> Na verdade, o servidor da M*** registrou o mesmo movimento da O***, porém, com os milissegundos diferentes, veja novamente e cheque os ticks de "17:09:09.578" da M***.
Vc tem razão. Os ticks faltantes estão logo ali adiante . Observei melhor agora e vi que, em outros casos que vi de ticks aparentemente faltantes, ele realmente aparecem um pouco antes ou um pouco depois.
>>> Nesse caso específico, muito possivelmente representa o volume bid existente no book no momento da alteração. Segue um trecho do livro no segundo 17:09:09 no formato hora-tipo-preço-volume-tipo-preço-volume:
Show, MoneyCaptain! Embora não haja documentação oficial, tudo indica que é isso mesmo! Parece que, na O**, toda vez que o bid/ask é alterado, o tick de alteração informa o volume ofertado no novo bid/ask. Obrigado pela confirmação!
Uma curiosidade: de onde você obtém esse histórico dos volumes ofertados no book em cada horário?
Bom dia.
Eu estava investigando diferenças de comportamento do meu algoritmo entre os dados de tick das corretoras Orama e Modal e descobri que a razão é esta aqui:
Na imagem acima temos o log da Orama à esquerda e o log da Modal à direita.
Em ambos, os eventos 56 (agressão de compra) e 88 (agressão de venda) são praticamente idênticos 99,9% do tempo.
Os eventos de alteração de BID/ASK (marcados no retângulo vermelho acima) também se correspondem quase perfeitamente nos timestamps e nos preços, mas com diferenças grandes nos flags e no volume.
O servidor MT5 da Orama parece ativar o TICK_FLAG_BUY (valor 32) e TICK_FLAG_VOLUME (valor 16) junto com o TICK_FLAG_BID (valor 2), totalizando 50 no campo "Flags" nos eventos em que o servidor MT5 da Modal ativa somente o TICK_FLAG_BID (valor 2).
E parece também ativar o TICK_FLAG_SELL (64) e TICK_FLAG_VOLUME (16) junto com o TICK_FLAG_ASK (4), totalizando 84 no campo "Flags" nos eventos em que o servidor MT5 da Modal ativa somente o TICK_FLAG_ASK (4).
Até aí tudo bem, foi só fazer uma pequena adaptação de lógica para funcionar igual nas duas corretoras.
Mas o que me deixa intrigado são esses valores que a Orama preenche no campo "Volume" (10, 191, 2 e 466 na imagem acima), dando a entender que houve negociação do ativo nesses eventos, ao passo que a Modal indica que houve somente alteração de BID/ASK.
E o mais bizarro é que o desempenho do meu algoritmo MELHORA de forma consistente e reproduzível quando esses volumes com flags 50 e 84, que só existem na Orama, são incluídos no cálculo dos indicadores usados no meu modelo preditivo, o que parece indicar que essa informação deve ter algum valor.
Alguém sabe o que esses volumes significam? Será que é negociação RLP, negócio direto, volume ofertado no book ???