Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 62
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
Se o ciclo for virtual, não é preciso esperar por nada. Rebobine o histórico no tempo e você terá os pares com o desvio máximo no momento atual... O desvio em pips é fácil de calcular: o desvio médio de um par multiplicado pelo número de pares. Você não precisa normalizar a tubulação e o lote para cada par. O valor da tubulação multiplicado pelo desvio em pips, pelo volume da posição virtual para cada par, é suficiente. Naturalmente, deve-se levar em conta a dispersão...
Os senhores não estão levando em conta o principal fator TEMPO - hoje é ABRIL 1...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
O momento de um evento aleatório no futuro pode ser influenciado pelo passado? Sim, pode.
Exemplo:
1) um evento aleatório (que ocorrerá no futuro) tendo um lucro ou uma parada, assumindo que os intervalos incluindo o spread são iguais (sl 23 tp 20) as chances com isso são de 50/50 resultado, - se você fizer uma série de experimentos você terá uma média de 1:1. E se você verificar que o tempo de execução deste ciclo será o mesmo no período.
2) um evento aleatório (que acontecerá no futuro) obtendo lucro ou uma parada, desde que os intervalos levando em conta o spread tenham um desvio (sl 40 tp 20) o número de negócios que são fechados com lucro excederá a parada (em termos quantitativos) e se você olhar novamente no período sobre quanto tempo levou em média para preencher a parada e o lucro, nesta experiência, então você vê que o lucro fechou na mesma taxa, enquanto que leva o dobro do tempo para obter a parada.
Controlar o momento de um evento aleatório, não é tão difícil :-)))
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Да можно.
2) случайное событие (которое наступит в будущем) получение профита или стопа, при условии что диапазоны с учетом спрэда имеют отклонение (sl 40 tp 20) количество сделок которые закроются профитом будет превышать стоповые (в колличественном выражении) и если посмотреть опять таки в периоде на то сколько в среднем времени ушло на исполнение стопа и профита, в этом эксперименте, То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
Você pode me dar o link? Por favorА разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
Dei apenas um exemplo ........... e respondi à pergunta feita.
Neste contexto, o número de negócios com lucro é importante quando se trata de lucro total em todos os negócios?
Deixe-me dar uma idéia: se eu posso distribuir o tempo de execução (lucro) e (parada) e posso realmente gerenciar estes valores conhecendo antecipadamente o tempo médio de ciclo e a probabilidade de execução do pedido. Por que não deveria sentar-me neste momento até obter uma parada (... digamos condicionalmente), mas obter lucros de acordo com o mesmo esquema? Talvez o trabalho antecipado, especialmente com um número tão grande de valores iniciais e manejáveis, traga um resultado estável e positivo? :-)))
Recomendo vivamente assistir ao filme da BBC sobre a estrutura temporal, vídeo muito útil.
Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
В данном контексте, А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? а к чему же мы стремимся?
Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
настоятельно рекомендую посмотреть фильм BBC о структуре времени, очень полезное видео.
A propósito, qual é o nome deste filme, você pode me dizer?(O título original em inglês é mais interessante)