Probabilidade, como transformá-la em um padrão ...? - página 28
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конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
Há também um ponto de não retorno, chamado de chamada de margem. Há também a possibilidade de uma chamada.
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
se a volatilidade for sobredimensionada em pips e o resultado for positivo ou subfornecido e o resultado for negativo - o lock plus novamente um pouco
e onde há um peso inferior ao normal com um resultado positivo ou um peso superior ao normal com um resultado negativo - há uma parte
em geral pode ser assim ))
Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)
)))1. Assumir que os movimentos de preços de mercado são aleatórios.
2. Desde a primeira suposição, começamos a considerar o movimento de preços de todos os mercados como um conjunto independente de incrementos aleatórios do valor base por um de dois números iguais em módulo, mas diferentes em sinal. Ou, dito de forma simples:
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
Neste caso, são feitos mil lançamentos, cada um dos quais adiciona 1 ou (-1) ao valor atual, ou seja, um é retirado do valor atual.
3. O delta entre o valor inicial da variável $count e os valores máximo e mínimo dos incrementos aumentará à medida que os testes aumentarem. Em outras palavras, obtemos uma divergência potencialmente infinita do valor atual em relação ao valor original.
4. esta é a parte mais interessante. O iniciador do tópico argumenta que sim, de fato, este processo é aleatório e é impossível prever onde estaremos no futuro em relação ao valor original: na zona mais ou na zona menos. Entretanto, se tomarmos uma série de martingales desse tipo, descobrimos que cerca da metade deles estará na zona positiva e a outra metade estará na zona negativa. Enquanto alguns desses ensaios não independentes se moverão incrivelmente para a zona positiva, outros (e haverá o suficiente deles para compensar um movimento positivo) se moverão para a zona negativa. Em outras palavras, os testes positivos serão compensados por testes negativos e seu efeito total tenderá a zero.
Procurando confirmação destas palavras, fui a e me deparei com esta imagem:
Parecia confirmar este argumento. Como pode ser visto, embora os testes com número crescente de disparos e divergem do valor inicial (zero) por distâncias significativas, sua mediana ainda é zero.
5. Vamos tentar simular este processo por meios improvisados:
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable
Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
Este código gera 30 testes independentes de 1000 moedas atiradas cada um. Se você chamar este script vezes suficientes (digamos, 100) e alterar o número de tentativas nele, você pode calcular o valor cumulativo do desvio de zero. A partir da declaração nº 4, segue-se que ela deve permanecer praticamente a mesma. Não tenho visto isto na realidade. A primeira vez, quando o número de tentativas foi 10, o desvio cumulativo foi de -454 unidades. A segunda vez com 20 tentativas o desvio médio foi de +1748 unidades, a terceira vez com 30 tentativas o desvio foi de +204 unidades.
6. Partindo do princípio de que o iniciador principal está certo, isto significa que se pode calcular o desvio acumulado atual dos instrumentos em relação à sua mediana e assim entrar no mercado no ponto de pico ou falha deste desvio, na esperança de que ele volte ao normal.
E o número de trajetórias que afeta apenas a variância, mas não a natureza da curva.
20 trajetórias
200:
Portanto, não há como brincar com isso.
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
Não funciona no rendom. Em forex... - A não ser que você tenha uma compra..... conhecida :-))
Este código gera 30 testes independentes de 1000 moedas atiradas cada um. Se você chamar este script vezes suficientes (digamos 100) e alterar o número de tentativas nele, você pode calcular o valor do desvio cumulativo a partir de zero. Da declaração nº 4, segue-se que deve permanecer praticamente o mesmo. Não tenho visto isto na realidade. A primeira vez, quando o número de tentativas foi 10, o desvio cumulativo foi de -454 unidades. A segunda vez com 20 tentativas o desvio médio foi de +1748 unidades, a terceira vez com 30 tentativas o desvio foi de +204 unidades.
6. Assumindo que o iniciador principal está certo, significa que se pode calcular o desvio acumulado atual dos instrumentos em relação à sua mediana e assim entrar no mercado no ponto de pico ou falha deste desvio, na esperança de que ele volte ao normal.
Deixe-me acrescentar algumas palavras.
1) ... Se você alterar o número de tentativas nele, então você pode calcular o valor cumulativo do desvio de zero - reduzir o número de tentativas. Meu método de eliminação de resultados positivos pode ser primitivo, mas não importa a idéia geral, o objetivo é alcançado, eu elimino sistematicamente ferramentas de séries de testes)
2 ) ...É possível calcular o desvio acumulado atual dos instrumentos em relação a sua mediana - a razão dos instrumentosa serem desviados (da mediana)deve ser levada em conta, eu a calculo como uma porcentagem dos instrumentos que foram para (+) a (-)
3) . ..Para entrar no mercado no local do pico ou do fracasso deste desvio - o tempo do primeiro ciclo, a fim de alcançar um determinado desvio. Tenho repetido incansavelmente ao longo deste fio que este é o valor mais importante, absolutamente indicativo.
Parece que você não precisa mais de mim.
Obrigado
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
o resto parece ser verdade, mas isto...
o autor afirma: "cada posição subseqüente é protegida pela anterior ........., por um certo %, eu estabeleço este % de proteção na configuração, determinando-o pelo grau de agressão que pretendo aplicar ao depoimento em questão".
fonte http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
Este é de outra linha ......Sr. Sherlock Holmes