Médias?
Se o TS (estratégia comercial) perder em qualquer um dos 1000 instrumentos, o resultado total do mesmo TS pode não perder se ele funcionar em todos esses instrumentos simultaneamente?
Isto é, se probabilidade Pi = probabilidade de obter lucro em um instrumento durante certo período de tempo < 0,5, então o que será igual à probabilidade de "soma" de todos em i?
Talvez o Ford seja o carro errado?
A senhora deve tentar dirigir outros carros?
Então o que o Nevermind está nos dizendo? :)
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Se o TS (estratégia comercial) perder em qualquer um dos 1000 instrumentos, o resultado total do mesmo TS pode não perder se ele funcionar em todos esses instrumentos simultaneamente?
Isto é, se probabilidade Pi = probabilidade de obter lucro em um instrumento durante certo período de tempo < 0,5, então o que será igual à probabilidade de "soma" de todos em i?
Curiosamente, tem havido muitas discussões no fórum sobre TCs com base na arbitragem de dois pares concorrentes. Por exemplo, um australiano e um neozelandês. Eles andam mais ou menos juntos. Então, em sua forte divergência, vendendo um e comprando o outro, pode-se obter lucro no movimento inverso. A rentabilidade de tal TS não é grande, mas o risco é mínimo.
O significado desta abordagem é claro para todos, eu acho que o autor também a entende. É provável que ninguém em seu perfeito juízo e mente diga que tal TS pode facilmente ficar preso ao MC. Então por que tanta dificuldade em entender o que o Nevetran está fazendo?
E ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que ele substituiu um par com uma correlação conhecida com uma grande cesta. Se essa cesta tiver algum equilíbrio de correlação, então é altamente provável que ela realize o mesmo movimento oscilatório em torno de seu equilíbrio como o par de correlação. Embora a própria posição de equilíbrio possa derivar em alguma direção ao fazer isso. O não-veterano, é claro, não lidou com as correlações na cesta e com seu equilíbrio. Mas ele tem razão em dizer que quanto mais pares na cesta, menor é a probabilidade de haver um viés significativo. De qualquer forma, a estocasticidade é uma regra.
Estranho que até mesmo pessoas experientes neste fórum não tenham visto o ponto, e em vez de pensar um pouco, apressem-se imediatamente a rotular e banir as bruxas.
É por isso que há pensamentos lamacentos na cabeça e perguntas pouco significativas.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Então você deve começar analisando correlações e selecionando pares, em vez de ir de cabeça, como os defensores do Neveteran.
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Se o TS (estratégia comercial) perder em qualquer um dos 1000 instrumentos, o resultado total do mesmo TS pode não perder se ele funcionar em todos esses instrumentos simultaneamente?
Ou seja, se probabilidade Pi = probabilidade de obter lucro em um instrumento durante certo período de tempo < 0,5, então o que será igual à probabilidade de "soma" de todos em i?