Avalanche - página 103
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QF no intervalo 01.01.08 - 01.04.10 é 3.43. máximo de drawdown 6930.87 (30.51%). No intervalo de 01.01.09 a 01.04.10 o drawdown máximo é de 1738.26. Os parâmetros certamente não são brilhantes, deveria ser esperado devido a uma estratégia tão arriscada. Mas para aqueles que gostam de negócios arriscados, eu acho que isso servirá.
Agora pense nisso: no testador você encontrou (de fato, encaixado) parâmetros que poderiam ter tido tais resultados no passado. E este é o melhor resultado possível entre os que se encaixam.
Na verdade, o TP anual é ligeiramente superior a 1, o que significa (para os não iniciados) que o risco a qualquer momento é igual ao lucro que você planeja obter em um ano. Se considerarmos que no comércio real, as coisas vão piorar do que nos testes (o mercado não vai repetir exatamente o modelo durante os testes, a corretora vai mordiscar o depósito em cada abertura/fecho ...), a EF anual será realmente inferior a 1, talvez até várias vezes.
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Escrevi um consultor especializado de joelhos para testar a própria idéia de Avalanche puramente para o testador usando o algoritmo de meu autor, mas com a conversão de lotes para net-trading. A essência do sistema comercial líquido não muda, mas apenas cria condições favoráveis para a Avalanche (margem e economia de spread no contra-fechamento). Portanto, mesmo após a otimização para o mesmo período (início de 2008 até hoje) os resultados são mais do que modestos. Não vou descrever em detalhes - tudo pode ser visto no cabeçalho do relatório. De que depósito o autor estava falando ao dobrar? De onde ele/ela o obteve?
Mais uma vez, gostaria de enfatizar que este é o melhor resultado, que foi alcançado através da otimização da largura do canal.
Em essência, é um ajuste.
1. Que "migalhas" para abrir um pedido com um volume de 4 lotes! Se você não tem depósito suficiente para abrir uma ordem do volume requerido, é uma tolice abrir "qualquer" ordem. Sob suas condições, você precisa fechar TODAS as ordens na fronteira do canal (em seu exemplo +20). Então não haverá perdas na direção superior (mais precisamente, elas são iguais ao spread), a perda das ordens inferiores (4 lotes) será igual a toda a largura do canal (40 pontos em seu exemplo), mas a margem de ambas as ordens (para volumes de 2 + 4 = 6 lotes) permanecerá em seu depósito.
2. Sua perda será de 118430 - 117266 = 1164 RUB, ou seja, 1% do seu capital inicial.
Compare a parte introdutória (1.) em fonte destacada e a parte resumida (2.) também em fonte destacada. Você consegue ver a diferença? Na primeira parte, você fechou um negócio perdido com 4 lotes, o que equivale a 46 672 rublos, compre sem perdas (os spreads não são levados em conta por conveniência), e na segunda parte de seu posto, que bobagem, que 1164 rublos? Você entende que eu corrigi minha perda em 4 lotes, longos 40 pontos? Em dinheiro, seria 1164rub. ? Por que você está torcendo e construindo uma pirâmide de números? Não complique as coisas.
Isso era o que eu queria ouvir. O que vem a seguir? você prende em uma perda, solta a margem, limpa o suor de sua testa.... então o quê?
Os lucros poderiam ser maiores, acho que por ordens de magnitude. Os lucros são mais fáceis.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
Não há erro nos cálculos. Sob suas condições, há 70.000 rublos na conta antes da liberação das garantias. Portanto, depois que as perdas são fixas e a garantia é devolvida, o depósito não muda muito. Você estabelece estas condições - culpe-se a si mesmo. Da próxima vez conte ANTES de escrever qualquer coisa.
Assim que a margem é liberada, a Avalanche começa tudo de novo. Você entendeu corretamente as palavras "fechar TODAS as ordens"? Caso contrário, leia-o com mais atenção. Tudo significa tudo - tanto Comprar como Vender. É por isso que você não tem nenhuma ordem, nem aberta, nem pendente, após a devolução da garantia. O gráfico é claro, você tem 117266 rublos em sua conta - você pode fazer o que quiser.
Geralmente, quando o EURUSD está nas cotações atuais e a alavancagem de 1:500, a perda no fechamento do pedido começa a exceder a margem devolvida quando a largura do canal excede 50 pontos. Até este valor, a margem devolvida excede a perda fixa - você pode fechar com segurança pedidos de qualquer tamanho.
Por causa disso, você me sugeriu calcular uma largura de canal ótima para cada símbolo: você pode tomar 70-80 por cento desta figura (50 pips) (ou seja, 35-40 pips), o que será uma largura de canal ótima e segura para EURUSD. Sob as condições mais desfavoráveis (muitas reversões, falta de depósito para colocar um pedido, o preço se move em uma direção desnecessária), você poderá sair da "Avalanche" poupando uma parte decente de seu depósito.
Obrigado por estimular o gerador de idéias.
Não há erro nos cálculos. Sob suas condições, há 70.000 rublos na conta antes da liberação das garantias. Portanto, depois que as perdas são fixas e a garantia é devolvida, o depósito não muda muito. Você estabelece estas condições - culpe-se a si mesmo. Da próxima vez conte ANTES de escrever qualquer coisa.
Assim que a margem é liberada, a Avalanche começa tudo de novo. Espero que você tenha notado que TODAS as encomendas estão fechadas - tanto a compra como a venda. Portanto, após a devolução da margem, você não tem nenhuma ordem - nem aberta nem pendente. O gráfico é claro, você tem 117266 rublos em sua conta - faça o que quiser.
Geralmente, quando o EURUSD está nas cotações atuais e a alavancagem de 1:500, a perda no fechamento do pedido começa a exceder a margem devolvida quando a largura do canal excede 50 pontos. Até este valor, o depósito reembolsável é maior do que a perda fixa, e você pode fechar com segurança pedidos de qualquer volume.
Comprei fechado no breakeven, sentei a 4 lotes fechados com prejuízo depois de 40p. Dei 46.672 rublos para o mercado. O que o depósito tem a ver com ele, é meu dinheiro que eu paguei de volta, esqueça, ele (o depósito) não é um lucro e não uma perda, e fixar uma posição perdedora em 4 lotes até 40p. é uma redução real do meu dinheiro com o qual eu entrei no mercado, em 46 672 rublos. Você entendeu? Como é - "Depois de consertar as perdas e devolver as garantias, o depósito não muda muito"? Você está louco? Você está falando bobagens? Você entende que, com muitos 4, cada um deles passou por uma direção errada, seus fundos são reduzidos em 1.166,8 rublos? O penhor é constante, este é seu dinheiro, eles são apenas "congelados", e aqui os fundos derretem a cada ponto e quando você conserta a posição, você não os verá mais e seu depósito será 46.672 rublos a menos (com o penhor devolvido)!
Doente a ordenado: posso viver um pouco mais?
Ordenado: O médico disse morgue, então morgue!
Svinozavrlexandros
Se você tem uma cabeça como a minha, programadores, comerciantes, você tem muita experiência, diga-me quanto o depósito vai diminuir quando você tranca uma posição perdida com um volume de 4 lotes em 40 pips (não incluindo o spread). Quanto perderemos em rublos, por exemplo, no euro/dólar?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, em que momento você teve a brilhante idéia de comparar o depósito com a perda?
Até este valor, o depósito reembolsável é maior do que a perda fixa - você pode fechar com segurança pedidos de qualquer volume.
É isso, você pode relaxar: você entrou numa nova realidade financeira, na qual você não se importa com as perdas - desde que elas sejam menores do que o depósito.
No lote 4 o depósito é de US$1079 (a 1:500 de alavancagem). E o preço de 1 pip é de $40
É simples - quando fechamos uma perda de -40 pips com o lote 4. Recuperamos nossos US$1079. E nós perdemos para sempre 40*40=1600 dólares. (A dispersão não é levada em conta).
Cálculos da aritmética escolar...
Mas aparentemente a cabeça de arranque teve algum outro treinamento ... Esta não é a primeira vez que noto que ele tem sérios problemas com a aritmética elementar.