Reflexões sobre alguns dos absurdos da análise multimoedas. - página 5

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.

Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.

И речь в данном случае не о стратегии арбитража.

Posso ver seu ponto de vista. Tente olhar para ele de um ângulo diferente. Por exemplo, suponha que os movimentos de moedas (observados como índices) possam ter padrões técnicos (ou seja, previsíveis. não importa qual método, neste ponto. é importante que, analisando o histórico exatamente dos índices). O resto das conclusões depende de você, você tem uma grande chaleira.

[Alexander Sevastyanov]

getch писал(а) >>

É por esta razão, em particular, que as verdadeiras propagações cruzadas são sempre mais amplas do que as grandes propagações. Não estamos falando de spreads que são mostrados mesmo no interbancário, mas de spreads reais com os quais as negociações são executadas. E, portanto, a propagação de majores sintéticos (de cruzes) é sempre maior do que a propagação de majores reais.

Nem sempre, ou melhor, nem sempre. A propósito, eu pquei o PrintScreen em um momento arbitrário durante o período de baixa liquidez do mercado de moedas (cerca de 4,00 MSK).

A propósito, os volumes de cruzes se comparam com os maiores.

[[Excluído]]

goldtrader >>:

Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)

И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.

Parece que as cruzes não são dependentes de dólares.

[Avals]

getch писал(а) >>

Parece que as cruzes são independentes do dólar.

As cruzes são negociadas independentemente na ECN ou através de futuros, por exemplo. Através da libra no interbancário. O índice do dólar também é negociado independentemente, como um instrumento separado. O spread nas trocas e ECN não é formado através das majors, mas simplesmente como uma diferença entre a melhor oferta e a melhor oferta de qualquer um dos concorrentes. A entrega real de moedas não ocorre; de fato, os contratos de taxa cruzada são negociados diretamente com o spread cambial

[Erick Mustaf]

Se nos atermos ao paradigma de que o mercado leva em conta todas as informações disponíveis (e expectativas), ou seja, o postulado de eficiência do mercado que todos odiamos, então podemos construir uma recorrência informativa: assim que as informações sobre uma determinada estratégia lucrativa entram no pool de informações, elas se tornam parte da tendência de probabilidade do mercado. Resumindo: Informação que em um certo ponto fica claro (subjetivamente) que uma certa estratégia, por exemplo, no MACD, dá uma expectativa matemática positiva, é absorvida pelo mercado a um certo grau (probabilístico) e então as forças de arbitragem (que a esperam e querem lucrar com isso) tendem a trazer a zero a expectativa matemática dessa estratégia. Portanto, com base neste postulado (schnobel a propósito) podemos assumir que os cruzamentos, não importa o quanto os comerciantes gostariam, tenderão a repetir as trajetórias das majors correspondentes. Em outras palavras: em uma época em que cálculos grandiosos são feitos em um milésimo de segundo, as estratégias de MO baseadas em quaisquer regularidades, teoricamente, tendem a zero assim que entram no pool de informações, uma espécie de monstro devorador.

E quanto mais a tecnologia de processamento de informações desenvolve mais assustador o monstro, ou seja, o mercado. Como conseqüência da eficiência do mercado, podemos destacar o seguinte: teoricamente não há estratégias trabalhando por muito tempo (quase para sempre) com expectativas matemáticas positivas. Em outras palavras, a atualização constante é necessária (temos que esforçar nossos cérebros periodicamente, e isso é uma pena, adoramos os freebies).

E mais uma conseqüência, não importa o quanto as cruzes e sua propagação nos persuadam a negociá-las, teoricamente, será mais racional negociá-las com as majors. Se não for assim, então é muito provável que seja um engodo para as corretoras.

[Vadim Zhunko]

Com muita freqüência em meu complexo AIASM vejo uma divergência de pares naturais e sintéticos de 2 a 8 barras em ambas as direções. Mesmo no H4 TF.

Isso é um máximo de 32 horas!!! Para não mencionar M1...

Depois disso, a negação da análise de múltiplas moedas é ridícula de se ler.

Ivan, desculpe...

[Alexander Sevastyanov]

BLACK_BOX писал(а) >>

E outra conseqüência, não importa o quanto as cruzes e sua propagação nos persuadam a negociá-las, teoricamente negociá-las através das majors seria mais racional.

Se este não for o caso, então é muito provável que seja um engodo dos CDs.

Se a experiência é limitada aos CDs, então obviamente sim. Mas existem também os BROKERS, não apenas os VCs com licenças de apostas.

Mas não é uma caixa de areia com contas em centavos e depósitos de 1-10 dólares que é de fato um cassino para pessoas pobres.

Basta olhar para a propagação de qualquer uma das cruzes através do major na imagem acima.

[Oldfag]

Anegociação em múltiplas moedas é menos eficiente do que a negociação de um único par. Gastamos mais recursos (negociação/escrita e manutenção do robô), mas o resultado não pode ser maior (o depósito não é multiplicado pelo número de pares negociados). Refere-se definitivamente ao uso simultâneo de vários pares de moedas por um ou vários sistemas (que funcionam somente com seu próprio par de moedas).

Quanto à análise multimoedas, ela não oferece nenhuma vantagem na detecção e aplicação de padrões de movimento. Além disso, também não pode vencer uma simples análise monocurrencial (quanto mais simples o sistema comercial, melhor). Por eficiência não quero dizer nada mais do que a relação entre o resultado e os custos para obtê-lo.

[[Excluído]]

ECN e cruzes:

Em uma ECN, as cruzes são inicialmente virtuais. Ou seja, sua liquidez é calculada a partir da liquidez das majors. Naturalmente, os clientes ECN podem influenciar (no sentido de estreitar) o spread com suas ordens comerciais cruzadas. Tais ordens são sobrepostas pelas mesmas ordens reais opostas, ou virtuais (formadas pelas majors).

CADJPY:

Parece que a liquidez em uma cruz tão específica como a CADJPY é bastante pobre. No entanto, não é assim. Quando um mercado interbancário decide introduzir uma cruz exótica, ele a enche de liquidez virtual através das majors. Na ECN, qualquer cruz é inicialmente feita via majors. O preenchimento adicional da liquidez da cruz acontece devido aos pedidos comerciais na cruz pelos participantes da ECN.

ECN e STP:

Em geral, o esquema ECN é bastante específico. Nem todos os provedores de liquidez garantem a execução a seus preços. Isto é, eles não podem ser a priori participantes da ECN. No entanto, eles participam. Isso é feito(pelo fornecedor de ECN) através de uma piora artificial dos preços (spread widening), para que o fornecedor de ECN possa garantir a execução. Além disso, as citações em ECN são filtradas para mostrar a aparência de uma execução perfeita. Por exemplo, um provedor de liquidez lançou na ECN algumas ordens que deveriam ter se sobrepujado às suas. Mas a ECN não poderia (por muitas razões) sobrepor-se às ordens do contador. Você não verá que houve ordens do banco. Isto é, na ECN a execução ocorre primeiro, e em caso de sucesso, os preços são atualizados. Caso contrário - não.

Neste sentido, o STP é muito mais transparente, porém, é negociado com base em um indicativo, sem qualquer garantia de execução.

[[Excluído]]

Se seus algoritmos não levam em conta o ruído, não tire dele informações sobre a dupla junção, e se você negociar sem alavancagem, então sim, nesse caso as cruzes podem ser derivadas dos pares principais.

MAS! Para calcular os pequenos movimentos (e com uma alavancagem de 1:100 você negocia pequenos movimentos) você precisa de NENHUM dos cruzamentos, porque eles SEMPRE têm esse tipo de movimento que move os pares maiores.

Por exemplo, o GBPJPY não é uma cruz no sentido usual da palavra, mas é em Londres um par reto através do qual ocorre algum dos principais movimentos dos ricos japoneses para os mercados mundiais de moeda, ouro, crédito e investimento.

Portanto, você tem que ter cuidado com o que diz aqui. Se centenas de bancos estão abrindo um monte de contas correspondentes em cruzes, negociando em cruzes, significa que eles vêem algum benefício para si e para o cliente. Não é que eles sejam idiotas.

Desclassificar uma cruz para um índice de ações é de pouca visão. Especialmente desde que os índices de ações tiveram um desempenho melhor do que os principais fundos em 10 anos.