Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 6
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Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
A própria possibilidade de perda só surge no momento em que entramos no mercado. Naquele momento assumimos que sabemos :) :
(porque parece uma pena que a precisão da previsão não tenha efeito sobre o lote :) )
Michael, a idéia principal (como me parece) e fresca de seu posto, que: ao calcular o lote você pode levar em conta o valor da probabilidade. Eu tive essa idéia uma vez, mas... Mas esta variante é mais adequada para o TS dinâmico, você provavelmente tem exatamente um, o que você acha?
Tudo está correto. Somente esta exatidão precisa ser comprovada, o que faremos. Meu raciocínio no momento não contém ordens SL e TP , ainda não é o momento de entrar nelas. Consideraremos o caso mais geral de um TS sem ordens de proteção que abre e fecha posições por si só e toda sua vida, do ponto de vista matemático, é determinada pela distribuição das torneiras por valor absoluto e sinal.
A prova mais simples é tentar encontrar melhores paradas do que um sistema comercial através de um otimizador. Todos os Vince dão cálculos abstratos que não têm nada a ver com a citação. Além disso, como de costume, assume-se uma BP estacionária. Os verdadeiros TSs trabalham na faixa que está disponível, não na estacionária. Dê-me um MM que não assuma isto. Um TS que é lucrativo em VR real deve ter resultados piores do que em VR com suposições estranhas (estacionaridade). Quando algo é provado, é muito importante discutir essas suposições que não são prováveis dentro do sistema de provas, e essa é geralmente a suposição de estacionaridade.
Nem tudo é tão óbvio MM. Pode ser que valha a pena dar uma olhada por aqui.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС.
Então o que o TS faz? Se SL e TP vivem suas próprias vidas, vidas separadas. É engraçado.
Se foi possível encontrar um SL melhor do que uma saída por um sistema comercial que toma decisões sobre cotações atuais, então existe uma desvantagem deste TS em comparação com o SL.
Acho que existe alguma confusão de termos e objetivos.
SL TR é uma reação a condições comerciais extremas em forex, por exemplo, interrupções de conexão.
Então você tem uma estratégia absoluta, para a qual apenas uma falha de conexão é assustadora, por exemplo? Você fecha os pedidos somente em condições extremas?
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
Ótimo!!! É apenas um sonho tornado realidade. E suspeito que será uma coisa disfuncional como a Shepherd's....
Michael, eu ressaltei de seu post uma idéia básica (como me parece) e fresca que: ao calcular o lote, você pode levar em conta o valor da probabilidade. Eu tive essa idéia uma vez, mas...
Anatoly, muito obrigado, mas eu acho que a idéia de correlação de Lot e FidelityPrediction é muito mais antiga do que eu :)
Olá Mikhail!
Obrigado por responder ao meu pedido de participação na discussão geral.
Naturalmente, tudo o que você expressou em seu posto logo acima está correto. Mas vamos em ordem (na minha ordem :-) O fato é que existem muitos caminhos que levam à verdade, e infelizmente não podemos cobri-los todos, e isso não é necessário. Portanto, vou continuar o caminho já traçado, levando em conta apenas seus comentários críticos e omitindo os detalhes...
Acho que Sergey está certo: o Olimpo é um só, mas cada escalador tem direito a sua própria rota. Nosso negócio é ajudar respeitosamente aquele que iniciou o caminho.
A "minha" não tão nova suposição sobre SL estar relacionada à confiabilidade prevista através de Lote (ou seja, através de % máxima da perda de capital atual de uma operação) pode ser usada, por exemplo, no processo de "escalada".
Mas esta variante é mais adequada para o TS dinâmico, parece ser a mesma para você, o que você acha?
Anatoly, dê-nos sua definição de "TS dinâmico", talvez ela ajude o escritor em sua obra.
Para não dizer disparates, podemos continuar este tópico em outro ramo ou em particular.
Seguindo em frente.
Lembrete:
Temos uma expressão que mostra o valor relativo de nosso incremento de depósito K[n ] para seu valor inicial K[n ] através de n transações para um TS arbitrário, que é definido através dos valores de seus subornos h[i]. O símbolo P representa o produto de parênteses um do outro. Isso é tudo por enquanto. A questão é que não podemos ir mais longe com a expressão para o crescimento dos depósitos apresentada nesta forma. Mas podemos tentar um truque, em particular, lembrar o fato de que os valores dos subornos de pontos h[i] são inteiros, e no caso de um grande número de transações podemos sempre encontrar grupos de subornos com o mesmo número de pontos em cada suborno. Assim, reagrupar os termos no produto em um "produto de interesse" e aproveitar o fato de que, reorganizando os termos no produto, o produto não muda. A expressão pode então ser representada como:
Veja, conseguimos mudar de um produto contínuo para o produto de grupos com o mesmo parâmetro h[j]. Estes grupos já podem ser substituídos por simples expressões com expoente g[j] igual ao número de elementos do grupo (ver o lado direito da expressão para o incremento do depósito).
Precisamos investigar a expressão resultante para um extremo que maximize o incremento do depósito por unidade de tempo em função de f. Para fazer isso, simplificaremos a expressão usando o fato de que um extremo de uma função suave (que é o que nos interessa) não mudará se olharmos para o "vaso" através de uma lupa (figurativamente). Em nosso caso, usamos uma função logarítmica como lupa. Sua beleza é que ele é monótono e converte o produto de grandeza em sua soma (sem deslocar o extremo):
Por simplicidade, denota-se o logaritmo de lucro por S e nota-se que g[j] não é nada além de uma função de distribuição (DF) do número (número) de subornos de tal tamanho (argumento). Aqui está, por exemplo, como se parece o FR de TC tomado aleatoriamente:
Vemos que os subornos podem ser tanto perdedores quanto vencedores (positivos). Você também pode notar que há visivelmente mais subornos com um pequeno balanço do que com um grande, etc. Não é difícil encontrar o MO para um tal TS:
Você pode ver que MO=10 pips e este TS abstrato seriam capazes de gerar lucros para instrumentos com uma comissão de menos de 10 pips. Por enquanto, deixamos de fora todas as questões relativas à ergodicidade e assim por diante, pois consideramos uma ilustração da abordagem sugerida.
Portanto, tudo isso serve como preparação para o fato de que, para encontrar o depósito ideal f, precisamos conhecer a lei da distribuição do número de truques para um determinado TS (e de preferência de forma analítica). Conhecendo-o, substituímos a expressão obtida para FR na fórmula pelo logaritmo do lucro e procuramos seu máximo. Por exemplo, neste caso, a lei de distribuição de subornos é gaussiana e é fácil escrevê-la de forma analítica:
Ou para o logaritmo do lucro:
Mas mais uma vez não está claro o que fazer com esta expressão... Mas podemos fazer o segundo truque e ir da soma para a integral. Para fazer isso, basta dividir e multiplicar a soma resultante pelo mesmo número, que tomaremos como igual a um ponto (basta colocar - um) ou, o que é o mesmo - o passo da decrementação dh ao longo do eixo de abcissas:
Fui deliberadamente para limites infinitos de integração, porque o RF dos subornos não é limitado e os subornos para o TS mais geral podem tomar qualquer valor (neste caso h é definido em toda a área de números reais, que não corresponde à realidade, mas não é principal e não afeta o resultado, mas permite passar de somas para integrais - às vezes eles são tomados). 1/dh antes que a integral seja omitida, já que é identicamente igual a uma.
Agora podemos introduzir uma rolha no problema.
Um pouco mais tarde...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
De jeito nenhum! Eu insisto que você "flube" neste fio e não dissipe o potencial intelectual :-)
grasn escreveu(a) >> Ótimo!!! É apenas um sonho tornado realidade. E suspeito que será tão disfuncional quanto a de Shepherd.
Seguindo em frente.
Deixe-me lembrá-lo:
Obtivemos uma expressão que mostra o valor relativo de nosso incremento de depósito K[n ] para seu valor inicial K[n ] através de n transações para um TS arbitrário,
Para ser mais preciso, um sistema arbitrário, mas lucrativo. Qualquer teoria de SL e TR não tem sentido sem referência a um TS em particular. Outro TS dará outros valores de SL e TR.
ao Neutron
Eu tinha uma idéia muito simples. Como estou apenas começando com este problema, ainda não tive tempo suficiente para resolvê-lo em detalhes e ainda não estou pronto para mostrar as fórmulas, mas conceitualmente parece ser assim. Se estou procurando uma solução "universal" para SL não relacionada a uma estratégia particular, acredito que é necessário determinar o "modelo" do mercado (em cotações). Somente neste caso podemos esperar encontrar algo aceitável (Sl e TP estão relacionados - é um fato médico).
Definição do problema
Usando os valores calculados de TP e o comprimento da janela de tempo quando se espera que TP acione, determinar o nível SL mais provável. É claro que é possível modificar os níveis SL e TP, mas isso será no futuro.
Modelo de mercado
O modelo de mercado adotado é muito simples. É uma "superposição" de dois processos: um processo Bernoulli ("momentum positivo" e "momentum negativo") e uma distribuição muito complexa de moduli incrementais, semelhante ao lognormal (à distância :o)). Funciona de forma simples - um pulso positivo ou negativo é gerado, depois é multiplicado (acelerado) por algum valor positivo (incluindo zero) derivado de uma distribuição próxima à distribuição dos retornados do mercado. Mas estes periódicos são tão complicados e sua distribuição tão pouco clara, que decidi substituí-los por alguma média destes periódicos.
Mantendo simples: conhecendo o "tempo de espera" da TP, podemos substituir o mercado por um modelo tão simples (baseado na média dos retornados):
por exemplo, para um segmento de uma série como esta
O modelo será o seguinte
Este é o modelo do mercado escrito em impulsos :o). Tudo é trivial, para cada janela de tempo (deslizante) coletamos a passagem total de @impuls@ desde o início do movimento naquela janela. Ele responderá por todos os (+) e (-) dentro do "quantum" de movimento selecionado :o).
Nível TP
Tendo obtido o nível TP externo, conhecendo o nível de abertura atual e o valor incremental médio do processo de cotação, é possível transferir os dados para o modelo.
Nível SL
Além disso, dentro de cada janela de tempo deslizante, calculamos todos os movimentos totais possíveis com sinais (+) e (-). Ou seja, encontramos pontos extremos, comparamos com a situação atual e TP (incluindo a direção do movimento). Torna-se possível traçar sua distribuição (a propósito, parece ser analítica). Mais adiante é quase simples - tomamos o método de máxima probabilidade e obtemos o nível mais provável de SL para a situação. Não se esqueça de levar em conta as estatísticas Alta e Baixa, emissões e, é claro - apagão, queda de energia, tsunami e erupções vulcânicas.
Ajustes ao método
Se o valor da janela for relativamente grande, então é possível (e talvez necessário) não usar o incremento médio x(i)-x(i-1), mas gerar esses incrementos aleatoriamente, mas de acordo com a distribuição.
Distribuição das transações de TC
Você não precisa conhecê-lo (na maioria das vezes é impossível), ele é substituído pelo modelo de mercado, que é calculado para a janela certa.
PS: Agora é a sua vez de criticar :o).
Oi Sergei!
Muito interessante. Para não mencionar relevante. E mesmo agora, em uma fase inicial, você pode ver como pode ser aplicado na prática.
No entanto, talvez você tenha outras surpresas reservadas para mim ? Bem, estou ansioso para a seqüência.
Seguindo em frente.
Lembrete:
Obtivemos uma expressão que mostra o valor relativo de nosso incremento de depósito K[n ] para seu valor inicial K[n ] através de n transações para um TS arbitrário, que é definido através de valores de seus subornos h[i].
Ainda o valor inicial K[0]?
É estranho, que você não o tenha apresentado como um artigo. Bem, é assunto seu, terei prazer em ler a seqüência.