Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo... - página 4
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está errado, em princípio, aqui!
0<p<1 é probabilidade
tp, sl são "quilos".
você não pode colocá-los na mesma chave
por que não? Você não gosta de pontos e tp,sl - jogue um jogo: aposte um dólar cada. Você acha que se conseguir o seu e mais 2 no topo, você perde apenas a aposta. Probabilidade de adivinhar ou não 0,5/0,5.
Mo=0,5*2-0,5*1=0,5. Ou seja, em média, em cada jogo você ganha 0,5 libras.
Mas seria melhor contar pips se você não considerar ainda o MM, que é quase equivalente ao MM com lote fixo.
De que outra forma você calcula a expectativa matemática?
A expectativa matemática de uma distribuição discreta
- Se X for uma variável aleatória discreta com uma distribuição
,então decorre diretamente da definição da Lebesgue integral que
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Por exemplo, temos uma distribuição assimétrica com mo=0. Se for assimétrico, é possível encontrar um valor de sl e tp, em que a nova distribuição será com mo diferente de zero.
Da mesma forma, para algumas distribuições simétricas, mas não gaussianas. Variando puramente sl e tp
Esta afirmação não corresponde à realidade.
Sabe-se que para qualquer distribuição em séries de primeira-diferença (FDS) com MO=0, a introdução de sl e tp não altera de forma alguma a expectativa. Isto também é válido para distribuições assimétricas.
Suponha que tenhamos uma série de preços obtida pela integração de um SV normalmente distribuído com MO=0. Vamos seguir a estratégia de "deixar crescer os lucros e cortar as perdas". É claro que lidamos com martingale "puro" sobre o qual, como sabemos, nenhuma estratégia lucrativa pode ser construída (assim como a que produz perdas). As perdas serão cortadas por um Stop Loss and Take fixo será flexível e vamos ver como este parâmetro irá mudar o MO de nosso TS.
A imagem à esquerda mostra a distribuição das perdas para esse TS com Tomada infinita (simplesmente não existe). Podemos ver que a distribuição é essencialmente assimétrica com longas caudas de tomadas positivas (deixamos crescer os lucros) e cortamos as perdas (o limite de perdas não é acentuado por causa de escorregamentos). Há 4500 transações no experimento. O MO difere de zero em 7% do tamanho típico do suborno, ou seja, quase zero, o que era esperado (se mais transações forem feitas, zero será mais preciso).
Vamos apresentar o take. Na figura à direita, é cerca de 10 vezes o tamanho médio do pagamento - MO não se moveu (ainda 7%). À direita podemos ver uma pequena cauda que cresceu ao redor da marca, é compreensível - cortamos longas caudas de distribuição com a marca. Além disso, aproximamos o TP:
Na figura abaixo, à esquerda, o TP é igual a cinco arados médios e dois na figura à direita. O crescimento da cauda no lado tp é claramente visível.
Pode-se ver que o MO para a distribuição não simétrica não mudou.
Tudo isso também é válido para um CB integrado com uma distribuição não gaussiana na RPR, em particular para as séries de preços. A introdução do StopLoss e TakeProfit no TS não altera o rendimento do TS (não altera o MO), mas apenas o assegura de situações de força maior, tais como falha de conexão, etc.
P.S. Para a definição clássica de RI: Se a função de densidade de probabilidade F é conhecida por algum valor x, então seu valor médio é calculado da seguinte forma:
De que outra forma você calcula a expectativa matemática?
A expectativa matemática de uma distribuição discreta
- Se X for uma variável aleatória discreta com uma distribuição
,então decorre diretamente da definição de Lebesgue integral que
.Vá além da wikipedia e veja o que é um evento, qual é a probabilidade de ocorrência de um evento, o que é adição de probabilidade, etc.
Feller ou Verlant ou Shirochin ou Wentzel ...
Esta afirmação não corresponde à realidade.
Sabe-se que para qualquer distribuição em série de primeira-diferença (FDS) com MO=0, a introdução de sl e tp não altera de forma alguma a expectativa. Isto também é válido para distribuições assimétricas.
Suponha que tenhamos uma série de preços obtida pela integração de um SV normalmente distribuído com MO=0. Vamos seguir a estratégia de "deixar crescer os lucros e cortar as perdas". É evidente que lidamos com martingale "puro" sobre o qual, como sabemos, nenhuma estratégia lucrativa pode ser construída (assim como a que produz perdas). Cortaremos as perdas através de um Stop Loss fixo e faremos Take um móvel, e veremos como o MO de nosso TS irá mudar.
A figura à esquerda mostra a distribuição das perdas para esse TS com Take infinito (ele simplesmente não existe). Podemos ver que a distribuição é essencialmente assimétrica com longas caudas de tomadas positivas (deixamos crescer os lucros) e cortamos as perdas (o limite de perdas não é acentuado por causa do escorregamento). Há 4500 transações no experimento. O MO difere de zero em 7% do tamanho típico do suborno, ou seja, quase zero, o que era esperado (se mais transações forem feitas, zero será mais preciso).
Vamos apresentar o take. Na figura à direita, é cerca de 10 vezes o tamanho médio do pagamento - MO não se moveu (ainda 7%). À direita podemos ver uma pequena cauda que cresceu ao redor da marca, é compreensível - cortamos longas caudas de distribuição com a marca. Vamos aproximar o TP:
Na figura abaixo, TP=5 tomada do meio à esquerda e duas à direita. Você pode ver claramente o crescimento da cauda no lado tp.
Você pode ver que o MO para a distribuição não simétrica não mudou.
então você originalmente tomou uma distribuição de incrementos de HP com mo=0. Neste caso, nenhuma introdução de paradas e fichas levará a um mo positivo.
Tudo isso é válido para CB integrado com distribuição não-Gaussiana em RRR, em particular para séries de preços. A introdução do StopLoss e TakeProfit no TS não altera o rendimento do TS (não altera o MO), mas apenas o assegura contra situações de força maior, tais como avarias, etc.
É claro, porque os incrementos da série real são simétricos.
Meu Take Profit não assegura nada, mas muda o MO e significativamente :)
Mas é assimétrico. Era aí que eu estava querendo chegar. Destaquei o ponto em seu posto acima.
você tem distribuições assimétricas obtidas por variação de sl e tp em uma distribuição integrada de incrementos normalmente distribuídos. É assim que deve ser. Você ainda está negociando uma distribuição simétrica e nenhuma forma de variação de sl e tp pode fazer um mo positivo.
Talvez eu não o tenha expressado com precisão, mas me referia à distribuição assimétrica, integrando a série em questão.
É claro, porque os incrementos da série real são simétricos.
Comigo, ter lucro não assegura nada, mas muda o MO e significativamente :)
Estou falando da distribuição de aumentos de suborno - é assimétrica em meu exemplo e a introdução de uma TR não muda nada, e isso não concorda com sua afirmação acima.