Valores ótimos de pedidos SL e TP para um TS arbitrário. - página 13
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Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Eu não seria tão categórico ao afirmar isto. Por exemplo, para um TS com uma cauda infinita na área de distribuição direita (lucrativa), um fenômeno típico é o "aperto" de uma posição aberta e muitas vezes é muito mais eficaz reabrir esta posição com reinvestimento de capital. O papel de tal "cão" é desempenhado por um TR.
Bem, isto, é claro, são as sutilezas do TS-MM e requer um bom estudo das funcionalidades obtidas para um TS em particular.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
Eu estava apenas tentando manter a definição do problema do autor: TC tem suas entradas e saídas regulares, e a saída por SL e TP é uma emergência. Se puxar para cima e TPs é uma das formas padrão de saída (e é assim que funciona de fato ao puxar para cima), então a lógica será diferente.
Eu não seria tão categórico ao afirmar isto. Por exemplo, para um TS com cauda infinita na área de distribuição direita (lucrativa), um fenômeno característico é o "aperto" de uma posição aberta e muitas vezes é muito mais eficaz reabrir esta posição com reinvestimento de capital. O TR desempenhará o papel de tal cão.
Bem, esta é, naturalmente, a sutileza do TS-MM.
O novo fechamento é uma transação relacionada. Eles não podem ser considerados separadamente.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
Também é verdade...Eu estava apenas tentando manter a definição do problema do autor: TC tem suas entradas e saídas regulares, e a saída por SL e TP é uma emergência. Se puxar para cima e TPs é uma das formas padrão de saída (e é assim que funciona de fato ao puxar para cima), então a lógica será diferente.
Como uma saída por TP pode ser uma saída de emergência? TP é o nível, após atingir a vantagem estatística num determinado horizonte de tempo (ou mais exatamente, é o máximo no nível TP). Este horizonte de tempo pode ser definido implicitamente por outras regras de saída. Mas ele está lá, e o nível TP é ditado, além de aspectos de AT, pelo horizonte de tempo para manter a posição.
Portanto, eu acho que a declaração do problema no início é estreita no sentido mais restrito da palavra. Parece-me que não tem nada a ver com o caso geral. o( Mas talvez eu esteja errado.
Este exemplo não é muito correto, pois temos que usar as propriedades óbvias das séries de preços em nossa análise. E são descritas mais de perto pelo movimento Brownian aleatório e pela propriedade do martingale. O que não pode ser dito sobre uma série harmônica como cos(x).
Nós, ystr, estamos falando em termos de médias. Usando esta abordagem, minha afirmação de que o preço percorre um caminho V no tempo t é bastante correta e provável rigorosamente. Deixe-me lembrar que não estou falando da média dos pontos que o preço viajou (que é zero), mas da média do módulo de distância em pontos que o preço ganhou (viajou). Coisas diferentes.
Acho que fui alertado para o fato de que sua definição para um TS ideal contém a frase "que calcula a média do número máximo de pips por unidade de tempo". No caso da função de mudanças de preço por unidade de tempo (mesmo que seja um movimento Browniano aleatório) tem um intervalo de mudanças de preço acima do preço inicial que é igual ao intervalo de mudanças de preço abaixo do preço inicial, então nesta unidade de tempo tal TS "trará" 0 pontos. Ao mesmo tempo, a amplitude em uma unidade de tempo será igual a "2 * intervalo de variação de preços".
Se considerarmos que "para um TS ideal todas as direções podem ser adivinhadas", então posso ver que na prática tal sistema é difícil de ser implementado. E se supomos que "a faixa de mudanças de preço" esteja dentro do spread, ela não pode ser implementada de forma alguma.
как выход по TP может быть аварийным?
Bem, é claro que em relação ao tee, esta palavra é um pouco tensa, você poderia substituí-la por "forçada", por exemplo. Exemplo? Bem, houve uma fuga que excedeu em muito o TP planejado. Em metade dos casos será uma fuga e ainda haverá tempo para fechar; na outra metade será um pico e não poderemos pegá-lo de outra forma que não seja uma saída forçada. Além disso, a posição após isso pode acabar fechando no vermelho. É claro que se pode refazer um stop loss, mas o lucro será menor, especialmente durante tais momentos em que os servidores estão frequentemente sobrecarregados.
Isto é apenas um exemplo, digamos que a mesma análise de contexto pode permitir uma abordagem mais diferenciada da situação.
Mas as paradas por toptopos terão um efeito semelhante ao fechamento forçado de uma posição por toptopos, ou seja, o tempo médio de manutenção da posição será menor do que toptopos. A propósito, o fechamento forçado do tempo muitas vezes acaba tendo um efeito positivo no equilíbrio :)
Bem, é claro em relação ao tee, esta palavra é estressante, você poderia substituí-la por "reforçado", por exemplo. Exemplo? Bem, há uma fuga, que está muito acima do TP planejado. Em metade dos casos será uma fuga e ainda haverá tempo para fechar; na outra metade será um pico e não poderemos pegá-lo de outra forma que não seja uma saída forçada. Além disso, a posição após isso pode acabar fechando no vermelho. É claro que podemos cortar o stop loss, mas o lucro será menor, especialmente durante tais momentos em que os servidores estão frequentemente sobrecarregados.
É claro que isto é apenas um exemplo, por exemplo, a mesma análise do contexto pode proporcionar uma abordagem mais diferenciada da situação.
E puxar para cima por toptopos terá um efeito semelhante ao fechamento forçado de uma posição por toptopos, ou seja, o tempo médio de manutenção da posição se tornará menor do que toptopos. A propósito, o fechamento forçado pelo tempo tem muitas vezes um efeito positivo no equilíbrio :)
tudo verdade. Mas o TP planejado depende do horizonte de tempo em muitos aspectos.
Um exemplo abstrato: uma moeda com um viés em nosso favor (0,55/0,45), considere uma SB cumulativa. Apostas. Digamos que você está autorizado a apostar TP e SL. Onde você vai apostar neles? Se sabemos de antemão que os rolos serão 100, por exemplo, podemos calcular o nível ótimo de TP do ponto de vista da maximização do lucro do período de "relatório". Se o jogo for desconhecido quantos rolos durarão, ou se o intervalo for muito grande (por exemplo, de 10 a 1000), então não há nenhum nível em que faria sentido definir TP. É mais eficaz obter a vitória no final de uma série - "ir para o mercado".
A terceira variante - temos uma permissão (por exemplo, após 10 rolos) para revisar periodicamente o TP e o comprimento da série é conhecido antecipadamente como na variante anterior. A variante ideal é a revisão TP a partir do último preço, dependendo do número restante de rolos da série.
SL não tem sentido algum, porque a distribuição é estacionária e tem sempre um motivo positivo.