Divulgação do comércio no Meta Trader - página 32

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Agora, eu executei meu Expert Advisor (lote=0,1) sequencialmente em alguns gráficos (dólar + euroyen) de 29/12/2009 até agora. A olho, defino os seguintes parâmetros: Delta=20 desvio e fechamento total = +10 pips.

É evidente que no total temos um bom lucro, mais de 200 pips.

Não entendo porque o número de acordos é diferente. Provavelmente, faltam algumas barras em um par no gráfico. Ou houve uma falha nas lacunas. O mecanismo do Expert Advisor "brilhou". Vou tentar analisá-lo.

Mas é claro que em geral o trabalho da simulação virtual é correto. Os gráficos são simétricos - como deveriam ser quando se trabalha com uma sebe!

Os acordos 11 e 15 nos gráficos - bem, exatamente, eles foram fechados com uma lacuna.

EURRJPY



USDJPY


 
Cavalheiros respeitados, quem sabe como se conta a cointegração? Alguém pode ajudar?
 
al982 >>:
Уважаемые господа, кто знает как считается коинтеграция? Может кто помочь?

Aqui.

 
Com certeza, obrigado, mas você conhece algum recurso sobre ferrugem?
 
al982 >>:
Конечно спасиб, а на рсуском не знаешь ресурсов ?

O Google é o seu guia.

Resumidamente, a cointegração não conta, não há um indicador numérico para isso. Você só pode tentar estimar sua presença/ausência. A variante mais simples para dois Ativos: regressão de uma linha X em outra linha Y, obtemos a inclinação B e interceptamos A. Construímos um processo de propagação como Z = Y - X*B - A. Vamos testar o processo resultante para a estacionaridade. Se Z estiver estacionário, então podemos assumir que X e Y estão cointegrados e que o processo Z pode ser comercializado com sucesso.

Uma variante mais avançada é encontrar um vetor próprio correspondente ao valor próprio mínimo para a matriz de variantes. O processo se torna mais bonito e pode representar um número ilimitado de ativos.

O problema está na definição de estacionaridade. O processo estacionário deve ser estacionário em toda a sua extensão até o infinito, mas sempre temos uma série finita, ou seja, é muito fácil de ser enganado.

 
rid >>:

Вот сейчас прогнал советник (лот=0.1) ......Только не пойму, почему число сделок разное. Видимо, на одной паре на графике пропущены бары.


Olá a todos. Na verdade, o número de barras é diferente nos gráficos, embora o histórico de testes seja o mesmo.

Aparentemente, precisamos determinar a partir de que data (a partir de que profundidade) começa o histórico de citações corretas para ambos os instrumentos.

No :

/---------------------------------------------------------------------------+
//ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО СПРЕДА                               |
//---------------------------------------------------------------------------+               
  double CalculateAvarageSpread(string Symbol_1, string Symbol_2,
                              int Timeframe, int NBars)
{ int k;   double N = 0;   double Sum = 0;
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1, Timeframe); k++)  {
      if( N == NBars)         break;

      int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe, k),true);
      if( symb2Shift != -1)      {
         Sum += iClose( Symbol_1, Timeframe, k) - iClose( Symbol_2, Timeframe, symb2Shift);
         N++;
      }   }   double avarageSpread = Sum / N;   return( avarageSpread);}

é declarado -

int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2, Timeframe,iTime( Symbol_1, Timeframe,k),true);
if( symb2Shift !=-1) {

O que isso significa? Estou interpretando corretamente a redação desta condição? -

"Se faltar uma barra num dos instrumentos, então no segundo instrumento - a mesma barra presente é saltada (não levada em conta)" ?

E como podemos chegar aqui - o número da barra perdida mais próxima - em qualquer um dos instrumentos? Não importa qual ?

Por favor, diga-me...

.

 
rid >>:

Всем привет. Действительно, число баров разное на графиках, хотя история тестирования задана одинаковая.

Видимо нужно определить, с какой даты(с какой глубины) начинается корректная история котировок по обоим инструментам.

Não é necessário. Esta é uma ocorrência comum para instrumentos que têm períodos de baixa liquidez. Nenhum carrapato chegou em um minuto, o bar está faltando.

O que isso significa ? Estou lendo corretamente a redação desta condição? -

"Se faltar uma barra em um dos instrumentos, então no segundo instrumento - falta a mesma barra presente (não contada)" ?

Sim.

E como chegar aqui - o número da barra perdida mais próxima - em qualquer um dos instrumentos ? Não importa qual ?

Por favor, avise...

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

mudar verdadeiro para falso

 
wise >>:

Не нужно. Это -- частое явление для инструментов, у которых бывают периоды пониженной ликвидности. За минуту просто не пришел ни один тик, бар пропущен.

Да.

https://docs.mql4.com/ru/series/iBarShift

true поменять на false


Obrigado. Sim, de fato. Comutado para tf=m5 e os resultados são muito mais corretos na maioria dos casos (testes). Os negócios em ambos os instr. são praticamente os mesmos em número.
 

A propósito, por que o spread no spread da base é calculado sobre os preços abertos? Isso não está certo - é corretamente baseado em fechamentos.

Por que:

1. Preços de abertura. Um bar aberto no primeiro instrumento. Uma barra se abre no segundo instrumento. Durante este tempo, pode haver mais carrapatos no primeiro instrumento e, portanto, o spread calculado pode estar incorreto.

2. Para os preços de fechamento. Podemos ter certeza de que no momento do fechamento do bar temos as cotações atuais, portanto o spread calculado será correto.

 

Talvez os instrumentos (EURUSD+GOLD) possam ser um bom tandem.

Hoje tentei usar manualmente os sinais dos indutores no tf=m5 - experimentei.

Aqui está o resultado:

//--------------------------------------------------

19934111 2010.01.11 09:53 venda 0,30eurusd 1,4516 0,0000 0,0000 2010.01.11 11:27 1,4508 + 24,00
 19934099 2010.01.11 09:53 compra 0,30gcg0 1157.1 0,0 0,0 2010.01.11 11:27 1157.0 -3,00


19937919 2010.01.11 12:18 comprar 0.30gcg0 1158.1 0.0 0.0 2010.01.11 12:34 1159.7 +48.00
 19937915 2010.01.11 12:17 vender 0.30eurusd 1.4537 0.0000 0.0000 2010.01.11 12:34 1.4543 -18.00
//
E agora o atual "hedge" (c_euro+b_gold) está aberto

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