Econometria: por que a co-integração é necessária - página 28
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...tudo faz sentido, mas a seguir ainda não entendo como obter o coeficiente. Por exemplo:
Assim, chegamos ao seguinte modelo de correção de erros (modelo ECM):
dY1 = -a1*S + defasado(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + defasado(dY1, dY2)
De onde vêm as duas variáveis a1 e a2, ainda não entendi. E o que significa tambémlagged(dY1, dY2). ))
Para duas séries temporais x(t), y(t) o vetor da cointegração é muito simples. Você estima uma regressão linear em pares y(t)=a+b*x(t)+N(0, sigma) usando qualquer método. Então o vetor de cointegração é [-b; 1], sua multiplicação escalar pelo vetor [x(t), y(t)] dá um processo estacionário da forma N(a, sigma), em seu modelo ECM ele é denotado como S.
Existem duas soluções - usar OLS ortogonal ou escolher a regressão com maior variação de resíduos (para fins comerciais, pois é mais fácil comercializar tal processo).
O modelo ECM é outra forma de escrever a relação de cointegração. Os coeficientes a1, a2 refletem a influência de um desvio S de sua média em incrementos adicionais dos processos x(t), y(t). Não vou descrever tudo isso, porque é muito longo. Parece-me que o livro didático econométrico de Eliseeva contém uma explicação detalhada.
Não há comerciantes nesta linha, apenas matemáticos teóricos engajados em k-eye gritante))
Por favor, pare de inundar, pois o nível de inteligência não permite que você ganhe dinheiro com a ajuda dos métodos discutidos. E você está errado a respeito dos comerciantes.
Obrigado. Mas eu gostaria de fazer testes de cointegração no MT5. Eu não preciso de mais nada ainda. Eu não tenho nenhuma esperança especial. É apenas uma ferramenta de pesquisa para mim.
Seu ponto de vista é amplo neste (e não apenas neste) fórum. Voluntária ou involuntariamente, as pessoas fazem uma analogia entre TA e econometria: em TA você pode pegar vários indicadores e construir um TS. A analogia em econometria: pegar vários métodos e construir um TS. Infelizmente, a econometria é um conjunto de um grande número de ferramentas inter-relacionadas + compreensão da aplicabilidade dessas ferramentas + experiência na aplicação dessas ferramentas.
Usando seu exemplo. Se você calcular o vetor de cointegração, como lhe foi solicitado, é obrigatório responder à pergunta: o resíduo da regressão será estacionário? Além disso, é importante olhar não apenas para o valor dos coeficientes no vetor, mas também para as informações que acompanharão a ISC....... aplicada.
O algoritmo que você propôs é a ponta do iceberg e é importante ter um conjunto completo de ferramentas, prontas, para aplicá-las conforme necessário. Neste sentido, o Matlab não é muito adequado, pois não é um pacote estatístico, e é preciso entender muito bem o significado dos resultados em cada etapa e decidir se outras etapas são necessárias.
...
Obrigado. Vou ver o que posso descobrir.
faa1947:
...É por isso que escrevi "...tchau Eu não preciso de mais nada". Mas é claro que vou expandir meu kit de ferramentas conforme a necessidade. Obrigado.