Divulgação do comércio no Meta Trader - página 162

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ei, todo mundo, ei, urso,

Onde posso conseguir alguns perus?

 

Responda a todos os 4 pontos como você achar certo, vou citar meus lotes e vamos comparar.

P.S. Não tem que ser uma propagação dupla. Você pode fazer mais do que isso.

 

Peço desculpas pelo leve atraso na resposta.

Portanto. Seus pontos são assim:

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Só agora percebi que não está muito claro - o que é FI ?

1. Bem, vamos considerá-lo uma seleção de instrumentos para "arbitragem" com base em suas características fundamentais - cointegração, correlação, etc. Não há como fugir disso e eu concordo com isso.

2. O intervalo de construção é aparentemente escolhido dependendo do cronograma no qual vamos trabalhar. Presumo que para instrumentos de moeda é melhor trabalhar com arbitragem em negócios de curto prazo, de m15 a n1.

Para instrumentos do mercado de commodities (assim como índices, títulos, etc.) é preferível trabalhar a longo prazo, em prazos maiores - n4, D ... - ... com consideração das tendências sazonais plurianuais.

3. Aqui é onde eu discordo particularmente de você - é desde o início para definir o tamanho da posição com base na margem do instrumento!

Penso que inicialmente - "Selecione o tamanho das pernas dos instrumentos com base em suas especificações (o tamanho do tick e o valor do pip), e a razão de sua volatilidade média diária, e essas volatilidades devem ser expressas na moeda do depósito , e não em pontos. Em resumo, os lotes devem ser selecionados de tal forma que cada perna mude seu patrimônio em aproximadamente o mesmo valor durante um dia. Como as pernas (na maioria dos casos) são multidirecionais, tal posição espalhada pode ser considerada neutra (equilibrada). Naturalmente, assume-se que existe uma correlação suficientemente alta entre as pernas, caso contrário, a neutralidade está fora de questão. " (c, - carne, fórum broco )

Isto é exatamente o que o indicador de linha de preço faz, que calcula os tamanhos de posição estimados - veja o código acima.

4. Além disso, substituímos os tamanhos calculados no indicador de propagação e começamos a dançar a partir daí, mudando esses tamanhos com pequenos passos - para "conduzir" a linha de propagação em um canal horizontal previsível ou ligeiramente inclinado!

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Aqui está um exemplo, como prometido. Normalmente (por assim dizer - "clássico") espalhe SI-GC - comércio 1:1, mas acontece que de fato há um comércio de prata pura, porque há um claro enviesamento em direção à perna SI! Isto é claramente visível, pois o gráfico da linha de propagação na proporção de 1:1 - muito próximo do gráfico de preços da prata.

Por exemplo, tomemos tf=m30 para o spread especificado.

E levando em conta o que mencionei acima, o indicador calcula volumes com predominância a favor do ouro SI-GC = 1 :2.3,

e por uma seleção visual mais detalhada, acontece que com a proporção SI-GC = 1 :3, obtemos um canal de propagação quase perfeitamente previsível - lembro-me, quase não conseguia acreditar nos meus olhos - quando há cerca de um mês e meio atrás - eu descobri tal situação! E tenho negociado muito bem desde então (com benefícios significativos de Depósito) com este spread - como SI-GC = 1:3

Deixe-me explicar em poucas palavras - que existem duas condições para a entrada (comprar ou vender spread). Esperamos que a linha de propagação se mova para além do limite superior ou inferior do canal. E quando as linhas de preço do indicador superior param de divergir e começam a convergir, e a linha de propagação volta para dentro do canal - usamos a entrada emparelhada SI-GC = 1:3! E depois - fechamento do lucro total - estritamente no ponto de convergência das linhas de preços!

Aqui, veja você mesmo - este é um velho desenho meu, que eu enviei para meus amigos há cerca de duas semanas!

O spread é construído para SI -GC = 1:3

 

FI é um instrumento de barbatana.

Dois pedidos:

  1. Como chego ao servidor do qual você obtém os dados de preço?
  2. Como o indicador de spread é calculado com base em lotes especificados? Se possível, anexar um pedaço de código responsável por isso.
 
ZZZEROXXX:

ei, todo mundo, ei, urso,

Onde posso conseguir alguns perus?

O endereço http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 tem links para quase todos os índices que você precisa.
 
hrenfx:

FI é um instrumento de barbatana.

Dois pedidos:

  1. Como chego ao servidor do qual você obtém os dados de preço?
  2. Como o indicador de spread é calculado com base em lotes especificados? Se possível, anexe um pedaço de código, que é responsável por isso.


Se eu entendi corretamente, baixe o mt4 do site dtz Broko (ver post anterior) e abra uma conta demo no servidor do concurso ( não na demo).

Isto é necessário para a análise do calendário de propagação (por exemplo, HEK1-HEJ1) . Porque eles não estão disponíveis na demonstração normal.

BroCoInvestments-Contest
IP 87.239.186.20
Você pode baixar o código fonte do indicador de propagação aqui (para este indicador veja Sergey Ogarkov)

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Este é o código de cálculo:

Símbolo duplo externo1.Vol=1; // multiplicador (tamanho da posição) da perna BUY
Símbolo duplo externo 2.Vol=1; // Multiplicador (tamanho da pose) da perna da VENDA

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

A seguir: 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Sim, no entanto - aqui está o download do indicador.

Arquivos anexados:
spread_i_env.rar  3 kb
 

Configurações do gráfico acima de SIH1-GCG1=1^3 - ver figura.

Para o ouro, seria melhor tomar o contrato J de abril, já que o contrato G de fevereiro já está se tornando ilíquido.

 

A situação nos mercados de metais preciosos no local é exatamente a mesma.

Abaixo está uma tabela do sistema mt4 dtzforex, m30.

Somente o spread é traçado na tabela de ouro, ou seja, GOLD-SILVER.

Muito bem você pode ver as últimas entradas - na última semana na sexta-feira vendendo GOLD-SILVER =3^1 e esta manhã comprando GOLD-SILVER spread =3^1

Ambas as entradas são lucrativas. Segundo, - a entrada de hoje será encerrada no ponto de convergência (cruzamento de linhas de preços)

 

Infelizmente na Broco a história na M30 é de apenas 1000 barras, por isso, conseguiu tais lotes no intervalo apropriado:

Levou quase o mesmo intervalo, mas na FxPro e na M1 (30.000 barras), devido ao qual a precisão deve ser muito maior:

Nesses intervalos é impossível dobrar a propagação desses IFs para um canal horizontal mais equilibrado.

 

Sim - notei o indicador Reciclagem antes.

Ainda não cheguei a investigar...

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