Divulgação do comércio no Meta Trader - página 163

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Ao calcular a relação de lote, eu faço o seguinte:

1. Primeiro, duas variáveis externas (vamos chamá-las de "coeficientes de volatilidade" de dois FI) recebem valores de 1

2. Do ponto desejado no tempo (definido nas variáveis externas) - ao mesmo tempo, olho através de ambos os gráficos para detectar picos "esquerdos": como regra, em M5, M15 o último mês é mais ou menos normal - traçamos os movimentos do par em carrapatos em uma janela separada:

extern datetime start = D'2011.01.19 03:00'; //время начала отрисовки тиковых графиков
extern double K1=1.0; //коэффициенты пропорциональности (для волатильности) устанавливаем визуально
extern double K2=1.0;
extern double Y_shift=0; //смещение по вертикали тикового графика второго инструмента

TickSize_1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); 
TickSize_2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKSIZE);

int bar2_1=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i],false); //для синхронизации
int bar2_2=iBarShift(Symbol_2,0,Time[i+1],false);
double Close2_1=iClose(Symbol_2,0,bar2_1);
double Close2_2=iClose(Symbol_2,0,bar2_2);

StartBar=iBarShift(NULL,0,start,false);


    if(i==StartBar)
      {
      TM_1[i]=K1*(Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1;
      TM_2[i]=(K2*(Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+Y_shift;
      }
    else
      {
      if(i<StartBar)
        {
        TM_1[i]=K1*((Close[i]-Close[i+1])/TickSize_1)+TM_1[i+1];
        TM_2[i]=K2*((Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+TM_2[i+1];
        }
      }

este é o início do processo:

O valor preliminar dos lotes é definido a partir de (embora isto tenha que ser verificado - por exemplo, moeda do depósito $ e tick FDAX = 12,5 EUR):

TV_Sym1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);

então selecione 2 figuras semelhantes e meça a altura de cada uma em carrapatos:

para óleo QM para óleo BRN

como vemos, o BRN moveu 88 ticks, QM - 56,5 (é possível encontrar muitos números/tens similares são suficientes/ e obter assim a relação da soma dos movimentos de um instrumento com a soma dos movimentos de outro) Não o farei neste exemplo, vou apenas definir K2 para 88/56,6=1,56

o resultado deste gesto (em paralelo medimos a diferença dos gráficos neste local pela altura - 43,8 ticks):

agora definimos a variável externa Y_shift=43,8 e verificamos:

neste caso, o cálculo de lotes é feito automaticamente por este código:

//---- расчет соотношений объемов по паре (TICK_VALUE предварительно проверять!)
  double L1=1,L2=1; //предварительно для обоих инструментов установим объемы по 1 лоту
  
  if(K1>K2) L1=NormalizeDouble(K1/K2,2);
  else if(K1<K2) L2=NormalizeDouble(K2/K1,2);
  
  if(TV_Sym1>TV_Sym2) L2*=NormalizeDouble(TV_Sym1/TV_Sym2,2);
  else if(TV_Sym1<TV_Sym2) L1*=NormalizeDouble(TV_Sym2/TV_Sym1,2);
  
  if(L1>L2) {L1/=L2; L2=1;}
  else if(L1<L2) {L2/=L1; L1=1;}

como você pode ver, o resultado mudou: ou seja, 1,25 / 1 (mais uma vez, note que 1 figura não é suficiente!)

Devo notar que não tive discrepâncias com Leonid (verifiquei vários pares desta forma)

Z.I. não se importa que uma das ferramentas seja uma cola - por exemplo, é insignificante.

 
PPC:

O valor preliminar dos lotes é definido a partir de (embora isto tenha que ser verificado - por exemplo, moeda do depósito $ e tick FDAX = 12,5 EUR):

Um problema semelhante foi resolvido da seguinte forma:

double TrueTickValue( string Symb )
{
  double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
  double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
 
  if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0) && (Tmp > 0))
    TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
 
  return(TickValue);
}
Meu método de encontrar a propagação baseia-se na solução de um problema de otimização e é totalmente automatizado para qualquer número de FI.
 
hrenfx:

Um problema semelhante foi resolvido desta forma:

Concordo plenamente. 100% funcionará. Uma construção muito simples e lógica. (com sua permissão, eu o acrescentarei ao meu mealheiro)

 
hrenfx:
Meu método de encontrar a propagação baseia-se na solução de um problema de otimização e é totalmente automatizado para qualquer número de FI.
Bem, sem comentários aqui, porque não tenho a honra de conhecer a sua idéia :)
 
PPC:
Bem, sem comentários aqui, porque não tenho a honra de conhecer a sua idéia :)

Aqui está a declaração do problema e aqui está a solução.
 
hrenfx:

Aqui está a declaração do problema e aqui está a solução.
obrigado pela informação - há muito material para estudar.
 

A propósito, para o petróleo, é mais razoável arbitrar a propagação CL (ou WTI) - BRN

As dimensões são as mesmas. E os comentários dos analistas são todos feitos para o tamanho do BRN - CL spread

A propósito - um comentário interessante esta manhã. http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml

Em geral, muitos analistas de "commodities" assumem que agora esta propagação(BRN - CL) atingiu 11 números, não vai crescer mais e há uma razão para entrar em uma contração de longo prazo.

 

Situação atual BRNH1-CLH1=1^1, H1

 
leonid553:

A propósito, no petróleo é mais razoável arbitrar a propagação CL (ou WTI) - BRN

Eu estava apenas dando um exemplo da própria técnica de cálculo.
 

Bem, aqui está um pequeno presente para aqueles que estão presentes.

O HEJ1-HEK1 calendario de carne de porco espalhado (abril-maio).

Tendências sazonais perenes . Sem comentários!

No entanto, haverá um comentário. Posições para abrir nesta abertura - melhor em meio à sessão comercial americana depois das 18:30 de Moscou. Neste momento, o Ask Bid destes instrumentos de carne suína é significativamente e significativamente menor - dezenas de vezes!

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