Divulgação do comércio no Meta Trader - página 155
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Um e dois.
Mdya......
obrigado
Qualquer um lá fora que entenda do que se trata!
Entrado como uma entrada emparelhada às 13:06, hora final em índices, britânicos e americanos.
BUY FTSEZ0 + SELL MCZ0 =0,1^ 0,08
De acordo com o indicador de spread há um bom lucro (mostrado com seta turquesa)
Na verdade, agora quase não há lucros on-line!
Seu indicador funciona com os preços das cláusulas? O horário dos pregões FTSEZ0 e MCZ0 coincide? Se o tempo é assíncrono e é desenhado pelos palhaços, então o indicador mentirá, ou melhor, não mostrará o que é suposto mostrar.
Não... Trata-se da moeda do instrumento cotado...
Meu indicador sincroniza o tempo das barras
Seu indicador funciona com preços de fechamento? O horário das sessões de negociação FTSEZ0 e MCZ0 coincidem? Se houver um assincronismo de tempo e desenho pelos palhaços, então o indicador mentirá, ou melhor, não mostrará o que é suposto mostrar.
Sim, por 'clozes'. Mas eu levo em conta visualmente esta incorreção. O tempo de negociação (início e fim) para estes índices é diferente, mas mesmo em pequenos períodos de tempo já em 8-12 barras após a "quebra" das sessões, as linhas de indicadores de linhas de preços de certa forma "estabilizam" e ainda mostram o curso dos preços de forma bastante correta.
E a linha de propagação no indicador de propagação - não depende da lacuna e é sempre exibida corretamente.
Por falar em índices dos EUA.
Combinei três índices americanos em um único gráfico. Todos os três instrumentos são comercializados nos EUA, portanto não há necessidade de fatores de correção!
Na história, eu olhei para a interação da linha de propagação e divergência de linhas de preço. A variante mais promissora do comércio me pareceu uma tripla entrada:
MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO).
Para "achatar" a linha do triplo espalhamento neste modo - experimentei um pouco com tamanhos de posição e no tempo m30 consegui alcançar um canal de espalhamento estável e plano em uma longa história.
Depois disso, quando mudei para m15, pude negociar em divergência de linhas de preço na modalidade MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO ) com muito pouco risco - é claramente visto pela linha indicadora de spread (desde que estritamente fechado de posições de spread no ponto de convergência mais próximo das linhas de preço).
Ontem, na noite experimental de ontem, com três entradas na divergência das linhas de preço, fechei de manhã com um pequeno lucro total (ver figura abaixo). A linha do meio(lilás) pode não ser um problema aqui. O principal - que a linha de preço azul do índice MCZ0#I se desvia bastante de qualquer linha, a mais próxima a ela.
Aqui estão os ajustes de tamanho de posição no indicador de spread triplo:
Escreveu um indicador simples para visualizar os spreads (anexo).
Basta olhar para os gráficos para ver dezenas de grandes oportunidades de abrir e fechar posições. Mas quanta confiança posso depositar em tal tabela? É realista abrir posições com estas citações?
(Citações B., CFD spreads para GCG0 e GCZ9. Eles juram em seu fórum que o preço de seu CFD = o preço dos futuros reais sobre a CME).
Gostaria de ouvir as opiniões dos comerciantes espalhados, tenho muito medo de tropeçar em outras armadilhas =)
Você pode me dizer como adicionar um coeficiente neste indicador. É importante quando os instrumentos são de um setor e se correlacionam, mas têm preços diferentes. E para que eles cruzem o eixo zero, é preciso levá-los ao coeficiente. Um dividido pelo outro, por exemplo, coeficiente = 1,35.
E é possível exibir o spread na forma de castiçais ou barras, mais a capacidade de jogar um indicador sobre ele?
sergiost, - Não vejo Fduch aqui há algum tempo, então temo que você não estará esperando uma resposta em breve.
No entanto, algumas páginas acima eu postei um indicador de propagação que pode funcionar para você.
ver meu posto de 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
Em algum lugar dessa linha, onde o link irá baixar esse indicador, há também um indicador de spread, que é desenhado na forma de barras. Infelizmente, eu não me lembro da página. Você pode ir lá.
E aqui (no download) outra versão mais simples com coeficientes de multiplicação (como você queria) e auto-cálculo primitivo de tamanhos de posição:
Se isto vai continuar ou não é difícil para mim dizer. O segundo instrumento é o "açúcar branco europeu" - WH1 ( da Euronext) Seasonal charts:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
A julgar pelo gráfico sazonal de 37 anos (primeiro link), uma queda no preço do açúcar na primeira quinzena de novembro é um padrão normal! Depois disso, espera-se um ligeiro aumento nos preços antes do final do mês.
A razão do colapso do açúcar foi revelada:
finstockclub.ru"Também destavez, houve muita intervenção dos criadores de mercado. O principal motivo do fechamento em massa de posições longas em açúcar na quinta-feira (atenção!) foi a decisão da ICE Futures U.S. de aumentar em 65% a exigência de garantia para contratos de açúcar.
Em particular, para especuladores significa que para manter uma posição aberta em um contrato, o valor do depósito deveria ser de pelo menos $4970, enquanto anteriormente era suficiente para ter $3010 (para hedgers GO foi elevado de $2150 para $3550). Certamente, alguns participantes não conseguiram atender às crescentes exigências do intercâmbio, o que acabou forçando muitos a encerrar suas posições. A queda do dia 12 de novembro nos preços do açúcar foi a maior dos últimos 22 anos.
Assim, seguindo o Grupo CME, que recentemente elevou o QE sobre prata e soja, os "cavalheiros" de outras bolsas entraram em ação.
Enquanto isso, os futuros de açúcar continuaram a vender na sexta-feira, com a decisão do ICE de aumentar os requisitos de garantia sobrepostos por notícias negativas do mercado.....
Vale notar que a decisão do ICE de aumentar as necessidades futuras de açúcar foi precedida por outro movimento semelhante. Em 10 de novembro, a ICE Futures U.S., "acreditando" que os preços do algodão já atingiram seu limite, decidiu "esfriar" a situação... levantando o GO novamente. Como resultado, os pedidos de garantia do algodão aumentaram em 30% nas últimas três semanas.
Assim, a correção "artificial" continua nos mercados mundiais de commodities e qual ativo será o próximo na linha, só se pode adivinhar."
Alexey Vyazovsky, analista.
O que há para se sentir inveja?