Divulgação do comércio no Meta Trader - página 125

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timbo >>:


Строить процесс 1 к 5 значит строить его так x(i) = 5 * log(p1(i)) - log(p2(i)). В первый инструмент мы инвестируем в 5 раз больше денег. Это будет уже совсем другой процесс, чем в первом случае. Если мы всё расчитали правильно, то возможно этот процесс будет более устойчивым, чаще пересекать свой мин и не уходить от него в свободное плавание.

Смутное ощущение осталось после этой статьи. В частности, он приплёл туда фибоначи. А нафига? Нет никаких доказательств, что оно работает. Единственная зацепка - это психологический фактор, когда много народу одновременно ставят одинаковую сетку и одинаково действуют. Такой самосбывающийся прогноз. Но в спред-трейдинге никто кроме тебя не видит твой спред-процесс, никто не знает твои параметры, т.е. такого эффекта быть не может.
Ощущение компота из сухофруктов, по частям всё правильно, но всё вместе приторная попса.

Eu descobri - ele está construindo 1:2 (aproximadamente, até onde eu entendo esta razão "flutua" um pouco): 1 FDAX e 2 FESX (veja a seção 6.2, ele calculou a razão da unidade de propagação lá)
só que ainda não está claro por que ele acabou com uma relação de lote 1:5
---
sim, é um tema difícil de se espalhar... as informações estão principalmente em inglês
e em todos os lugares em diferentes níveis de discussão - em algum lugar uma abordagem muito séria, e em algum lugar amador
---
ok, vou ler mais sobre isso, talvez faça mais sentido

 
rid писал(а) >>
Informações para reflexão.
ZNM0 + ZBM0
 Uma inversão para cima desta linha de propagação ( ver indicador inferior) corresponderia ao gráfico de tendência sazonal de março para estes títulos alemães.




Você quis dizer "sobre estes títulos americanos"?
 
knt-kmrd >>:

а кажись дошло до меня - он его строит 1:2 (примерно, насколько я понял этот коэфф. "плавает" немного): 1 FDAX и 2 FESX (обрати внимание на раздел 6.2, там он вычислил ratio для spread unit )
только все равно не понятно, почему в итоге у него получается соотношение лотов 1:5

Presumo que isto se deva ao fato de o preço do contrato ser 2,5 vezes diferente. Ou seja, ele negocia 1:2 em dinheiro, mas em lotes ele recebe 1:5. Terei que analisar isso em detalhes.

A principal coisa que estou dizendo é que o tamanho do lote segue automaticamente o método de criação de propagação. Pode haver um milhão de maneiras de construir o processo de propagação. Não há um caminho absolutamente certo. Mas se você já a construiu de alguma forma, então a questão do tamanho do lote não deve surgir para você. Todas as perguntas e confusão sobre o tamanho do lote neste tópico é uma tentativa de virar o processo de cabeça para baixo, porque todos parecem já ter o processo, mas não está claro com quanto lote negociá-lo. O cálculo de lotes por fórmulas "complicadas" leva ao fato de que o spread é convergente e deve haver um lucro, mas na verdade há um prejuízo. Manipular o tamanho do lote muda o processo de propagação, ou seja, você pensa que está negociando esta curva, mas na verdade está negociando outra coisa por causa do lote errado.

 
nailkin53 >>:


Вы хотел сказать "по этим американским облигациям"?

Sim, é claro...

 
hippy >>:


большое спасибо за полезную информацию.я вчера как раз открыл бай zn и селл zb.Rid,вы достаете эти графики на сайте,указанном справа внизу на картинке?нет ли у вас графика FGBL,FGBM,FGBS?спасибо


Sim, esse famoso site https://www.mql5.com/go?link=http://www.mrci.com/web/index.php/ é especializado apenas em informações sazonais.
Infelizmente. - (com algumas exceções) todas as informações relevantes lá são dadas apenas aos assinantes pagantes.
Para jornais alemães eu não tenho nada. Faça uma busca. Se você encontrar algum, você pode trazê-lo aqui.
Há algumas informações disponíveis gratuitamente em vários sites da Internet.
Por exemplo, aqui estão alguns gráficos desatualizados (ano passado) de tendências monetárias.
http://www.alpari.ru/ru/futures/516.html
 
Observação interessante :
(tomei os coeficientes como 1:80)

 
privet
ne could dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>

extern double Lots=10;
extern int TralUp=11;
extern int EnterFiltr=6;
extern int InHistory=5;
extern double SL=0;
int StopLev;
int Tral;
double MA, MAP;
double Hich, Loch;
int i, CurTot, StopTot;

int OpenOrders()
{
Hich=Highest[Highest(Symbol(),NULL,MODE_HIGH,InHistory,0)]+(EnterFiltr+MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD))*Point;
Loch=Low[Lowest[Symbol(),NULL,MODE_LOW,InHistory,0)]-EnterFiltr*Point;
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Lots,Bid+EnterFiltr*Point,3,Ask+2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
// OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Lots,Ask-EnterFiltr*Point,3,Bid-2*EnterFiltr*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
return(0);
}

int start()
{
StopLev=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
Tral=StopLev+TralUp;
CurTot=0;
StopTot=0;
for (i=0;i<OrdersTotal();i+++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&((OrderType()==OP_BUY)|||(OrderType()==OP_SELLL)))
{
CurTot++;
if (OrderType()==OP_BUY)
{
if ((OrderOpenPrice()+Tral*Point)<Bid)
{
if ((OrderTakeProfit()+Tral*Point)<Bid) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Tral*Point,Bid+Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
if (OrderType()==OP_SELL)
{
if (Ask<(OrderOpenPrice()-Tral*Point))
{
if (Pergunte<(OrderTakeProfit()-Tral*Point)) {OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Tral*Point,Ask-Tral*Point,OrderExpiration(),CLR_NONE);}
}
}
}
if ((Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {StopTot++;}
}
para (i=0;i<OrdensTotal();i++)
{
OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if ((CurTot>0)&&(Symbol()==OrderSymbol())&&(OrderMagicNumber()==753)&&(OrderType()>1)) {OrderDelete(OrderTicket())}
}
if ((CurTot==0)&&&(StopTot==0)) {OpenOrders();}
return(0);
}

zaraneye sapasibo!
 
uz_trader >>:
privet
ne smog dobavit Take Profit
posmotrite i pomogite yesli eto vozmojno

#include <stdlib.mqh>
#include <stderror.mqh>
.......
zaraneye sapasibo!

Sem problemas!
Em vez de linhas 

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,0,NULL,753,0,CLR_NONE);
Escreva-o assim :
( em parâmetros externos adicionar TP int externo=250; )

OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Lots,Hich,3,Hich-SL*Point,Hich+TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Lots,Loch,3,Loch+SL*Point,Loch-TP*Point,NULL,753,0,CLR_NONE);
No futuro, por favor, não coloque essas questões aqui, mas no ramo especial https://www.mql5.com/ru/forum/111497
 
Caro

Leonid533 postou indicadores de diferença de moeda (Common_Mod) e spread (SpreadCharts), que estão em suas telas e nas dele, em acesso livre (neste caso, no fórum B.). Em suas telas, ambos os indicadores são ligeiramente atualizados, o primeiro com uma área sombreada, o segundo com cálculo de lote. Existe alguma maneira de obtê-los? Por favor. :)
 
O peru de cálculo do lote pode ser acessado em http://forum.leprecontrading.com/viewforum.php?f=92&sid=d2bc9794e202988999bcda23ebf96700
"Leprecon Review #4 (março 2010) - artigo Quasi-arbitrage in mt4
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