"As árvores não crescem para o céu" - página 27
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reconhecer a avalanche, realmente com algumas adições.
Bem, você quer ver avalanche, porque recentemente eu estava me espalhando sobre seus benefícios, posso decepcioná-lo - é ilan, de kodobase, com táticas de travamento completamente diferentes do que em avalanche (compartilhar por volumes totais de compra e venda, e não por estabelecer uma posição de balcãomaior)
O capital pode ser transformado em dinheiro e retirado da conta de negociação a qualquer momento, simplesmente fechando todas as posições. Não se pode fazer isso com equilíbrios a la niroba.
ou seja, qual estratégia usar - baixo rendimento com SL e esperar por sinais comerciais claros e comprovados ou agressivos sem SL com travamento/volta, etc.
ainda estou inclinado a escolher uma estratégia agressiva, mas de forma alguma envolver fundos já obtidos na negociação, mas ninguém muda a estratégia que traz lucro, mas apenas aumenta o lote inicial, mas..... e aqui é onde o cão está na luta - para encontrar/calcular o lote inicial para uma estratégia que funciona "nas voltas" - você pode (não é tão difícil testá-lo), mas o problema é que você não pode mudar o lote inicial e não tem que fazer nada. - você pode (não é nada difícil testar a estratégia no testador e encontrar o número máximo de negócios continuamente mal sucedidos), mas no Forex, há um fator tão importante como o tempo, se por qualquer razão, um trader aumenta o lote inicial e não se certifica de que o saldo da conta ainda é suficiente, para trancá-la e deixá-la ou no curso da negociação, com medo de riscos e parar de negociar, então ele pode perder o tempo em que o resultado positivo de sua estratégia teria chegado de qualquer maneira
faa, sinto muito, mas você começou uma discussão escolar sobre riscos, enquanto eu estava falando sobre as informações sobre PAMM, que estão disponíveis para nós - sobre a carga do depósito. Com a alavancagem permitida no PAMM (100:1), um depósito acima de 30-40% - é um risco significativo, e você dificilmente pode negar sua conexão com o risco: todas as contas com a curva a la ups & downs são extremamente arriscadas, e sua carga de depósito excessivamente alta confirma isto. Sobre o que estamos discutindo então?
Somente idiotas completos argumentam, o que eu mesmo não incluí, e ainda mais vocês.
Repito meu ponto de vista: a carga da conta não tem nada a ver com o risco. A correlação que você vê não é a mesma, e se você pensa assim, ela tem que ser provada, enquanto o cronograma de depósito não fornece as informações para provar isso. Deixe-me lembrar que a prova de uma correlação pode ser facilmente resolvida para variáveis aleatórias normalmente distribuídas, e você deve sempre perguntar sobre o intervalo de confiança da correlação detectada. Para outras distribuições e ainda mais para citações não estacionárias, esta é mais do que uma questão complexa.
Resumindo. Pelo risco, entendo o valor percentual do patrimônio e acredito que este valor pode sempre ser uma constante no TS. Isto pode ser conseguido movendo o SL ou de forma algorítmica no TS, fechando todas ou parte das posições quando o risco atinge o valor quando o mercado se volta contra a posição.
Eu estaria interessado em sua opinião sobre a seguinte questão. Na literatura, o valor habitual de risco é de 2%. Questionei isto e usei um testador para executar meu TS, no qual considerei o risco como uma função: risco(fator de lucro) e risco(fator de recuperação). Tenho o resultado de que estas funções têm um máximo de cerca de 10%! Este valor é uma constante, não depende da seção de citações e depende do TS (TS diferentes têm valores máximos diferentes).
Um novo campeão com todas as chances de superar Anton Trefelov e o próprio Larry Williams. É claro que durante o ano foram ganhos menos de 11.000% por ano, mas a longo prazo tudo está à frente.
Um novo campeão com todas as chances de superar Anton Trefelov e o próprio Larry Williams. É claro que durante o ano foram ganhos menos de 11.000% por ano, mas a longo prazo tudo está à frente.
Merda, este tipo de comércio é impressionante. Embora a carga de depósito sugira altos riscos (provavelmente martin), mas mantendo-se por um ano com levantamentos relativamente baixos:
Merda, esse tipo de comércio é impressionante. Embora a carga de depósito sugira altos riscos (provavelmente martin), mas vem se mantendo há um ano com levantamentos relativamente baixos:
Realmente legal!
Isto é de acordo com a Taleb?
;)
As maravilhas da diversificação. Dezenas de estratégias comerciais são negociadas na conta. Tudo lucrativo e sustentável ao longo do tempo. A carga de depoimento, neste caso, diz tudo. Tenho certeza de que a maior parte da carga do depósito é o efeito de diversificação, quando dezenas de posições dirigidas de forma diferente em muitos instrumentos são abertas simultaneamente. Isto só é possível com autômatos. BRAVO!
A única coisa que pode causar preocupação é o sistema de gerenciamento de dinheiro. Parece ser baseado no método proporcional fixo (tenho certeza que sim). Isto significa que uma "explosão" é extremamente provável - em essência significa uma elevação ou queda praticamente incontrolável do capital de acordo com as leis exponenciais. Em termos matemáticos, uma perda de alguns milhares (!) por cento da renda nos níveis atuais não é pior do que uma perda de algumas centenas de por cento no início da mudança, mas em termos de realidade é diferente.
Isso é de acordo com o Taleb?
;)
Mais como martin. :)
Na verdade, muito mais impressionante é InvisibleTrader, que está na segunda posição. O comércio é muito menos arriscado imho. Nem posso acreditar que seja possível.
Se você contar o crescimento ativo de maio a outubro, seis meses
6 meses 7000% -
12 meses .....
faa, sinto muito, mas você começou uma discussão escolar sobre riscos, enquanto eu estava falando sobre as informações sobre PAMM, que estão disponíveis para nós - sobre a carga do depósito. Com a alavancagem permitida no PAMM (100:1), um depósito acima de 30-40% - é um risco significativo, e você dificilmente pode negar sua conexão com o risco: todas as contas com a curva a la ups & downs são extremamente arriscadas, e sua carga de depósito excessivamente alta confirma isto. Sobre o que estamos discutindo então?
O argumento do risco não pode ser escolástico. Risco e carga não são coisas relacionadas. Perdas em 10 lotes e SL = 10 pips são iguais a perdas em 5 lotes e SL = 20 pips. E alavancagem em forex é raciocínio para idiotas: todos os contratos não são entregáveis, mas calculáveis! Mais uma observação. Se a estratégia comercial permite adicionar posições, então é melhor comprar muito de uma vez do que adicionar algumas delas, pois o risco de reversão cresce durante o movimento de tendência.
Mais como martin. :)
Na verdade, muito mais impressionante é InvisibleTrader, que está na segunda posição. O comércio é muito menos arriscado imho. Nem posso acreditar que seja possível.
Não é um martingale. A curva exponencial não é característica de um martingale, ao contrário, é um anti-martingale.