Utilização de redes neurais no comércio. - página 8
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e os argumentos? por que você acha que sim?
Porque é medido em carrapatos e difere de local para local.
Que tal este argumento a favor da continuidade: na verdade, somos capazes de fazer uma troca mesmo quando não há carrapatos novos... ou seja, mesmo que não haja carrapatos, o preço está lá.
e, a propósito, é por isso que muitos comerciantes insistem em eliminar os intervalos de tempo entre as barras. (i.e., intervalos entre barras)
Que tal este argumento a favor da continuidade: na verdade, somos capazes de fazer uma troca mesmo quando não há carrapatos novos... ou seja, mesmo que não haja carrapatos, há um preço.
e, aliás, é por isso que muitos comerciantes insistem em eliminar os intervalos de tempo entre as barras. (i.e., intervalos entre barras).
Na verdade, os carrapatos estão lá, eles apenas refletem o mesmo preço.
Yaroslav, veja, toda a discussão é na verdade sobre se devemos assumir que a função preço é contínua em Ox e, portanto, tem um derivado em qualquer ponto... ou se você não puder fazer isso...
Neutron, aparentemente, é a isto que ele quer chegar - que não se pode...
Se há sempre carrapatos, deve ser assumido que a derivada pode ser calculada.
Essa é a essência do nosso problema:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS. Não, parece que estamos confusos (ou eu sou o único :))... colegas, ajudem-me... Quando falamos em densidade de probabilidade, referimo-nos à derivada de uma função de distribuição. mas o preço em função do tempo não é uma função de distribuição... Pareço ter começado com o pé errado... :)
Um tick é a unidade de mudança de informação. Portanto, os carrapatos no MetaTrader4 são absolutamente corretos.
Em outras plataformas, onde há profundidade de mercado, cada carrapato carrega uma nova mudança na profundidade de mercado para o instrumento comercial correspondente. Ali, de fato, o preço pode ficar de pé e os carrapatos vêm quando as mudanças de volume são levadas em conta além do preço.
Este é o cerne de nosso problema:
A densidade de distribuição de uma variável aleatória ŋ = g (ξ) não existe para todas as funções g. Assim, se uma função g é constante por partes, ela tem uma distribuição discreta, e sua densidade de distribuição não existe.E novamente ao ponto!
Ainda não o testei em combate, mas parece que teremos que usar a interpolação entre amostras discretas da função de distribuição F(n). É aqui que surge o problema de construir uma distribuição retangular sobre dados reais quando se tenta agir sobre os dados de entrada com este operador.
Qual é a entrada, Neutron? Barras de retorno ou algo mais? Bulashev parece ter algo sobre sua distribuição exponencial (para a UES?).
Eu não formulei o problema com precisão.
Portanto, se eu, tendo traçado a primeira série de diferenças (barras de retorno), puder encontrar uma aproximação mais ou menos exata com uma função analítica, então não há problema - eu integro e obtenho uma distribuição uniforme. Mas isso nem sempre é possível e quase sempre não é conveniente. Eu quero resolver o problema sem encontrar uma curva suave. Parece não haver problema, construímos um histograma para a função densidade de probabilidade, integramos numericamente e obtemos uma função de distribuição discretamente especificada (DP)... É aqui que começam os problemas, pois o PDF não é contínuo.
Também não consigo descobrir exatamente qual é o problema do Neutron... Eu ainda não tenho controle sobre isso...
Em princípio, tanto quanto sei, o preço pode ser considerado tanto um processo discreto como contínuo. a pergunta é: qual é a pergunta certa?
para ser honesto, ainda não tenho que shiryaev... deixou-o para mais tarde como "a melhor parte"...
Victor (renegar), você poderia dizer brevemente a que conclusões chega Shiryaev (quero dizer, onde ele quer chegar - devemos considerar o preço como um valor discreto ou contínuo)?
Shiryaev nestes livros expôs primeiro os fatos e depois os modelos (são estratégias de opção) e ele já usa tempo contínuo lá. Não consigo entender o conteúdo até agora (embora eu não ache que haja algo complicado, apenas fórmulas), e não estou interessado em estratégias de opção. Fiquei mais interessado em Renko e Kagi após a palestra de Shiryaev "Formalização matemática dos castiçais japoneses". Entretanto, para mim pessoalmente, não é tão fácil mudar para estas construções, porque o MT4 suporta a representação de tempo do preço, não a quantização por níveis.
Shiryaev, nestes livros, expôs primeiro os fatos e depois os modelos (que são estratégias de opção) e ele usa o tempo contínuo. Ainda não consigo entender o conteúdo (embora eu não ache que haja algo complicado, apenas fórmulas), e não estou interessado em estratégias de opção. Fiquei mais interessado em Renko e Kagi após a palestra de Shiryaev "Formalização matemática dos castiçais japoneses". Entretanto, para mim pessoalmente não é tão fácil mudar para essas construções porque o MT4 suporta a representação temporal do preço em vez da quantização por níveis.
A propósito, StatBars, isto é apenas sobre a forma vertical (não temporal) de quebrar a série de preços.