Использование Нейронных сетей в трейдинге. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а аргументы? почему вы так считаете?
Потому что меряется тиками и отличается на разных площадках.
а как вам такой аргумент в пользу непрерывности: фактически мы имеем возможность заключить сделку даже когда нет новых тиков... т.е. даже если тиков нет, цена-то есть...
и, кстати, поэтому многие трейдеры настаивают на устранении временных разрывов между барами... (т.е. пропусков баров)
а как вам такой аргумент в пользу непрерывности: фактически мы имеем возможность заключить сделку даже когда нет новых тиков... т.е. даже если тиков нет, цена-то есть...
и, кстати, поэтому многие трейдеры настаивают на устранении временных разрывов между барами... (т.е. пропусков баров)
Фактически тики есть, просто они отражают одинаковую цену.
Ярослав, видите-ли, весь сыр-бор завязался фактически из-за того нужно ли считать, что ф-ция цены непрерывна на Ox и, следовательно, имеет производную в любой точке... или нельзя так считать...
Neutron, видимо, к этому и клонит - что нельзя...
Если же тики есть всегда - значит надо считать, что производную можно вычислять...
Вот в чем суть нашей пролемы:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ЗЫ. Нет, похоже мы запутались (или я один :))... коллеги выручайте... ведь когда мы говорим о плотности вероятности, мы имеем в виду производную от ф-ции распределения... но цена как функция от времени не является собственно ф-цией распределения... чо-то похоже я куда-то не туда "зарулил"... :)
Тик - единица изменения информации. Поэтому тики в MetaTrader4 совершенно верные.
На других платформах, где есть глубина рынка, каждый тик несет в себе новое изменение глубины рынка по соответствующему торговому инструменту. Там, действительно, цена может стоять, а тики приходят, т.к. помимо цены учитываются изменения объемов.
Вот в чем суть нашей пролемы:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.И опять в точку!
Я ещё не проверял в бою, но кажется, придётся использовать интерполяцию между дискретными отсчётами функции распределения F(n). Именно в этом месте, при попытке воздействовать этим оператором на входные данные, возникает проблема с построением прямоугольно распределения на реальных данных.
Какие входные данные, Neutron? Returns баров или что-то еще? У Булашева, кажись, что-то об их экспоненциальном распределении есть (для РАО ЕЭС?).
Это я не точно сформулировал проблему.
Итак, если я построив для ряда первой разности (Returns баров) плотность вероятности, могу найти более-менее точное приближение аналитической функцией, то проблем нет - интегрирую и получаю равномерное распределение. Но, это не всегда возможно и почти всегда не удобно. Хочется решать задачу без подбора гладкой кривой. Вроде проблемы нет, строим гистограмму для плотности вероятности, численно её интегрируем и получаем дискретно заданную функцию распределения (ФР)... Вот тут и начинаются упроблемы, из-за не непрерывности ФР.
да я тоже никак не вникну в чем конкретно трудность у Neutron'a... я ещё в нс "не рулю"...
в принципе, насколько я понимаю, цену можно рассматривать и как дискретный процесс и как непрерывный... вопрос в том как правильнее?
до Ширяева, честно говоря, пока не добрался... оставил на потом как "самое вкусное"...
Виктор (renegate), вы не могли бы здесь кратенько сформулировать выводы к которым Ширяев там приходит (я имею в виду, к чему он клонит - цену надо рассматривать как дискретную величину или как непрерывную)?
Ширяев в этих книжках изложил вначале факты, а потом модели (это опционные стратегии) и там уже использует непрерывное время. Мне пока содержимое не осилить (хотя, мне кажется, что там нет ничего сложного, просто всё в формулах), да и опционными стратегиями не интересуюсь. Я больше заинтересовался темой Ренко и Каги после лекции Ширяева «Математическая формализация японских свечей». Правда, лично для меня, не так уж просто перейти на эти конструкции, т.к. МТ4 поддерживает временное представление цены, а не квантование по уровням.
Ширяев в этих книжках изложил вначале факты, а потом модели (это опционные стратегии) и там уже использует непрерывное время. Мне пока содержимое не осилить (хотя, мне кажется, что там нет ничего сложного, просто всё в формулах), да и опционными стратегиями не интересуюсь. Я больше заинтересовался темой Ренко и Каги после лекции Ширяева «Математическая формализация японских свечей». Правда, лично для меня, не так уж просто перейти на эти конструкции, т.к. МТ4 поддерживает временное представление цены, а не квантование по уровням.
Кстати, StatBars, это как раз к вопросу о вертикальном (не временном) способе разбивке ценового ряда.