Diablo - página 10

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// Diablo v28.09.10
#property copyright "Jon Katana"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=0;
extern int Step=0;
extern double Vol=0;
extern int Spread=0;
int start()
{for(int i=0;i<(Levels-1);i++)
{OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,Vol,Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,Vol,Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,Vol,Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0);
OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,Vol,Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0);}
return(0);}


Mudanças no Diablo v28.09.10:

+ a rentabilidade das trajetórias do tipo "tendência unidirecional com forte recuo" aumentou - agora todas elas são lucrativas (na versão anterior do roteiro - em uma, o restante fechou com zero), exceto a mais próxima (para o segundo nível e para trás), que fecha com zero, como antes;

+ o problema da trajetória frequentemente encontrada "captura de nível e tendência na direção oposta", o chamado "stop hit" foi completamente resolvido - agora todas as trajetórias deste tipo são lucrativas ou fecham em zero (anteriormente, a captura de um nível e tendência estranha na direção oposta era fechada com menos um corredor)

+ possíveis perdas em um triângulo plano diminuíram ainda mais (anteriormente era a trajetória mais arriscada, agora é bastante normal).

 
Quase todas as trajetórias de perda potencial estão concentradas dentro dos dois primeiros níveis. Portanto, você deve ou reduzir o valor da etapa para que o preço tenha tempo de passar por vários corredores mesmo com pequenos movimentos, ou, se no final do dia for formado um corredor negativo final, deixar as ordens para o dia seguinte, de modo que o Diablo se puxará para zero ou fechará com lucro.
 
JonKatana:
Quase todas as trajetórias de perda potencial estão concentradas dentro dos dois primeiros níveis. Portanto, você deve ou reduzir o valor da etapa para que o preço tenha tempo de passar por vários corredores mesmo com pequenos movimentos, ou, se no final do dia for formado um corredor negativo final, deixar as ordens para o dia seguinte, de modo que o Diablo se puxará para zero ou fechará com lucro.

Dê os números para os preços e volumes do pedido - para qualquer preço redondo - digamos 1.4000
 
JonKatana:

ou seja, você insiste que se o preço eventualmente ultrapassar os dois níveis que estavam próximos do nível de entrada do Diablo, mesmo que leve alguns dias, então estamos no + ou 0?
 
IgorM:

Dê-me os números para o spread de pedidos e volumes - para qualquer preço redondo - que seja 1.4000


bem, então eu mesmo terei que responder ;D

Nós fazemos isso:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Diablo_in_file.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs
extern double Up=0;
extern double Down=0;
extern int Levels=5;
extern int Step=100;
extern double Vol=0.1;
extern int Spread=18;
string FileName ="Diablo_in_file";

int start(){
int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE); 
               if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
               else {
                     FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
                     FileWrite(handle, "Запуск "+TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_MINUTES));
                     FileClose(handle);
               }


for(int i=0;i<(Levels-1);i++){
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT / ",Up+(2*i+1)*Step*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-((2*i+1)*Step-Spread)*Point,0,0,0,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYSTOP / ",Up+(2*i*Step+Spread)*Point,0,Up+(2*i-1)*Step*Point,Up+(2*i+2)*Step*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLLIMIT /",Up+2*i*Step*Point,0,Up+((2*i+1)*Step+Spread)*Point,Up+(2*Step*(i-1)+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_SELLSTOP / ",Down-2*i*Step*Point,0,Down-((2*i-1)*Step-Spread)*Point,Down-((2*i+2)*Step+Spread)*Point,0,0));
log(StringConcatenate(Symbol(),"OP_BUYLIMIT / ",Down-(2*i*Step-Spread)*Point,0,Down-(2*i+1)*Step*Point,Down-2*Step*(i-1)*Point,0,0));}
return(0);}

void log(string ss){
   int handle  = FileOpen(FileName ,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE);
      if ( handle ==-1 ) Print("Ошибка номер ",GetLastError()," при создании файла : "+FileName);
      else {
            FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
            FileWrite(handle, ss);
            FileFlush(handle);
            FileClose(handle);
      }
      
}

obtê-lo:

Executar 2010.09.29 00:16
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35900000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356900000
EURUSDOP_SELLLLIMIT / 1.359800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.356100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.35901.35781.360800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.358801.361.35700
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.356901.35811.354800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.357101.35591.358900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36100000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354900000
EURUSDOP_SELLLLIMIT / 1.361800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.354100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36101.35981.362800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.360801.3621.35900
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.354901.35611.352800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.355101.35391.356900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36300000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352900000
EURUSDOP_SELLLLIMIT / 1.363800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.352100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36301.36181.364800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.362801.3641.36100
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.352901.35411.350800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.353101.35191.354900
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36500000
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350900000
EURUSDOP_SELLLLIMIT / 1.365800000
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.350100000
EURUSDOP_BUYSTOP / 1.36501.36381.366800
EURUSDOP_SELLLIMIT / 1.364801.3661.36300
EURUSDOP_SELLSTOP / 1.350901.35211.348800
EURUSDOP_BUYLIMIT / 1.351101.34991.352900

rodar https://www.mql5.com/ru/code/9921

que temos:

HOORAY! BIS! MAESTRO! SEU SISTEMA ESTÁ EM EQUILÍBRIO! VOCÊ PODE NEGOCIAR COM SEGURANÇA!!!!!!!

É verdade, com tal sistema de fazer pedidos, você encontrou exatamente o caminho que levou a um equilíbrio completo de seu sistema de fazer pedidos, uma coisa é ruim - eu ainda não cheirei a lucro, levando em conta a margem, eu preciso depositar 869 dólares em meu CD, Enquanto eu fizer pedidos, o lucro nunca foi superior a 10 USD, e levando em conta o spread e o deslize acumulado como resultado -16 USD de perdas, o mercado tem 32 pedidos, agora formou um bloqueio completo - para onde quer que o preço tivesse ido, não suportamos perdas, mas também lucro então não vemos

Como resultado, eu ainda não entendo - por que eu deveria investir 1k para conseguir 10USD por algum dia desconhecido?

Arquivos anexados:
log.rar  2 kb
 
IgorM:


Sim, usando tal sistema de fazer pedidos, você encontrou exatamente o caminho que levou a um break-even completo de seu sistema de fazer pedidos, uma coisa é ruim - eu ainda não tenho lucro, levando em conta a margem, eu tenho que depositar 869 dólares em minha corretora, Enquanto eu fizer pedidos, o lucro nunca foi superior a 10 USD, e levando em conta o spread e o deslize acumulado como resultado -16 USD de perdas, o mercado tem 32 pedidos, agora formando um cadeado completo - para onde quer que o preço tivesse ido, não suportamos perdas, mas também lucro então não vemos

Como resultado, ainda não entendo - por que devo investir 1k de dinheiro para conseguir 10USD por algum dia desconhecido?

Os pares de pedidos gratuitos (sem Take Profit e Stop Loss), onde Sell é maior que Buy, podem ser fechados pelo comando "Close by counter". Cada um desses fechamentos libera parte do depósito, as devoluções se espalham e fixam um lucro no tamanho de um corredor entre os pedidos. Os pares devem ser fechados sequencialmente, movendo-se de cima para baixo ou de baixo para cima ao longo da escala vertical de preços.
 
JonKatana:
Os pares de ordens livres resultantes (sem Take Profit e Stop Loss), onde Sell é maior do que Buy, podem ser fechados pelo comando "Close counter". Cada um desses fechamentos libera parte da margem, retorna spreads e fixa o lucro no tamanho de um corredor entre os pedidos. Os pares devem ser fechados sequencialmente, movendo-se de cima para baixo ou de baixo para cima ao longo da escala vertical de preços.


acho que é uma ótima idéia! se o preço sobe, você compra, se desce, você vende!

A internet está em todo lugar:

Acrescente a isso o número sempre crescente de comerciantes privados que comercializam a partir de casa, e você tem uma indústria em rápido crescimento onde você pode ganhar dinheiro com movimentos de preços para cima ou para baixo. O Forex é um mercado muito líquido e pode absorver volumes de transações tais que outros mercados parecem bastante limitados em comparação.

Tudo! Fique real com a Diatlom agora!

ZS: como você explicaria de uma maneira mais simples que não existe comércio sem risco - neste tópico você mostrou mais um exemplo estúpido de comércio sem risco - digite tudo em cálculos matemáticos, como a trajetória dos movimentos de preços, como a história tem visto, mas infelizmente - neste tópico avalanche, cheirava a lucro, houve um aumento no risco - aumentando o volume de ordens subseqüentes, para sobrepor as perdas, mas aqui - neste ramo tudo ".Aqui neste ramo tudo é "branco e fofo" - o lote é fixo, os níveis são escolhidos pelo usuário, tudo é legal! Com exceção do lucro - não, mas sem perdas, e mesmo que haja lucro é totalmente acidental - se o preço segue as considerações de lucro, se foi tarde demais, significa que você tem que esperar pelo breakeven teórico, mas se o depósito tem que ser maior para suportar uma margem

 
Estou estudando as estratégias dos Expert Advisors não sindicalizados. Agora eu tenho os níveis de consolidação para EURUSD, e o que é interessante, não consigo obter os indicadores lineares que podem ser retirados do teto. Estou feliz por ter encontrado os valores máximos entre as consolidações mais próximas - pelo menos os níveis que são baseados em qualquer coisa.
 
IgorM:


Que grande idéia! Como é que eu não sabia imediatamente?! Se o preço sobe, nós compramos, se desce, nós vendemos!

ZS: Topikstarter, como você explicaria que a negociação sem risco não pode ser - neste tópico você mostrou mais um exemplo estúpido de negociação sem risco - digite tudo em cálculos matemáticos, como a trajetória dos movimentos de preços, como a história tem visto, mas infelizmente - em um ramo da avalanche, cheirava a lucro, houve um aumento do risco - aumentando o volume de ordens subseqüentes, para sobrepor as perdas, mas aqui - neste ramo, tudo ".Aqui neste ramo tudo é "branco e fofo" - o lote é fixo, os níveis são escolhidos pelo usuário, tudo é legal! Com exceção do lucro - não, mas sem perdas; mesmo que haja lucro, ele é ilíquido e não mais - se o preço seguir as considerações de lucro, não chegará ao breakeven teórico, mas se o depósito for muito grande para suportar a margem

Não importa para onde o preço foi após a formação de um par de pedidos sem parada, onde a venda é maior do que a compra - acima deste par ou abaixo. Já existe um corredor +1 entre estas ordens, só que não é fixo, já que ambas as ordens estão abertas. Tal par de ordens em níveis adjacentes pode ser fechado liberando o penhor e fixando o lucro - eles não importam mais para o Diablo. Neste caso a garantia é pequena - ao invés de 32 ordens que você não teria nenhuma garantia - todas elas podem ser fechadas em pares, liberando os spreads e fazendo +16 corredores entre ordens em lucro (+160 pips em seus parâmetros).

Há trajetórias muito mais lucrativas do que aquelas em que as perdas são possíveis.

 

Apelo à administração: já estamos fartos dessa profanação?

Ou será que o argumento "há um público aqui" o justifica?

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