Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 51
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Sua previsão é apenas mais realista. Rompemos o meio do canal a 1,5050 em um dia e voltamos para baixo.
Bem, para cima foi ... mas não muito, hoje vai ser mais ou menos plano :)
bem, para cima foi ... mas não muito, hoje vai ser plano ou algo assim :)
Siarhei, e você tenta negociar com seus cálculos em real ou demo, e quais são os resultados? Você tem mais dados, como você diz (você não os mostra todos). Ou apenas estudos até o momento. E a propósito, como os dados são calculados sobre períodos mais antigos combinados com um movimento adicional e o mesmo sobre 15M?
Sergey, você já tentou negociar em modo real ou demo usando seus cálculos e quais são os resultados? Bem, você tem mais dados, como você diz (você pode não apresentar todos eles). Ou apenas pesquisas.
Estou testando este sistema em particular aqui e ali, mais negócios na demonstração, é claro. Tenho apenas um negócio perdido (em demonstração até agora) - perdi 600 dólares, mas não é tão perceptível no fundo geral. É muito cedo para tirar quaisquer conclusões, estou planejando uma grande experiência em MathCAD e ao mesmo tempo estou portando o sistema para MT.
E a propósito, como são calculados os dados sobre períodos mais antigos combinados com outros movimentos e os mesmos sobre períodos de 15 minutos?
Eles são combinados em 1:1, explicarei com mais detalhes. O modelo utiliza identificação estrutural, bem como identificação do modelo com base no método de máxima probabilidade. Portanto, foi um pouco inesperado para mim, mas se a solução for encontrada em 15 minutos, então uma solução muito próxima será encontrada em séries completamente diferentes (M30, M60). Então, como na piada, "a probabilidade de encontrar um dinossauro é 50/50, ou você vai ou não vai" :o)
Estou testando este sistema em particular lá e lá, é claro que há mais negócios na demonstração. Tenho apenas um negócio perdido (em demonstração até agora) - perdi 600 dólares, mas não é tão perceptível no fundo geral. É muito cedo para tirar quaisquer conclusões, no momento estou planejando uma grande experiência em MathCAD e ao mesmo tempo estou portando o sistema para MT.
Eles são combinados em 1:1, explicarei com mais detalhes. O modelo utiliza identificação estrutural, bem como identificação do modelo com base no método de máxima probabilidade. Portanto, foi um pouco inesperado para mim, mas se a solução for encontrada em 15 minutos, então uma solução muito próxima será encontrada em séries completamente diferentes (M30, M60). Além disso, é como na piada: "a probabilidade de encontrar um dinossauro é de 50/50, ou você vai ou não vai" :o)
Sim... Honestamente, eu já poderia ter um schnappsicle no teto a esta altura. E você pensa: "Não tenho certeza, não tenho certeza". :))
Sim... Honestamente, eu já poderia ter um schnappsie no teto a esta altura. E você pensa: "Não tenho certeza, não tenho certeza". :))
O sistema tem uma desvantagem significativa - grandes drawdowns (no meu entendimento), todos os mesmos níveis comerciais, estes são níveis com alta concentração de preços. Mas como o preço chega a eles...
O sistema tem uma desvantagem significativa - grandes drawdowns (no meu entendimento), afinal todos os níveis comerciais são níveis com uma alta concentração de preço. Mas como o preço vai chegar a eles...
Então você tem que usar capital grande e lote pequeno... As paradas devem ser colocadas longe (por motivos de força maior).
Então você tem que usar mais capital e um pequeno lote... As paradas devem ser colocadas longe (por motivos de força maior).
Neste caso, o sistema funcionará como há muitos deles agora - com táticas de overhosting. O gráfico é bonito, mas o comércio utilizando tal sistema é bastante instável.
Então você obtém um sistema que já está cheio deles, com táticas de overhosting. O gráfico é bonito, mas o comércio utilizando tal sistema é um pouco assustador.
Não acho que a tática de superexposição funcione aqui. Uma vez por período (escolhido com base na pesquisa realizada), os objetivos são recalculados.
Eu prevejo realizações (trajetórias), mas em minhas decisões comerciais me concentro nas características de "freqüência", por exemplo, valor médio de +/- as trajetórias mais prováveis no horizonte de previsão. Estes são mais confiáveis no que diz respeito às metas, mas a trajetória de preços para estes níveis pode ser muito complicada. Estou, é claro, trabalhando na segunda abordagem para estimar as zonas de inversão locais. Quanto à MM como tal, não é tão simples, parece ser uma tarefa separada e séria.
grasn покажет какой-нибудь стейт, разговор станет более предметным.
exatamente por este motivo, que é o assunto da conversa, estou no processo de tradução do código do MathCAD para o MT. Fará sentido estatístico ter um período de teste de pelo menos 6 meses (a olho nu). Portanto, postarei o estado um pouco mais tarde.
A propósito, tenho uma pergunta de programação, porque estou preso (não sou muito de programador):
(1) Como inicializar adequadamente uma matriz multidimensional (todas as suas dimensões). Este código, como eu o entendo, será correto para uma matriz unidimensional e a primeira dimensão encontrada na multidimensional:
double memRow[];
ArrayResize(memRow, N);
ArrayInitialize(memRow, 0.0);
Mas o que fazer com mais dimensões?
(2) Como estender dinamicamente as matrizes univariadas e multivariadas?
for(i=0; i<=N-1; i++)
{
...
memRow[];
...
}
Neste caso, o array memRow[] deve aumentar em algum valor a cada iteração, não importa como, que seja 1 por simplicidade. Da mesma forma, para array 2D, deve crescer em duas direções por i e j - memRow[i][j]