Nossa Masha! - página 12

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Caro Grasn.

O que você está escrevendo em 2009 já se foi em meados dos anos 70.

Todas essas capturas de tela e ruídos simulados não se aplicam aos mercados financeiros.

pois existem padrões e distribuições diferentes do que o pseudo-random normal.

Portanto, esta lacuna de mais de 30 anos terá que ser recuperada, e na raiz da abordagem está um empecilho.

Conheço tantos comerciantes no exterior, sem uma base quantitativa, e acredite em mim, eles fazem tão bem....

Quanto à sua pesquisa até agora, não consegue ver o que ela lhe dá na área financeira da wv.

Se você quer fazer do comércio seu hobby, então a conversa é inútil, pois você está sendo falado por profissionais que estão no mercado há mais de um ano.

Proponha sua invenção e faça testes, se ela realmente render dinheiro, você receberá reconhecimento e dinheiro muito em breve.

Imho, quando se trata de resolver equações simbólicas, tais como SRS, ODE, etc., não há nada melhor do que Maple.

Para lidar com séries cronológicas, a matemática é melhor. Para a industrialização dos cálculos melhor e mais simples do que a Matlab.

PS infelizmente, de minha experiência piloto + forex é dificilmente compatível....

 
Quant >> :

porque existem padrões e distribuições diferentes das normas pseudo-aleatórias.

Acho que o capim entende claramente onde há distribuições normais e não normais.

Se você quer fazer da negociação seu hobby, a conversa é inútil, pois você está sendo falado por profissionais que estão no mercado há mais de um ano.

Desculpe-me, Quant, de quem você está falando?


P.S. 2 BARS:

Eles têm prazer em aparafusar-se a si mesmos e a outros cérebros em matemática superior.

O que está acontecendo, Michael? Se você não sabe sobre "matemática superior" - por que você o chama de "você"?

 

Bem, isso é compreensível,

mas por que levar uma espada para um tanque...

Mathemat,

sobre aqueles que ganham seu pão trabalhando neste campo.... comerciantes proprietários...

 

à Quant.

Caso você não tenha notado, vou tentar corrigir seu defeito visual - falei com Prival, ele tem muito escrito em MathCAD, e Neutrona também, e esta ferramenta vai permitir integrar produtos perfeitamente. E toda essa porcaria dos anos setenta e assim por diante - o que é isso? Você confundiu as rodas, pressionou o pedal errado? Há excelentes ferramentas, muito resumidamente descritas - e sobre você "há muito tempo atrás, em meados dos anos 70", "diferentes esquemas e distribuições aqui" ... . Quais são diferentes? Onde você leu sobre o que eu escrevi? Você já leu sequer os posts? Você realmente acha que eu não vou expor meus métodos e abordagens a ninguém? Que tipo de besteira é esta Quant?


para Matemática

É bom ver que você também está acordado! :о)))


PS: ohhhh, eu comecei o tema novamente :o)

 

Desculpas ao estimado criador de fios para o off-topic...

Quanto aos instrumentos, é claro que não tenho nada contra eles.

Além disso, por volta dos anos 70, há a questão da abordagem para ganhar dinheiro. colocar uma cotação através de um filtro é certamente bom, mas fraco...

Grasn, gostei de seu tópico sobre o sistema de gestão de ativos.

"Espero que a própria idéia de cruzar um ouriço com uma cobra já mereça um prêmio separado e honrado do Dr. Schnobel". "

Você não acha que são as pessoas que já colocaram este desafio?

Já que você está entrando em finanças matemáticas, talvez você devesse começar com o básico em vez de inventar coisas incompreensíveis....

Para que programação matemática é usada, entendo que você se refere à equação de Belman.

É usado em finanças, para encontrar em um determinado momento todos os parâmetros ideais (de acordo com o problema principal) do sistema, usando as informações de hoje. (correntes Markov).

Você pode ler a teoria aqui https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (link à esquerda em russo).

Quanto à sua análise das ondas, para ser honesto, eu não utilizo tais abordagens, portanto não sei como ela funciona na prática.

Acho que nada de bom sairá disso.

A eterna questão em todos os problemas não é a ferramenta com a qual o problema é resolvido, mas o que o modelo estará disponível na entrada e o quanto ele realmente explica o fenômeno do lucro potencial.

Se você estiver interessado na gestão de ativos usando métodos matemáticos, recomendo dar uma olhada em Markowitz e seus descendentes e, claro, em Finanças Matemáticas de Karatzas.

 

Obrigado, Quant, pelo link sobre programação dinâmica. Divertiu-se com o cálculo das fibras. De acordo com o algoritmo idiota descrito no artigo, o cálculo do número Fibonacci com o número 45 (em MT4) me leva 381 segundos. Francamente falando, estou impressionado (meu processador não é o mais fraco, mas ambos os núcleos estão 100% carregados; tudo está claro aqui - o algoritmo idiota é recorrente). Eu não me atrevi a calcular Fibo com o número 50.

Algoritmo inteligente com memorialização calcula o mesmo instantaneamente.

Conclusão: não importa quantos núcleos você tenha em sua pedra, você ainda não pode prescindir de cérebros protéicos.

Aqui estão as funções para ambos os algoritmos (tipos de funções e variáveis internas são declaradas como duplas para evitar o transbordamento do tipo inteiro). Aqueles que têm pedras rápidas da Intel podem ver com os seus próprios olhos:

double fiboDull( int n )
{
   if( n == 0 ) return( 0 );
   if( n == 1 ) return( 1 );
   return( fiboDull( n - 1 ) + fiboDull( n - 2 ) );
}


double fiboSmart( int n )
{
   double previousFib = 0; 
   double currentFib = 1;
   if( n == 0 )  return( 0 );
   if( n == 1 )  return( 1 );
   double newFib;
   for( int i = 0; i < n - 1; i ++ )
   {
      newFib = previousFib + currentFib;
      previousFib = currentFib;
      currentFib  = newFib;
   }   
   return( currentFib );
}
 

Seja simples, você pode falar para sempre daqueles que são profissionais da matemática superior, mas as palavras não podem ser tiradas da canção:

como (já) muitos anos de resultados da CHAMPI mostraram, nem um único matemático profissional chegou ao primeiro (segundo, terceiro ... etc., a lista continua) das dez melhores CHAMPI )))))

 
Mathemat >> :

De acordo com o algoritmo idiota dado no artigo. tudo está claro aqui: o algoritmo idiota é recorrente.

"Em matemática e ciência da computação, a programação dinâmica é um método para resolver problemas que apresentam as propriedades de subproblemas sobrepostos e subestrutura ótima (descrita abaixo). O método leva muito menos tempo do que os métodos ingênuos".

Leia-o cuidadosamente, e a segunda frase também....

Descrição do problema que você encontrou:

"Dizer que um problema tem sub-problemas sobrepostos é dizer que os mesmos sub-problemas são usados para resolver muitos problemas diferentes e maiores. Por exemplo, na seqüência Fibonacci, F 3 = F 1 + F 2 e F 4 = F 2 + F 3 - o cálculo de cada número envolve o cálculo de F 2. Como tanto F 3 como F 4 são necessários para calcular F 5, uma abordagem ingênua para calcular F 5 pode acabar computando F 2 duas ou mais vezes. Isto se aplica sempre que sub-problemas sobrepostos estão presentes: uma abordagem ingênua pode perder tempo recompilando soluções ótimas para sub-problemas já resolvidos.

A fim de evitar isso, ao invés disso, guardamos as soluções para os problemas que já resolvemos. Então, se precisarmos resolver o mesmo problema mais tarde, poderemos recuperar e reutilizar nossa solução já computada. Esta abordagem é denominada memorização (não memorização, embora este termo também se enquadre). Se tivermos certeza de que não precisaremos mais de uma solução específica, podemos jogá-la fora para economizar espaço. Em alguns casos, podemos até mesmo calcular as soluções para os sub-problemas que sabemos que precisaremos com antecedência.

Em resumo, a programação dinâmica faz uso de:

Mathemat >> :

Um algoritmo inteligente com a memorização calcula a mesma coisa instantaneamente.

Conclusão: não importa quantos núcleos você tenha em sua rocha, você ainda não pode passar sem um cérebro protéico.


O termo está errado, por acaso? https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization


Conclusão:

1. Não é necessário chegar a conclusões ENORME.

2. Você deve ler mais INTENCIONALMENTE ou simplesmente ler. Assim que você entender o conceito, uma nova camada de métodos estará disponível para você.

O código que você escreveu aqui: http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ e muitos outros "novos" detalhes.

 

1. Quant, eu entendi mal o termo.

2. A conclusão não é precipitada - e eu a demonstrei com o código que dei acima no MT4, não em nenhum outro idioma. Não havia tal código em seu primeiro link, mas um pseudocódigo, tanto quanto eu entendi.

como mostraram os resultados de longa data da CHEMPIE, nem um único matemático profissional conseguiu chegar ao primeiro (segundo, terceiro ... etc., a lista continua) top ten da CHEMPIE )))))

budimir, três anos não passam como "perenes" por nenhum critério, por isso é um pouco cedo para tirar tal conclusão. Em relação à matemática: quase tenho que admitir que para criar o sistema em si, a matemática artificial não é muito útil. Um sistema robótico pode, de fato, ser muito simples e não utilizar nenhuma das coisas mais altas da matemática. Há, entretanto, uma área ainda mais importante onde a matemática é insubstituível: avaliação de risco de um sistema e investigação (e prova) de sua robustez. Você pode demonstrar belos gráficos de equilíbrio tanto quanto quiser, mas sem uma justificação matemática mais ou menos rigorosa da robustez, estas demonstrações não têm valor. E as verificações de robustez do estilo "faça três dúzias de operações na conta real de seu sistema, e com base nos resultados eu decidirei se vou comprá-lo" não funcionam.

 
Quant писал(а) >>

infelizmente, em minha experiência, piloto + forex é dificilmente compatível....

Você também é um piloto?

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