Nossa Masha! - página 15
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para LeoV
Bem, em que você está desperdiçando sua vida?
Eu o aconselharia a usar o Campeonato - mas você diz que é uma demonstração e uma roleta, embora seja possível tirar algumas conclusões, que é real para trabalhar e ganhar dinheiro, se você ignorar o MM maxed out (que é por isso que você recebe a roleta) e alguns erros, que podem ocorrer, mas que podem ser corrigidos na vida, enquanto o Campeonato é impossível. Então eu aconselharia o uso de contas PAMM. Isto é dinheiro real com investidores reais, onde você pode ver que pode ganhar muito bom dinheiro - há alguns profissionais que ganham 10000% em 2 meses. )))) É claro que aumentar o depósito 330 vezes em 2 horas não é realista, mas é possível ganhar algum percentual de depósito são - mesmo sem ser um comerciante, mas como investidor, distribuindo o dinheiro corretamente......)))))
distribuindo o dinheiro corretamente entre os comerciantes......)))))
+1
à Quant.
Apenas um lembrete de que já me despedi. :о) Mas é pela simples razão de que o contador regressivo mostra a conclusão da próxima coleta de estatísticas e validação do modelo. Eu terei que analisar os resultados, então é uma espécie de último post :0))))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
Nunca escrevi que fosse baseado em análise técnica. Você não está inventando isso. Leia com atenção, ou melhor ainda, desde o início, ou eu estarei inventando tudo isso.
Que artigos científicos ...
É baseado na análise da memória de séries temporais e algumas outras sutilezas. Se eu tiver tempo, escreverei um conceito na minha linha, mas agora estou ocupado, desculpe
para LeoV
Bem, eu não o diria..... Eu não me considero uma vaca...... Se alguém o fizer - a escolha é deles )))))
Não se lisonjeie e eu desisti de mim mesmo, além disso - é uma piada no caso de seu ego estar muito ferido :o)))) Que somos vacas, no sentido estatístico, é demonstrado pelos resultados de qualquer campeonato realizado periodicamente. Você só precisa entender os números, e é fácil de fazer se você imaginar os organizadores como uma espécie de CD teórico. Tudo se torna visível e compreensível como funciona o CD, escrevi muito sobre isso, estou farto disso.
Não há um único comerciante que ganha o tempo todo permanecendo no mercado no modo condicional 24x7x365. O mais importante não é ganhar massa (lembre-se de BARS ), mas sair do mercado na hora certa (levando uma quantia modesta com eles). E a entrada é importante, mas não tão importante quanto a saída :o) Um pouco abstrato, mas sobre o tema: há um maravilhoso desenho animado - a fuga do galinheiro. Quando as galinhas estão tentando descobrir como escapar, ressoa o seguinte diálogo (de memória):
- escavação - você já tentou isso, já tentou isso, já tentou isso ...
- e o que mais você já tentou?
- Tente não fugir do galinheiro.
- Oh! Isso pode funcionar!!!!
Você me entendeu mal. Matcads, Matlabs são bons e não há argumentos com isso. Fiz apenas uma simples pergunta, para a qual nunca obtive resposta.
Você me faz rir!!! Você me perguntou por que preciso de todos esses LABs... e você está escrevendo Matkads, Matlabs são bons e não há dúvidas sobre isso. O QUE VOCÊ QUER? DECIDA-SE!
A aplicação destes programas não significa de forma alguma que você tenha que tornar seus TCs mais complicados e forçados sob a barra.
para LeoV
Não se lisonjeie e eu já parei, além disso - é uma piada, caso seu ego esteja muito ferido :o)))) Que somos vacas, no sentido estatístico, é demonstrado pelos resultados de qualquer campeonato realizado periodicamente. Você só precisa entender os números, e é fácil de fazer se você imaginar os organizadores como uma espécie de CD teórico. Tudo se torna visível e compreensível como funciona o CD, escrevi muito sobre isso, estou farto disso.
Não há um único comerciante que ganha o tempo todo permanecendo no mercado no modo condicional 24x7x365. O mais importante não é fazer massa (lembre-se de BARS ), mas sair do mercado na hora certa (levando uma quantia modesta com eles). E a entrada é importante, mas não tão importante quanto a saída :o) Um pouco abstrato, mas sobre o tema: há um maravilhoso desenho animado - a fuga do galinheiro. Quando as galinhas estão tentando descobrir como escapar, ressoa (em memória) o seguinte diálogo:
- escavação - você já tentou isso, já tentou isso, já tentou isso ...
- e o que mais você já tentou?
- Tente não fugir do galinheiro.
- Oh! Isso pode funcionar!!!!
Cada um tem uma filosofia de vida diferente. E não 24x7x365, apenas 24x5x250.
Passe uma vida inteira estudando teoria, ou use a base poderosa que você já construiu para fazer seu trabalho. Esta é a sua escolha.
É verdade que muitas vezes as pessoas fazem pesquisas apenas por causa da pesquisa, esquecendo o verdadeiro propósito. Também é verdade que o progresso da ciência e da tecnologia não é possível sem os teóricos que estão isolados da vida e vivem em seu próprio mundo.
*
Pensei que era uma discussão banal sobre AM, mas aqui tudo é muito mais interessante :)
A propósito, sobre os MA. Muitas pessoas gostam de usá-los para suavizar, incluindo as paradas de trilha por eles. O que você acha deste método de alisamento?
Suponha que
X[i] - o sinal inicial da i-ésima barra (pode ser Aberta, ou Alta, ou Baixa, ou alguma média desses valores)
Y[i] - sinal transformado (alisado)
a indexação de barras é a mesma que na MT
Depois
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
onde
dY[i] é o incremento do sinal transformado na i-ésima barra
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
K é a razão de inércia - quanto maior for a razão de inércia, mais inércia Y se comporta a pequenas distâncias de X
A vantagem deste método é que em pequenas divergências X e Y o sinal transformado é muito inerte, mas à medida que a divergência aumenta, aumenta também a taxa na qual Y segue X.
Depois
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]
onde
dY[i] é o incremento do sinal transformado na i-ésima barra
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K
Vamos reescrever sua equação:
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, colocando 1/K=w, nós temos: Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
Vamos comparar agora com a expressão para a média exponencial simples (EMA): EMA[i]= EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]);
Então você nos deu a média exponencial, e agora?
Então você nos presenteou com uma média exponencial, o que vem a seguir?
Sim, de fato, é isso mesmo :(
Mas é melhor não construir sobre as aberturas, mas sobre as alturas e capturas.
O que segue? A seguir, ou o lucro ou o alce.
...
Passar uma vida inteira em pesquisa teórica ou usar uma base sólida já estabelecida para o trabalho prático.
Compartilhe o que você considera ser uma base poderosa. Mas, por favor, seja mais específico, não me refira a Shiryaev, muita gente o leu aqui, ou a outros livros. Como engenheiro de rádio de aviação eu estaria interessado (toda minha vida estive envolvido em algoritmos de detecção, rastreamento e orientação, acho que como piloto você deve ser capaz de entender o que é isso). Já está no mercado há bastante tempo.
Desculpas ao estimado criador de fios para o off-topic...
Quanto aos instrumentos, é claro que não tenho nada contra eles.
Além disso, por volta dos anos 70, há a questão de uma abordagem para ganhar dinheiro. colocar uma cotação através de um filtro é certamente bom, mas é fraco...
Grasn, gostei de seu tópico sobre o sistema de gestão de ativos.
"Espero que a própria idéia de cruzar um ouriço com uma cobra já mereça um prêmio separado e honrado do Dr. Schnobel". "
Você não acha que são as pessoas que já colocaram este desafio?
Já que você está entrando em finanças matemáticas, talvez você devesse começar com o básico em vez de inventar coisas incompreensíveis....
Para que programação matemática é usada, entendo que você se refere à equação de Belman.
É usado em finanças, para encontrar em um determinado momento todos os parâmetros ideais (de acordo com o problema principal) do sistema, usando as informações de hoje. (correntes Markov).
Você pode ler a teoria aqui https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (link à esquerda em russo).
Quanto à sua análise das ondas, para ser honesto, eu não utilizo tais abordagens, portanto não sei como ela funciona na prática.
Acho que nada de bom sairá disso.
A eterna questão em todos os problemas não é a ferramenta com a qual o problema é resolvido, mas o que o modelo estará disponível na entrada e o quanto ele realmente explica o fenômeno do lucro potencial.
Se você estiver interessado na administração de ativos usando métodos matemáticos, recomendo dar uma olhada em Markowitz e seus descendentes e, claro, em Finanças Matemáticas de Karatzas.
Isso é muita confusão. É embaraçoso para você.
E a propósito, "Markowitz e seus descendentes" - como mostra a experiência, não se saíram melhor do que muitos aqui reunidos. Um Prêmio Nobel em economia não é garantia contra um dreno. :)